四章ARMA模型第五章传递函+模型第六章单位根过程与单位根检验第七章协整与误差修正模型第八章ARC

A模型干扰分析3讲、回归与ARMA组合模型4讲、模型诊断与检验5讲、非平稳随机变量6讲、单位根检验

从单位圆谈起：第一讲：调和函数的几何理论第二讲：Fourier分析与调和函数的展开式第三讲：放弃空间

析的基础知识、平稳时间序列模型的建立、协整理论导论、单位根过程、单位根过程的假设检验、协整理论等。

学生就业准备（知识、能力、素质三方面的准备）与用人单位的用人理念（用人单位垂爱的五种毕业生）等内容。

前面两 节已为 检验单 位根做了理论准备。 下面我们讨论 Dickey— Fuller 建 立的单位根检验法。 任何一个序列 都有其 自身的真实生成过程。 Dickey—Fuller 假设 数据序列是由 下列两 种模型 之一产生：

8.1 DF单位根检验法 8.2 ADF单位根检验法 8.3 其他单位根检验法

DF 检验要求模型 的随机 扰动项 t e 独立同分 布。但在实际应用中这 一条件往往不 能满足（如上一节中的有关例子）。一般来说，如果估计 模型的 DW 值偏离 2 较大，表明随机扰动 项是序列相关的，在这种情 况下使用 DF 检验可能会导致偏误，需要 寻找新的检验方法

非平稳序列 ARMA的平稳性 VAR的平稳性 单位根所带来的问题 单位根检验 单位根检验的Stata实例 协整的思想与初步检验 协整的最大似然估计

8.3.6 面板单位根检验 8.3.7 拔靴法与单位根检验 8.4 各种单位根检验法的应用