Ch. 21 Univariate Unit Root process 1 Introduction Consider OLS estimation of a AR(1)process, Yt= pYt-1+ut where ut w ii d (0, 0), and Yo=0. The OLS estimator of p is given by and we also have

一、参数估计量的区间估计—不做介绍 二、预测值的区间估计

一、多重共线性的概念 二、多重共线性的后果 三、多重共线性的检验 四、克服多重共线性的方法 五、案例

一、关于总体与样本 总体根据一定目的确定的所要研究对象的全体称为总体或母体;

1．期望值或均值(共计 1 个公式) (1.1) 期望值(一阶原点矩) ∑=

3.1 Sampling distribution of OLS estimator 3.2 The t Test 3.3 Confidence Intervals 3.4 Testing a single Linear Combination 3.5 Testing Multiple Linear Restrictions 3.6 About multicollinearity 3.7 Interpreting and Reporting regression results

2.1 Motivation for multiple regression 2.2 Mechanics and interpretation of OLS 2.3 Unbiasedness of OLS estimator 2.4 Variance of the OLS Estimators 2.5 Efficiency of OLS: Gauss-Markov theorem

上海交通大学：《计量经济学》教学资源_教学资料_Econometrics Introduction

上海交通大学：《计量经济学》教学资源_课后作业_第二次课后作业

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