《计量经济学》课程教学资源（实验指导）实验九 协整与误差修正模型

 平稳时间序列建模  虚假回归  单位根检验  协整  误差修正模型

平稳时间序列建模 虚假回归 单位根检验 协整 误差修正模型

• 时间序列的平稳性及其检验 • 随机时间序列分析模型 • 协整分析与误差修正模型

01 ARIMAX模型 02 干预分析 03 伪回归 04 协整与误差修正模型 05 Granger因果检验

一、伪回归现象 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在 相依关系的错误结论。这是传统回归分析方法较易犯的一种错误。 经济学家早就发现经济变量之间可能会存在伪回归现象。 20 世纪 70 年代，Grange、Newbold 研究发现，造成“伪回归”的根本原因 在于变量的时序序列的非平稳性

时间序列的自相关 一阶自回归 高阶自回归 自回归分布滞后模型 误差修正模型 移动平均与ARMA模型 脉冲响应函数 向量自回归过程 VAR的脉冲响应函数 格兰杰因果检验 VAR的Stata命令及实例 时间趋势项 季节调整 日期数据的导入

一、真回归和伪回归 二、时间序列平稳性的概念 三、时间序列的单位根检验（DF、ADF检验） 四、单整的概念 五、协整的概念和协整检验 六、误差修正模型 七、EViews应用

第一节 时间序列基本概念 伪回归问题 随机过程的概念 时间序列的平稳性 第二节 时间序列平稳性的单位根检验 单位根检验 Dickey－Fuller检验 Augmented Dickey－Fuller检验 第三节 协整 协整的概念 协整检验 误差修正模型 第四节 案例分析

一、长期均衡关系与协整 二、协整检验 三、误差修正模型