1 线性时不变随机系统分析.2 2 有理谱分解定理.17 3 离散时间随机系统的级数表示.29 4 最优预测.33 5 最小方差控制.42 6 广义最小方差控制.53

习题三 1.设总体X的数学期望μ已知,方差2未知,,x2,…n为来自X的样本下列表达式中哪些是统计量:

1.设总体X的数学期望μ已知,方差2未知,1,X,…,Xn为来自X的样本。下列表达式中哪些是统计量:

基于统计分析方法,导出了传统并行干扰消除检测器(PIC)、部分干扰消除检测器(P-PIC)和最小均方误差检测器(MV-PIC)的输出均值和方差.结果表明:与传统PIC检测器比较,P-PIC检测器降低了软判决量的均值和方差的偏差;选择恰当的部分干扰消除系数,可以使MV-PIC的输出均值增大、方差减小、误码性能优于PIC检测器

◼ 概率 ◼ 随机变量与函数 ◼ 期待值、方差 ◼ 误差传递

 差分运算  ARIMA模型  Auto-Regressive模型  异方差的性质  方差齐性变化  条件异方差模型

常用的概率密度函数分布的数学形式 相应的平均值与方差 相关的应用范围

1.令X1,X2为具有均值μ,方差2的总体X的一个样本,考虑以下μ的估计量

1.令X1,2为具有均值μ,方差2的总体X的一个样本,考虑以下的估计量

不确定性是现代经济和金融理论经常涉及到的一个焦点问题。例如，宏观经 济波动的不确定性、金融市场上收益的不确定性以及外汇市场上各国汇率的不确 定性等。在模型分析中，经济或金融变量的不确定性一般用方差来进行描述和度 量。而且为了分析简洁，通常对模型作出一些假定，例如在回归模型中假定随机 扰动项满足零均值、同方差和互不相关