一、风险与收益的衡量 二、投资组合风险分析 三、风险与收益计量模型

一、投资者关注所投资的证券的风险和期望收益，无风险利率作为评价投资机会的基准。 二、无风险利率作为投资的比较标准：投资决策的第一原则(the first principle of investment)

一、CAPM是现代金融经济学的中心之一。 二、CAPM给出了资产的风险和收益之间关系的一种精确预测。 – 为评估可行投资提供了一个基准收益率 – 帮助我们对没上市证券的回报率作出预测

《金融投资学》教学资源（参考文献）证券公司风险处置的投资者保护研究

清华大学：《投资学》PPT教学课件_第09章 投资收益与风险

清华大学：《投资学》PPT教学课件_第04章 投资收益与风险

北京大学光华管理学院：《证券投资学》课程教学资源（PPT课件）第2章 证券投资风险和收益

复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（投资试验）风险价值 VaR 估计试验

第一节 货币的时间价值 第二节 债券价值分析 第三节 债券收益率曲线 第四节 债券定价与风险管理

系统风险与非系统风险 一、单因子模型 二、多因子模型 三、套利和套利定价