括金融市场、资本资产定价（CAPM）理论、债券定价和风险管理、衍生资产定价：期权定价理论及其应用10

分析(ppt)6、投资组合与资产定价1(ppt)6、投资组合与资产定价2(ppt)7、衍生证券及其

o积分.ppt第九章基础资产价格的变动—随机微分方程.ppt第十章衍生产品的定价—偏微分方程.ppt

本课件包括衍生资产定价：期权定价理论及其应用；证券投资风险和收益，利率和期限结构理论、最优投资组合

合理论第九章资产定价第一节有效市场假说第二节资本资产定价模型（CAPM）第三节套利定价模型（APT

9.1 股票的需求与均衡价格 9.2 资本资产定价模型 9.3 资本资产定价模型的扩展形式 9.4 资本资产定价模型与流动性

第九章资产定价 第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论

一、问题的提出 二、风险资产定价理论发展进程图示 三、圣.彼得堡悖论(st. Petersburg paradox) 四、亨利.马可维兹的投资组合理论(Harry Markowitz' Portfolio Theory) 五、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,capm 六、莫迪里安尼(Modigliani)和米勒()的资本结构定理,mMT 七、罗尔(Roll)和罗斯(Ross)的套利定价模型,APT 八、金融衍生品定价:远期、期货和期权的定价 九、几点评论

第一节 有效市场假说 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价理论

第一节 标准资产定价模型 第三节 套利定价模型 单因素APT模型的严格证明