《投资学原理 Investments》课程教学资源（理论资料）期权定价的敏感性分析

第一节 有效市场假说 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价理论

上海交通大学管理学院：《金融市场技术分析》课程PPT教学课件（金融衍生产品概论）第十一章 期权头寸管理

厦门大学：《金融市场学》课程教学资源（教材讲义）13 期权的定价

第一节 远期合约分析 第二节 期货合约投资分析 第三节 期权合约投资分析

外汇远期(FX Forwards) 外汇期货(FX Futures) 外汇期权(FX Options) 外汇互换(FX Swaps)

◼ 外汇远期(FX Forwards) ◼ 外汇期货(FX Futures) ◼ 外汇期权(FX Options) ◼ 外汇互换(FX Swaps)

第一节即期外汇交易 第二节远期外汇交易 第二节远期外汇交易 第四节外汇期权交易

概述 一、Black、 ScholesMerton和发现了看涨期权定价公式, ScholesMerton和也因此获得1997年的诺贝尔经济学奖。 二、模型基本假设8个

(一)发愤图强 威斯坦最初任职地产经纪,其后转职业炒家,经过一次惨痛的败仗之后,发愤学习炒卖技 巧,终于踏上成功之路。投机范围包括股票、股票期权、股票指数期货、外汇等各种商品期 货。在芝加哥商品期货市场的一次期权买卖竞赛中,他成功地在三个月之内将十万美元变成九 十万美元,没有依赖金字塔式的加码方法,纯粹以投资技巧取胜,成绩骄人