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处理效应与选择难题 通过随机分组解决选择难题 依可测变量选择 匹配估计量的思想 倾向得分匹配 倾向得分匹配的Stata实例 偏差校正匹配估计量 双重差分倾向得分匹配 断点回归的思想 精确断点回归 模糊断点回归 断点回归的Stata实例 处理效应模型
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1 An Excursion into Non-linearity land Motivation: the linear structural (and time series) models cannot explain a number of important features common to much financial data
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广东财经大学:经济学院《计量经济学》课程教学大纲
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14.1 CAPM理论回顾 14.2 CAPM的实证检验方法 14.3 多因素CAPM 14.4 CAPM应用
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 13 非线性金融时间序列模型 13.3 门限模型
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 13 非线性金融时间序列模型 13.1 非线性时间序列模型介绍 13.2 马尔可夫区制转移模型
文档格式:PPTX 文档大小:1.93MB 文档页数:20
为什么需要分位数回归 总体分位数 样本分位数 分位数回归的估计方法
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非线性最小二乘法 非线性回归的Stata命令及实例 门限回归 面板数据的门限回归
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11.1 协整与误差修正模型的基本定义 11.2 Engle-Granger协整分析方法 11.3 向量ADF模型与协整分析
文档格式:PPT 文档大小:197.5KB 文档页数:14
中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 10 结构向量自回归模型 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较
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