1、 请描述平稳时间序列的条件。 2、 单整变量的单位根检验为什么从 DF 检验发展到 ADF 检验？

ARMA 模型的干扰分析就是对平稳时间序列的均值变化进行显著性检验。先以 AR(1) 过程为例

平稳时间序列建模 虚假回归 单位根检验 协整 误差修正模型

《时间序列分析》课程教学资源（PPT课件）第一章 时间序列分析简介

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 13 非线性金融时间序列模型 13.1 非线性时间序列模型介绍 13.2 马尔可夫区制转移模型

01 ARIMAX模型 02 干预分析 03 伪回归 04 协整与误差修正模型 05 Granger因果检验

01 Wold分解定理 02 AR模型 03 MA模型 04 ARMA模型

7.1 概述 7.2 时间序列的自相关分析 7.3 单位根检验和协整检验 7.4 ARMA模型的建模

一、中国居民人均消费模型 二、时间序列问题

一、长期均衡与协整分析 二、协整检验 三、误差修正模型