第一节 证券投资收益的度量 第二节 证券投资风险的度量 第三节 现代证券组合理论

6.1风险与收益 6.2风险管理简介 6.3分散化与投资组合选择 6.4资本资产定价模型(CAPM) 6.5套利定价理论(APT)

在上一章研究货币的时间价值时，我们没有明确地考虑风险问题，只 是说如果投资的风险越大，投资者要求的收益率越高。本章明确考虑 风险问题，研究如何度量风险，对于一定风险其期望收益率应该是多 少等问题。 关于投资收益率，区分三个概念是很重要的

◼ 电影产业的风险特点 ◼ 电影制作的组织过程 ◼ 普通投资人如何加入高风险项目

财政部财政科学研究所1999年硕士入学考试会计学试题 一、简答题(每题6分,共30分) 1.清算股利与现金股利 2.资产重组与呆帐重组 3.外币报表折算方法中的时间度量法解决了其它三种折算方法下存在的问题? 4.简述所得税作为费用的理由 5.简述公允价值在会计核算中的作用 二、判断选择题(单选或多选,每题5分,共30分) 1.如果企业的期望资本金收益率与投资收益率相等,说明 a.只有经营风险无筹资风险 b.只有筹资风险无经营风险 C.形成了筹资风险 d.筹资风险大

系统风险与非系统风险 一、单因子模型 二、多因子模型 三、套利和套利定价

5.1 利率水平的确定方式 5.2 风险和风险溢价 5.3 历史记录 5.4 真实风险与名义风险 5.5 收益分布和风险价值 5.6 关于历史记录的全球观点 5.7 长期预测

第一节 风险与风险偏好 第二节 均值-方差分析 第三节 最优资产组合选择 第四节 资产组合边界和有效前沿

1.熟悉房地产开发不确定分析的主要方法包括盈亏平衡分析、敏感性分析； 2.了解风险与房地产开发风险的概念，房地产开发的风险识别，风险分析 的界定、概率分析和蒙特卡洛法，房地产开发项目的投资组合策略，房 地产开发的风险防范措施

1.熟悉房地产开发不确定分析的主要方法包括盈亏平衡分析、敏感性分析； 2.了解风险与房地产开发风险的概念，房地产开发的风险识别，风险分析的界定、 概率分析和蒙特卡洛法，房地产开发项目的投资组合策略，房地产开发的风险防范措施