对外经济贸易大学：金融工程系《金融时间序列分析 Financial Time Series Analysis》课程教学资源（教学大纲）

上海交通大学：数学科学学院专业选修课《时间序列分析》课程教学大纲

河南中医药大学：《应用统计学》课程教学资源（电子教案）17教学设计 第13章 时间序列分析和预测（2/2）

河南中医药大学：《应用统计学》课程教学资源（电子教案）17教学设计 第13章 时间序列分析和预测（1/2）

《基因工程概论》课程教学资源（PPT课件）第六章 基因工程的基本技术（DNA的分离和检测、聚合酶链式反应、序列分析）

一、单位根过程 1、平稳过程与非平稳过程的差异 平稳时间序列具有如下特性： 具有常定均值，序列围绕在长期均值周围波动；

一、自回归模型（AR） 由于经济系统惯性的作用，经济时间序列往往存在着前后依存关 系。最简单的一种前后依存关系就是变量当前的取值主要与其前一时 期的取值状况有关。用数学模型来描述这种关系就是如下的一阶自回 归模型：

一、 ρs与φSS的估计 设 Y1，Y2，…，YN是序列｛Yt｝的一段观测资料，N 为样本长 度

前面两 节已为 检验单 位根做了理论准备。 下面我们讨论 Dickey— Fuller 建 立的单位根检验法。 任何一个序列 都有其 自身的真实生成过程。 Dickey—Fuller 假设 数据序列是由 下列两 种模型 之一产生：

通过本章的学习，了解时间序列的概念；掌握移动平均法和指数平滑法。 第一节 时间序列 第二节 移动平均法 第三节 指数平滑法