年金 (annuity) 指以相等的时间间隔进行 的一系列收付款行为 也指以固定的时间周期以相 对固定的方式发生的现金流 例如投保 领保 房 贷等 注C 默认为确定年金(annuity-certain) 即无条件 确定发生的年金 注C 默认考虑的现金流的金额与利率无关 但现 金流在不同时刻的时间价值与利率水平有关

上面给大家介绍的是两种生存分析方法，但它们只能研究一至两个因素对生 存时间的影响，当对生存时间的影响因素有多个时，它们就无能为力了，下面我 给大家介绍 Cox Regression 过程，这是一种专门用于生存时间的多变量分析的 统计方法

1 概率论基础 1.1 为什么需要概率空间 1.1.1 理发师悖论 (Barber paradox) 1.1.2 贝特朗悖论 (Bertrand’s Paradox) 1.1.3 非悖论, 生日问题 1.2 概率空间 1.2.1 可测空间 1.2.2 概率空间 1.2.3 条件概率 1.2.4 全概率公式和 Bayes 公式 1.3 随机变量和分布函数 1.3.1 数字特征 1.3.2 矩函数 (Moment Generating Function) 1.3.3 特征函数 (Characteristic function) 1.3.4 反演公式及唯一性定理 1.3.5 多维随机变量的特征函数 1.4 独立性与条件期望 1.4.1 独立性 1.4.2 条件期望 1.4.3 条件分布 1.4.4 一般条件期望 ⋆ 2 随机过程的基本概念与类型 2.1 随机过程的背景 2.2 基本概念 2.3 有限维分布与 Kolmogorov 定理 2.3.1 随机过程的数字特征 2.4 随机过程的基本类型 2.4.1 平稳过程 2.4.2 独立增量过程 3 Brown 运动（维纳过程） 3.1 基本概念与性质 3.2 维纳过程的分布 3.3 维纳过程的数字特征 3.3.1 二次变差 3.4 Brown 运动的鞅性质 3.5 Brown 运动的最大值变量及反正弦律 3.6 Brown 运动的几种变化 3.6.1 Brown 桥 3.6.2 几何 Brown 运动 4 Poisson 过程 4.1 齐次泊松过程 4.1.1 Poisson 过程数学模型 4.1.2 齐次泊松过程的数字特征 4.1.3 时间间隔与等待时间的分布 4.1.4 到达时间的条件分布 4.1.5 更新计数过程 4.2 复合泊松过程 4.2.1 复合 Poisson 过程 4.3 非齐次泊松过程 (了解内容，不考察) 5 鞅 (Martingale) 过程 5.1 基本概念 5.2 鞅的停时定理及其应用 5.2.1 鞅的停时定理 5.3 连续鞅

教学目标： • 1、知道人的视觉和听觉特征，掌握感觉阀、人的反应时间、视角、视距、视野、错觉、适应、听阀、掩蔽效应等概念； • 2、了解人的反应时间的特点，知道如何缩短人的反应时间； 教学内容： 第一节 感觉与知觉 第二节 视觉特征 第三节 听觉特征 第四节 其它感觉机能及其特征 第五节 人的反应

模型一：不允许缺货，生产时间短： 假设（基本满足） （1）缺货费用无穷大＝不允许缺货 （2）当库存降到零时，可以立刻补充＝生产时间短 （3）需求速度是常数R， t 时间的需求为Rt (4) 每次定购量不变，订货费不变C3 （5）单位存储费用不变C1

一、离散时间信号——序列 二、线性移不变系统 三、常系数线性差分方程 四、连续时间信号的抽样

示波器是现代电子测量仪器中使用最为广泛的电子设备,它集各种现 代电子技术于一身,具有知识综合、更新快捷、型号繁多、面目百态、 操作复杂、难以全面掌握和深入了解的特点。大多数同学在中学阶段, 虽然曾经有所认识,但基于一些主客观条件的限制,对它的了解和掌握 只能停留的一些表面的认识上。在大学,虽然有专门的实验教学课来学 习示波器的有关知识,但只通过一次课程,仅三个小时左右的时间,要 求把示波器所有内容完整地讲授,让同学完全接受了解和全面地掌握, 在这么短的时间里是不可能做到。因此,要想充分的了解和全面的掌握 示波器的有关知识和使用技巧,必须要在一个较长的时间段里,经常地 接触和反复地使用示波器,加之个人的不断感悟,才能达到一定水平

5.1 连续时间信号的拉普拉斯变换 5.2 拉普拉斯变换的基本性质 5.3 拉普拉斯逆变换 5.4 应用拉普拉斯变换分析线性电路 5.5 系 统 函 数 5.6 系 统 的 稳 定 性 5.7 系 统 的 频 率 响 应 5.8 用MATLAB进行连续时间信号与系统的复频域分析

4.1 周期信号的傅里叶分析 4.2 非周期信号的傅里叶变换 4.3 傅里叶变换的性质 4.4 周期信号的傅里叶变换 4.5 系 统 的 频 域 分 析 4.6 连续时间信号的时域抽样 4.7 用MATLAB进行连续时间信号与系统的频域分析

本章我们讨论分析时间序列数据(检验序列相关性,估 计ARMA模型,使用分布滞后,非平稳时间序列的单位根检 验)的单方程回归方法