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中山大学:《高级金融理论》讲义PDF电子书
文档格式:PDF 文档大小:2.13MB 文档页数:75
在单期证券市场模型中,证券只在期初交易一次。这种模型最适合于证券的风险与收益间的 关系以及风险的均衡配置中的证券的作用的研究 在单期模型中,所有的不确定性是一次解决的。更现实的是,假设不确定性是逐渐被解决的 随着不确定性的解决,代理人一次又一次地交易证券。本章和后面几章的多期模型允许不确定性 的逐步解决,以及当获得有关证券价格和支付的新信息时允许证券的再交易
山东大学经济学院:《商业银行经营管理学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十章 商业银行资产负债管理
文档格式:PPT 文档大小:330.5KB 文档页数:148
本章要点: • 商业银行资产负债管理理论与发展 • 利率风险及其类型 • 利率敏感性缺口管理 • 持续期缺口的衡量与管理 • 应用金融衍生工具管理利率风险
《商业银行经营管理》课程教学课件(商业银行学)第10章 商业银行资产负债管理
文档格式:PPT 文档大小:336KB 文档页数:26
• 商业银行资产负债管理理论与发展 • 利率风险及其类型 • 利率敏感性缺口管理 • 持续期缺口的衡量与管理 • 应用金融衍生工具管理利率风险
《商业银行经营管理》课程教学课件(商业银行学)第十章 商业银行资产负债管理
文档格式:PPT 文档大小:794KB 文档页数:58
10.1 商业银行资产负债管理理论及其发展 10.2 利率风险及其类型 10.3 利率敏感性缺口管理 10.4 持续期缺口的衡量与管理 10.5 应用金融衍生工具管理利率风险
《国际收支》课程教学资源(案例)一、阿根廷金融危机(1970~1980 年)
文档格式:DOC 文档大小:39.5KB 文档页数:4
A、阿根廷金融危机的由来及前景 1982 年拉美国家债务危机的悲剧如今在阿根廷又一次重演。作为拉美第三大经济 实体的阿根廷自 1970 年以来已经发生 8 次货币危机。2001 年初以来,阿金融形势不断恶化, 数次出现金融动荡,7 月份危机终于爆发。证券股票一路狂跌,反映一个国家信贷风险度的 国家风险指数狂升不止,资金大量外逃,国际储备和银行储备不断下降,同时,政府财政形 势极端恶化,已经濒临崩溃的边缘
上海交通大学:《公司金融(理财)Corporate Finance》教学资源(课程讲义)Lecture 08 风险收益与资本成本(套利定价理论与资本成本)
文档格式:PPT 文档大小:4.01MB 文档页数:64
套利理论 比较资本资产定价模型和套利定价理论。 Fama-French 三因素模型 风险与资本成本 CAPM与权益成本 权益贝塔与资产贝塔 资本成本估计 发行成本对资本成本的影响:以资本预算为例
北京大学:《金融学概论》课程电子教案(PPT教学课件)第六章 投资组合理论与资本市场定价模型
文档格式:PPT 文档大小:805KB 文档页数:54
6.1风险与收益 6.2风险管理简介 6.3分散化与投资组合选择 6.4资本资产定价模型(CAPM) 6.5套利定价理论(APT)
北京大学:《金融学概论》课程教学资源(讲义)两时期CAPM模型
文档格式:PDF 文档大小:139.32KB 文档页数:6
一、模型假设 只有现在和未来两个时刻,现在是确定的,未来是不确定的; 假定市场中有n种风险资产,其未来价格是n个随机变量x,x2,xn 第0种资产是无风险资产,其未来价格x是确定值; 假设n+1种资产的当前价格为p(x),px),p(x2),p(xn).这n+1 种资产的投资组合可用n+1维向量=(1)来表示那么投资组 合的当前价格为 p=p(x)+0p(x1)+…+np(xn) 投资组合的未来价格为
中国人民大学:《金融数学》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 均值方差证券投资组合选择模型
文档格式:PPT 文档大小:341.5KB 文档页数:64
均值方差证券投资组合选择模型 马科维茨 Markowitz《证券组合选择》 投资选择:风险(低)收益(高)之间的“平 衡” 基于期望收益率上的投资决策,最多只能获得 最高的平均收益率 风险收益的“数量化
《金融学:投资组合管理理论及应用》(第二版)PDF电子书(共十五章)
文档格式:PDF 文档大小:5.14MB 文档页数:417
投资组合( P o r t f o l i o )管理的目的是:按照投资者的需求,选择各种各样的证券和其他资产 组成投资组合,然后管理这些投资组合,以实现投资的目标。投资者的需求往往是根据风险 (r i s k)来定义的,而投资组合管理者的任务则是在承担一定风险的条件下,使投资回报率 (r e t u r n)实现最大化
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