15.1 为什么需要非参数与半参数估计 15.2 对密度函数的非参数估计 15.3 核密度估计的性质 15.4 最优带宽 15.5 多元密度函数的核估计 15.6 非参数核回归 15.7 多元核回归 15.8 k近邻回归 15.9 局部线性回归 15.10 非参数估计的Stata命令及实例 15.11 半参数估计

非平稳序列 ARMA的平稳性 VAR的平稳性 单位根所带来的问题 单位根检验 单位根检验的Stata实例 协整的思想与初步检验 协整的最大似然估计

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1 Stationarity and unit Root testing WHy do we need to test for Non-Stationarity? The stationarity or otherwise of a series can strongly influence its behaviour and properties -e.g. persistence of shocks will be infinite for nonstationary series Spurious regressions. If two variables are trending over

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1 Goodness of Fit Statistics We would like some measure of how well our regression model actually fits the data.* We have goodness of fit statistics to test this: i.e. how well the sample regression function (srf) fits the data. The most common goodness of fit statistic is known as R2. One

1 Regression Regression is probably the single most important tool at the econometrician's disposal. What is regression analysis? It is concerned with describing and evaluating the relationship between a given variable (usually called the dependent variable) and one or more other