对外经济贸易大学：《应用随机过程 Applied Stochastic Processes》课程教学资源（教学大纲）

对外经济贸易大学：金融工程系《应用随机过程 Applied Stochastic Processes》课程教学资源（教学大纲）

广东财经大学：统计与数学学院《应用随机过程》课程教学大纲

广东财经大学：经济学院《应用随机过程》课程教学大纲

3.1.(1)因为有限状态的马氏链平稳分布一定存在

第一节 引 言 第二节 随机微分方程的求解 第三节 随机微分方程的主要形式 第四节 股票价格对数正态分布的特性

本节讨论状态空间E和参数集T都是可列集的马尔科夫链。马尔科夫链的理论系统而深入，在自然科学、工程技术及经济管理各领域有广泛的应用

一、状态类型定义 二、状态类型判别 三、状态间的关系 四、闭集、状态空间的分解 五、有限马氏链

第一节 马尔可夫链的定义及其性质 第二节 马尔可夫链的状态分类 第三节 平稳分布与遍历性 第四节 时间连续的马尔可夫链

第一章 1.1证明:1°由数学期望的定义,且X是非负随机变量,有:E(N)=nonp(n=n=1P(nn),令m=n-1,有:E(N)=np(nn)=mpnm+1)=2m=p(n>m)=n-p(n>n)2°先证明一般情况。由数学期望的定义,且X是非负随机变量,有:E(Xn)=)= Jntn-I- dt dF)