第一节无风险借贷及其对投资组合有效集的影响 第二节标准的资本资产定价模型－－资本市场均衡及均衡时证券风险与收益的关系 第三节 特征线模型－－证券收益率与均衡时市场收益率的关系、阿尔发系数 第四节 资本资产定价模型的检验与扩展

自1990年12月19日上海证券交易所宣告成立以来,以沪深两地股市为代表的中国股票 市场已有八年多的历史。由于刚刚起步,市场竞争无序、信息垄断、运行机制不规范以及投 资主体不成熟等,造成中国股票市场呈现出极强的波动性,市场暴涨暴跌的现象时常发生 整个市场的投机气氛浓厚,从而使市场充满了高风险的特征

第五节 国际工程承包中的施工索赔 第六节 国际工程承包的风险管理和保险 第七节 部分国家国际工程承包市场概况 第八节 我国对国际工程承包和劳务合作的管理及有关规定

第一章 金融市场概论 第二章 货币市场 第三章 资本市场 第四章 外汇市场 第五章 衍生市场 第六章 风险机制 第七章 风险资产的定价 第八章 债券价值分析 第九章 普通股价值分析 第十章 金融市场监管

第一章 金融市场概论 第二章 货币市场 第三章 资本市场 第四章 外汇市场 第五章 衍生市场 第六章 利率机制 第七章 风险机制 第八章 风险资产的定价 第九章 效率市场假说 第十章 债券价值分析 第十一章 普通股价值分析 第十二章 远期和期货的定价 第十三章 期权的定价 第十四章 投资管理 第十五章 金融市场监管

6.1风险与收益 6.2风险管理简介 6.3分散化与投资组合选择 6.4资本资产定价模型(CAPM) 6.5套利定价理论(APT)

第一节债券市场概述 一、债券的种类 二、关于可转换公司债券 三、债券的发行市场与流通市场 四、债券的价值及收益率 五、债券的利率风险与再投资风险 六、课外补充

时装生产：在正式推向市场之前要有生产量的决策：大量？小批量？由于市场需求是不确定的，充满风险，问题：在了解到真实的需求之前就先要决策了 决策分析干什么？ 虽面对若干种选择，但未来属于不确定或充满风险，决策分析可用来帮助科学地作出最佳策略，提供一种结构化、系统化思维方式 重点：掌握各种决策分析方法及计算

时装生产：在正式推向市场之前要有生产量 的决策：大量？小批量？由于市场需求是不 确定的，充满风险，问题：在了解到真实的 需求之前就先要决策了 决策分析干什么？ 虽面对若干种选择，但未来属于不确定或充 满风险，决策分析可用来帮助科学地作出最 佳策略，提供一种结构化、系统化思维方式 重点：掌握各种决策分析方法及计算

一、无风险证券的估价 二、金融风险的基本分析工具 三、资产组合理论 四、证券组合理论 五、资本资产定价模型（CAPM） 六、因素模型 七、套利定价理论（APT）