宽平稳过程 定义设随机过程Xr={x(t),t∈T}X(t)<,(即Xr为二阶矩过程)若 EX(t)=m为常数,Cov((t),x(s)=[(x(t)-m)((s)-m)=r(t-s) 则称Xr为宽平稳过程或协方差平稳过程

延安大学：《概率论与数理统计》课程PPT教学课件（理工类）第二章 随机变量及其分布 2.13 二维随机变量函数的分布的分布

Brown运动 预备知识:随机变量序列的四种收敛性 回忆实数序列的收敛性定义: {an,n≥}, lim an=a n→∞ V>0,3n≥1,当k≥n时,恒有|ak-ak

黎曼斯蒂尔吉斯积分 Riemann-Stieltjes积分

3.1数学期望与方差 一、随机变量的数学期望

两个事件的独立性 多个事件的独立性 独立性的性质及应用

一．样本空间 二．随机事件

一．随机现象的统计规律性 二．概率的统计定义

4.3随机变量的收敛性 一、分布函数弱收敛 定义4.3.1对于分布函数列{)}如果存在单调不降函数F(x)使

1.5事件的独立性、独立试验概型 一、相互独立随机事件 在一般情况下P(A|B)≠P(A)