11.1 套利机会与利润 11.2 套利定价理论与充分分散的资产组合 11.3 单一资产与套利定价理论 11.4 套利定价理论与CAPM模型 11.5 多因素套利定价理论

证券定价理论主要指的是: （1）资本资产定价模型(capital asset pricing model, CAPM)； （2）单因素模型； （3）多因素模型； 等说明证券资产价格决定的理论。 一、证券定价理论

第一节 套利定价理论的假设和逻辑起点 第二节 套利及套利的发生 第三节 套利定价理论的模型

 套利理论  比较资本资产定价模型和套利定价理论。  Fama-French 三因素模型  风险与资本成本  CAPM与权益成本  权益贝塔与资产贝塔  资本成本估计  发行成本对资本成本的影响：以资本预算为例

第一节 指数模型 第二节 套利定价理论（APT）

第一章引论 第一节金融学简介 金融学概论 1.金融学:研究人们在不确定环境中进行资源最优配置的学科。金融学的三个核心问题:资产时间价值,资产定价理论(资源配置系统)和风险管理理论。 2.金融理论分类:

矿业工程项目的投资受到许多不确定因素的影响，传统的净现值（NPV）法对工程项目的评价未考虑这些不确定因素．应用期权定价理论和方法，研究了矿产品价格的运行模式，在充分考虑矿业投资项目成本和收益的不确定性的基础上，建立了矿业工程投资决策模型，为矿山投资决策提供了新的思路和决策方法．

系统风险与非系统风险 一、单因子模型 二、多因子模型 三、套利和套利定价

对外经济贸易大学：《金融经济学导论》课程教学资源（试卷习题）第七章 套利定价理论

吉林大学：《西方经济学》课程电子教案（PPT课件）第六章 生产要素定价理论