时间序列文库下载_中国高校课件下载中心

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中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 07 非平稳金融时间序列模型 7.1 确定性趋势模型 7.2 随机性趋势模型

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5.1 移动平均过程(MA Process) 5.2 自回归移动平均过程(ARMA Processes) 5.3 部分自相关函数 (Partial Autocorrelations)

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中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.3 二阶自回归模型 AR（2）4.4 p阶自回归模型 AR（p）

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中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.1 基本概念 4.2 一阶自回归模型 AR（1）

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1.1 金融计量学的范畴 1.2 金融时间序列数据 1.3 金融计量分析中的基本概念

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第一节定性预测法第二节简单线性回归第三节时间序列

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一、中国居民人均消费模型例2.5.1 考察中国居民收入与消费支出的关系

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一、预测的相关知识二、判断预测方法三、时间序列预测四、回归分析预测

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一、模型形式 {Yt } 的一阶自回归模型结构为

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前面两节已为检验单位根做了理论准备。下面我们讨论 Dickey— Fuller 建立的单位根检验法。任何一个序列都有其自身的真实生成过程。 Dickey—Fuller 假设数据序列是由下列两种模型之一产生：