9.1 股票的需求与均衡价格 9.2 资本资产定价模型 9.3 资本资产定价模型的扩展形式 9.4 资本资产定价模型与流动性

第九章资产定价 第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论

一、问题的提出 二、风险资产定价理论发展进程图示 三、圣.彼得堡悖论(st. Petersburg paradox) 四、亨利.马可维兹的投资组合理论(Harry Markowitz' Portfolio Theory) 五、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,capm 六、莫迪里安尼(Modigliani)和米勒()的资本结构定理,mMT 七、罗尔(Roll)和罗斯(Ross)的套利定价模型,APT 八、金融衍生品定价:远期、期货和期权的定价 九、几点评论

第一节 有效市场假说 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价理论

第一节 标准资产定价模型 第三节 套利定价模型 单因素APT模型的严格证明

第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论

第一节 有效市场假说 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价理论

6.1风险与收益 6.2风险管理简介 6.3分散化与投资组合选择 6.4资本资产定价模型(CAPM) 6.5套利定价理论(APT)

第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型(CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权完价理论

第一节无风险借贷及其对投资组合有效集的影响 第二节标准的资本资产定价模型－－资本市场均衡及均衡时证券风险与收益的关系 第三节 特征线模型－－证券收益率与均衡时市场收益率的关系、阿尔发系数 第四节 资本资产定价模型的检验与扩展