1、马科维茨的证券理论 马柯威茨的证券理论主要解释了投资者如何衡量不同的投资风险,如何合理组合自己的资金以取得最大收益,认为组合证券资产的投资风险与收益风险之间有一定特殊关系,投资风险分散有其规律性

本课程内容与国际 CHARTERED FINANCIAL ANALYST(CFA) PROGRAM考试所要求的部分内容一致。本课程将系统地讲授有关投资决策和资产定价的一般理论和分析方法。一般理论包括:利率期限结构理论,CAPM,API,期权、期货定价理论。分析方法包括:净现值定价法,股票和债券的定价,投资组合分析,投资基金管理,投资组合业绩评估

《经济学类专业导论》 《认识实习》 《货币银行学》 《投资学》 《金融市场学》 《项目融资》 《装备制造业导论》 《投资基金运营与管理》 《投资银行业务》 《私募股权与风险投资》 《证券投资分析》 《金融科技》 《金融风险管理》 《基于 python 的金融计算》 《保险理论和实务》 《金融衍生工具》 《国际金融》 《公司金融》 《资产评估》 《设备租赁》 《供应链金融》 《互联网金融》 《商业银行业务与管理》 《投融资管理综合实验》 《企业投融资调查》 《毕业设计（论文）》 《毕业实习》

明确居民投资、企业投资和存货投资的含义和影响因素，明 确资本成本、资本品价格、投资收益率、托宾的 q 等基本概念， 掌握合意资本存量的决定、资本的边际收益率、资本的使用成本、 存货加速数模型等基本理论

第一篇 投资学习题 第二篇 投资学习题题解 第三篇 投资学附加题 第四篇 投资学附加题题解 第一部分 导论 第二部分 资产组合理论环境 第三部分 资本市场均衡环境 第四部分 固定收益证券 第五部分 证券分析 第六部分 期权、期货与其他衍生工具 第七部分 资产组合管理的应用环境

6.1风险与收益 6.2风险管理简介 6.3分散化与投资组合选择 6.4资本资产定价模型(CAPM) 6.5套利定价理论(APT)

第一节 马科维兹投资组合理论的假设条件和主要内容 一、主要内容 二、假设条件 三、二次效用函数和市场的资产回报 率服从正态分布 第二节 证券收益与风险的度量及证券组合的风险分散化效应 一、价格与回报率 二、期望收益率 三、方差 四、协方差 五、相关系数 六、证券组合的方差 、协方差和风险的分散化 第三节 证券投资组合的可行集、有效集与最优投资组合 一、可行集 二、有效集 三、有效前沿均值与方差的关系 四、最优投资组合的选择 第四节 两基金分离定理——投资组合构建的指数策略 一、两基金分离定理的含义 二、两基金分离定理的金融含义

一、了解证券投资组合理论的含义及种类 二、掌握理性投资者的行为特征 三、掌握证券风险的含义及种类 四、掌握收益率的含义及计算 五、掌握马柯维茨均值——方差模型的含义及应用 六、了解资本资产定价模型的基本思想内容 七、了解套利定价模型的基本思想内容

股利作为一种公司信息影响着公司股价(信息传递理论) 该理论认为由于股东及潜在投资者在对公司信息的获取 上与公司管理层是不对称的,在这种情况下,股利的高低就 成了股东及潜在投资者获取公司信息的一个途径。当公司股 利率提高时,意味着向投资者传递着公司发展前景看好的信 息,因此,公司股价将会上涨,反之,当公司降低股利支付 率时,向投资者传递着公司发展前景获利潜力有限的信息 ,公司股价将因此下跌。因此,公司的股利分配与股票价格 及公司价值具有相关性

第一节 投资决策基础理论 第二节 投资决策指标 第三节 几种常见的长期投资决策 第四节 投资决策的扩展