一、概念的引入 例:设有一弹簧下挂一重物,如果使物体具有一个初始速度

1. 股价过程 2. BSM随机微分方程 3. 风险中性定价 4. B-S期权定价公式 5. 标的资产支付连续红利情况下的期权定价

一、课后练习 研究下列方程的零解的稳定性

在研究许多实际问题时,人们最为关心的也许并非系统与时间有关的变化状态,而是系统最终的发展趋势。例如,在研 究某频危种群时,虽然我们也想了解它当前或今后的数量,但 我们更为关心的却是它最终是否会绝灭,用什么办法可以拯救这一种群,使之免于绝种等等问题。要解决这类问题,需要用到微分方程或微分方程组的稳定性理论。在下两节,我们将研究几个与稳定性有关的问题

在材料服从胡克定律和小变形的条件下 ,由小挠度曲线微分方程得到的挠度和转角 与载荷均成线性关系。 因此,当梁承受复杂荷载时,可将其分 解成几种简单荷载,利用梁在简单荷载作用 下的位移计算结果(教材P196197表5-1 列出了部分结果)进行叠加得到梁在复杂荷载 作用下的挠度和转角,这就是叠加法

一、概念的引入 例:设有一弹簧下挂一重物,如果使物体具有一个初 始速度v≠0,物体便离开平衡位置,并在平衡位置 附近作上下振动.试确定物体的振动规律x=x(t) 解受力分析

一、矩阵指数expA的定义和求法 定义设A为nxn常数矩阵,则定义矩阵指数expA为下列矩阵级数的和

引进反Brown运动,反鞅等概念,并利用Lyapunov函数方法,讨论了如下形式的It?型倒向随机微分方程$\\left\\{\\begin{array}{l}{\\rm{d}}{y_t}=b ({y_t},t) dt-\\sigma ({y_t},t) d{w_t},t\\in[0,T]\\\\y (T)=\\zeta{\\rm{a}}{\\rm{.s}}\\end{array}\\right.$的随机稳定性,得到了判据

以某钢厂连铸生产中的二冷水控制模型为研究重点．在分析工况和合理假设的基础上．按照传热学理论导出板坯传热微分方程,用数值计算方法求解微分方程,经回归处理后,得出不同工况下的配水控制模型．仿真实验与生产试验证明了模型是有效的,试验验证的16Mn钢控制模型参数可用于指导生产．

1.在方程(2.1.1)中如果没有假设g(y)≠0,讨论怎样用分离变量法来求解微分方程 解:我们分下面两种情形来讨论方程(2.1)的解,如果g(yo)=0,则y=y0显然是方程(2.11) 的解.如果g(yo)≠0.设y=(x)在区间(a,b)上是满足初始条件(xo)=yo的方程(2.1.1)的解