中南财经政法大学：《金融计量学》课程教学课件（双语讲稿）Chapter 03 Causal Inference framework 1

中南财经政法大学：《金融计量学》课程教学课件（双语讲稿）Chapter 14 Application Financial Market

中南财经政法大学：《金融计量学》课程教学课件（双语讲稿）Chapter 12 Application Policy Evaluation

中南财经政法大学：《金融计量学》课程教学课件（双语讲稿）Chapter 10 Propensity Score Matching

11.1 协整与误差修正模型的基本定义 11.2 Engle-Granger协整分析方法 11.3 向量ADF模型与协整分析

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 10 结构向量自回归模型 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 09 向量自回归（VAR）模型 9.3 格兰杰因果关系 9.4 向量自回归模型与脉冲相应分析 9.5 VAR模型与方差分解

8.3.6 面板单位根检验 8.3.7 拔靴法与单位根检验 8.4 各种单位根检验法的应用

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 03 差分方程、滞后运算与动态模型 3.1 一阶差分方程 3.2 动态乘数与脉冲响应函数

1 An Excursion into Non-linearity land Motivation: the linear structural (and time series) models cannot explain a number of important features common to much financial data