第四章随机变量的数字特征 4-2方差 在实际问题中常关心随机变量与均值的 偏离程度,可用EX-EX|,但不方便;所以 通常用E(X-EX)2来度量随机变量X与其均 值EX的偏离程度。 1、定义 设X是随机变量,若E(X-EX)2存在,称其 为随机变量X的方差,记作DX,Var(X),即: DX=Var(X)=E(X-EX) 2.x称为标准差。 DX=E(X-E)2=(x-E)2p,离散型

本文首先讨论了对数正态分布及三参数对数正态分布理论,然后重点研究了对数正态克立格法。在分析了无偏条件及最小估计方差之后,给出了对数正态克立格法方程组及对数克立格方差。克立格权系数λa即为该方程组的解。据此,可以估计矿床中每一块段的克立格估值Zv,该估值是具最小估计方差的无偏线性估计量。该法已用于一个铁铜矿床的储量计算

本章主要讲述离散型随机变量的数学期望连续型随机变量的数学期望,随 内容机变量的函数的数学期望,数学期望的性质方差的概念,方差的计算,方差的 性质;协方差及相关系数的定义,协方差与相关系数的性质,矩等内容

3.5条件数学期望与方差 一、条件数学期望概念

3.1数学期望与方差 一、随机变量的数学期望

第一节 马科维兹投资组合理论的假设条件和主要内容 一、主要内容 二、假设条件 三、二次效用函数和市场的资产回报 率服从正态分布 第二节 证券收益与风险的度量及证券组合的风险分散化效应 一、价格与回报率 二、期望收益率 三、方差 四、协方差 五、相关系数 六、证券组合的方差 、协方差和风险的分散化 第三节 证券投资组合的可行集、有效集与最优投资组合 一、可行集 二、有效集 三、有效前沿均值与方差的关系 四、最优投资组合的选择 第四节 两基金分离定理——投资组合构建的指数策略 一、两基金分离定理的含义 二、两基金分离定理的金融含义

10.1 系统抽样的若干习性 10.2 估计量与方差 10.3 方差与总体单元排列顺序的关系 10.4 具有线性趋势的总体的抽样方法改进

正态总体的均值和方差的推断 应用: 检验工业过程均值以确定过程是否处于控制之 下。 通过读取方差计算实验室仪器测量的精度。 预测区间和容忍区间是从一个总体中进行预测 估计的方法。 使用中心极限定理(CLT),在大样本情况下, 正态总体的均值的推断过程可以扩展到非正态 总体的均值推断上

学习目标： ⚫ 假设检验的基本思想和原理 ⚫ 假设检验的步骤 ⚫ 一个总体参数的检验 ⚫ 两个总体参数的检验 ⚫ P值的计算与应用 ⚫ 用Excel进行检验 6.1 假设检验的基本原理 6.1.1 怎样提出假设？ 6.1.2 怎样做出决策？ 6.1.3 怎样表述决策结果？ 6.2 一个总体参数的检验 6.2.1 总体均值的检验 6.2.2 总体比例的检验 6.2.3 总体方差的检验 6.3 两个总体参数的检验 6.3.1 两个总体均值之差的检验 6.3.2 两个总体比例之差的检验 6.3.3 两个总体方差比的检验

§4.1 随机变量的数学期望 §4.2 随机变量的方差与标准差