23.1 外汇期货 23.2 股票指数期货 23.3 利率期货 23.4 商品期货的定价 23.5 互换

（1）债券的含义： 债券是政府、金融机构、工商企业等机构直 接向社会借债筹措资金时，向投资者发行， 并且承诺按约定利率支付利息并按约定条件 偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债 的证明书，具有法律效力。债券购买者与发 行者之间是\种债权债务关系、债券发行人即 债务人，投资者(或债券持有人)即债权人

一、债券的基本知识 1、债券的概念 债券是一种有价证券，它是发债主体 为筹集资金而向债券投资者出具的并承诺 按一定利率支付利息和到期偿还本金的债 权债务凭证

鉴于你行向 （下称“借款人”）提供（币种） 贷款 （金额） （大写： ）（下称“贷款”）。 该借款合同（下称“合同”）编号为 。该贷款期限为 ， 利率为 ，用于 。本保证人已了解并同意“合同”所 有条款，应“借款人”要求，现本保证人同意为上述“贷款”全额担保，特此开立以 你行为受益人的无条件的、不可撤销的担保书，向你行保证如下：

《借款合同》，主要约定：借款金额为人民币 60 万元；借款期限为 10 个月；月利率为 6.3375‰ 等。当日，不具备法人资格的某林业集团公司作为保证人为某林化厂借款提供保证担保，并 与某银行签订《保证合同》，主要约定：保证方式为连带责任保证；保证期限为自《借款合 同》约定的债务履行期间届满之日起两年

一、美式期权由于可以提前执行使得期权定价没有解析解 二、有分红股票期权使得解析算法更为困难 三、利率动态变动使得期权定价难以求出解析解 四、B-S公式依赖与对数正态分布，二叉树不依赖与特定分布 五、对于更为复杂的衍生证券价格的定价

上海交通大学管理学院：《金融市场技术分析》课程PPT教学课件（金融衍生产品概论）第五讲 利率期货

复旦大学：《货币银行学 Economics of Money and Banking》课程教学资源（课件讲稿）第09章 期限结构与风险结构——利率期限结构

运用互换创造新产品 运用互换管理利率风险 运用互换进行套利

第一章 外汇 第二章 汇率 第三章 外汇交易与外汇市场 第四章 即期外汇交易 第五章 远期外汇交易 第六章 组合外汇交易 第七章 外汇期货交易 第八章 外汇期权交易 第九章 互换交易和远期利率协议交易 第十章 外汇风险管理