中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.3 二阶自回归模型 AR（2）4.4 p阶自回归模型 AR（p）

一、单项选择题 1.800℃,Ca(s)+CO2(g)=CaCO3(s),K0=77P0,此时CO2得分压p(CO2)为

一、00 P Pascal基本知识 二、常用数据类型 三、运算和运算符 四、常量和变量 五、常用语句 六、过程和函数

第二章 1.(1)列出方程组。解得P=6,Q=20。 (2)列出方程组。解得P=7,Q=15

用动电位极化方法研究了3种不同化学镀工艺得到的Ni-P非晶态合金镀层,在1mol/1NaOH碱性介质中的阳极极化行为,并通过XPS分析了不同极化电位下的表面膜.结果表明:在所研究的体系中不存在随P增加阳极溶解电流下降的规律;尽管合金表面存在H2PO2-和PO4-离子,但并没有有效地抑制Ni-P合金的阳极溶解。P的强烈的水化作用可能是导致非晶态Ni-P合金的阳极溶解电流比纯Ni更大的主要原因

Probabilistic model Integrate over al!p(x1 Bel(x,)=ap(=;|x,)p(x1a1,=12a1-2,=0) ap(E, x )p(x, Ix, 1,a, p(|x,)p(x,1x1,a1)p(x1)d

11-1卤族 11-2氧族元 11-3氮族元素 11-4碳族元素 11-5硼族元素 11-6p区元素

一、模型假设 只有现在和未来两个时刻,现在是确定的,未来是不确定的; 假定市场中有n种风险资产,其未来价格是n个随机变量x,x2,xn 第0种资产是无风险资产,其未来价格x是确定值; 假设n+1种资产的当前价格为p(x),px),p(x2),p(xn).这n+1 种资产的投资组合可用n+1维向量=(1)来表示那么投资组 合的当前价格为 p=p(x)+0p(x1)+…+np(xn) 投资组合的未来价格为

一、填空题(满分15分) 1.已知P(B)=0.3,P(AB)=0.7,且A与B相互独立,则P(A)= 学 2.设随机变量X服从参数为二项分布,且P{X=0}=,则p= 号: 3.设X~N(3,02),且PX<0}=0.1,则P{3