在上一章,为了得到投资者的最优投资组合,要求知道: 1、回报率均值向量 2、回报率方差-协方差矩阵 3、无风险利率 估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加

为了得到投资者的最优投资组合，要求知道： 一、回报率均值向量 二、回报率方差-协方差矩阵 三、无风险利率 四、估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加

• Inter-temporal preferences – Two periods – Several periods • Asset market – CAPM – APT – Complete market – Pure arbitrage

在深入研究APT-2神经网络结构的基础上,提出了一种基于神经网络的自适应故障模式分类方法,并应用在轴承故障诊断中,结果表明:该方法对轴承故障模式具有自学习、快速稳定的识别能力

第二章 货币的时间价值 一、终值计算 二、现值计算 三、四类现金流的计算 第三章 证券估值 一、债券的特征及分类 二、债券的估值 三、利率期限结构 四、股票的估值 第四章 资本预算决策方法 一、投资回收期法 二、平均会计收益率法 三、净现值法 四、内部收益率法 五、盈利指数法 六、折现投资回收期法 第五章 资本预算中的一些问题 一、现金流量的估算 二、特殊情况下的资本预算决策 第六章 资本预算中的不确定性分析 一、敏感性分析 二、盈亏平衡分析 三、决策树分析和实物期权 第七章 风险和收益 一、风险和收益 二、市场风险 三、CAPM和APT 第八章 资本成本与资本预算 第九章 资本结构 第十章 杠杆企业的资本预算 1、加权平均资本成本法(WACC) 2、调整净现值法(APV) 3、权益现金流量法(FTE) 政策 第十二章 权益融资 一、公开发行 二、私募发行 三、优先股筹资 第十三章 债务融资 第十四章 租赁和项目融资 第十五章 衍生工具的应用 第十六章 认股权证和可转换债券 第十七章 公司财务计划 第十八章 营运资本管理 一、现金管理 二、存货管理 三、应收账款管理

第一节 标准资产定价模型 第三节 套利定价模型 单因素APT模型的严格证明

 Linux概述 Linux简介、Linux内核、Linux家族  Linux的安装 安装前准备、Linux安装的方式  使用U盘安装CentOS  基于VirtualBox安装Ubuntu Server  操作系统维护  CentOS系统维护（AI、RPM、YUM）  使用命令行管理方式（Command、Shell）  Ubuntu Server系统维护（APT）

一、无风险证券的估价 二、金融风险的基本分析工具 三、资产组合理论 四、证券组合理论 五、资本资产定价模型（CAPM） 六、因素模型 七、套利定价理论（APT）

第一节 多因素定价模型(MPM)与套利定价理论(APT) 第二节 多元线性回归的基本原理 第三節 引數選擇與逐步回歸 第四節 多元資料變換與多項式回歸 第五节 设计矩阵列共线与最小二乘通解

第一节 有效市场假说 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价理论