一、变系数模型 二、动态模型 三、关于平行数据模型的总结

一、模型的设定—F检验 二、固定影响变截距模型 三、随机影响变截距模型 四、固定影响/随机影响模型的检验

《计量经济学》课程教学资源（国外经典教科书）Introductory Econometrics

Part 1 Introduction Part 2 Towards Neoclassical Growth Part 3 Neoclassical Growth Part 4 Endogenous Technological Change

《计量经济学》课程教学资源（国外经典教科书）Gujarati - Basic Econometrics, Fourth Edition

Ch. 9 Heteroscedasticity Regression disturbances whose variance are not constant across observations are heteroscedastic. In the heteroscedastic model we assume that

线性回归模型和一元线性回归模型

1、OLS估计量的概率分布 B的概率分布 首先,服从正态分布的随机变量的线性组合仍然 服从正态分布。 其次,B分别是的线性组合,因此B的概率分 布取决于随机误差项μ 因此在μ是正态分布的假设下,每一个B也 服从正态分布,其分布特征(密度函数)由其均值和方差唯 一决定

《计量经济学》诺贝尔奖得主

一、随机解释变量问题 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例