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中南财经政法大学:《金融计量学》课程教学课件(双语讲稿)Chapter 03 Causal Inference framework 1
文档格式:PDF 文档大小:1.32MB 文档页数:33
中南财经政法大学:《金融计量学》课程教学课件(双语讲稿)Chapter 03 Causal Inference framework 1
中南财经政法大学:《金融计量学》课程教学课件(双语讲稿)Chapter 14 Application Financial Market
文档格式:PDF 文档大小:325.59KB 文档页数:19
中南财经政法大学:《金融计量学》课程教学课件(双语讲稿)Chapter 14 Application Financial Market
中南财经政法大学:《金融计量学》课程教学课件(双语讲稿)Chapter 12 Application Policy Evaluation
文档格式:PDF 文档大小:508.32KB 文档页数:24
中南财经政法大学:《金融计量学》课程教学课件(双语讲稿)Chapter 12 Application Policy Evaluation
中南财经政法大学:《金融计量学》课程教学课件(双语讲稿)Chapter 10 Propensity Score Matching
文档格式:PDF 文档大小:2.69MB 文档页数:32
中南财经政法大学:《金融计量学》课程教学课件(双语讲稿)Chapter 10 Propensity Score Matching
中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 11 协整与误差修正模型(1/2)
文档格式:PPT 文档大小:606.5KB 文档页数:50
11.1 协整与误差修正模型的基本定义 11.2 Engle-Granger协整分析方法 11.3 向量ADF模型与协整分析
中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 10 结构向量自回归模型 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较
文档格式:PPT 文档大小:197.5KB 文档页数:14
中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 10 结构向量自回归模型 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较
中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 09 向量自回归(VAR)模型 9.3 格兰杰因果关系 9.4 向量自回归模型与脉冲相应分析 9.5 VAR模型与方差分解
文档格式:PPT 文档大小:351KB 文档页数:35
中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 09 向量自回归(VAR)模型 9.3 格兰杰因果关系 9.4 向量自回归模型与脉冲相应分析 9.5 VAR模型与方差分解
中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 08 单位根检验法(8.3.6-8.4)
文档格式:PPT 文档大小:387KB 文档页数:24
8.3.6 面板单位根检验 8.3.7 拔靴法与单位根检验 8.4 各种单位根检验法的应用
中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 03 差分方程、滞后运算与动态模型 3.1 一阶差分方程 3.2 动态乘数与脉冲响应函数
文档格式:PPT 文档大小:254KB 文档页数:30
中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 03 差分方程、滞后运算与动态模型 3.1 一阶差分方程 3.2 动态乘数与脉冲响应函数
东北财经大学:《金融计量经济学导论》课程PPT教学课件(双语版)Chapter 8 Modelling volatility and correlation
文档格式:PPT 文档大小:366.5KB 文档页数:65
1 An Excursion into Non-linearity land Motivation: the linear structural (and time series) models cannot explain a number of important features common to much financial data
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