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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）我国A股市场动量效应的实证研究

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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）沪深A股市场不同价格水平上的反转效应

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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）噪声交易与市场质量动态关系与相互作用分析

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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）中国开放式基金的业绩持续性研究

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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）FOF基金组合的资产配置策略

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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）中国波指的动态特征及具体应用

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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）三因素模型在中国A股市场的实证检验——基于不同时期的比较分析

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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）中国股票市场的周内效应研究

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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）谁的钱更“聪明”？——追踪公募基金与QFII重仓股的策略研究

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概述一、Black、 ScholesMerton和发现了看涨期权定价公式, ScholesMerton和也因此获得1997年的诺贝尔经济学奖。二、模型基本假设8个