第一节 一元线性回归模型的概念 第二节 模型参数的最小二乘估计 第三节 最小二乘估计量的统计性质及分布 第四节 一元线性回归模型的统计检验 第五节 一元线性回归模型的预测 第六节 案例分析

一、单项选择题 1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。 A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据

问题的提出 在前述各章中我们假定随机扰动项服从均值=0,方差 等于(常数),独立同分布。但是,并没有假定随机扰 动项服从何种具体的分布。 由于没有假定服从何种具体的分布,因而无法计算随 机扰动项取不小于某值的概率,因而也无法计算估计量 取某种值的概率,也就无法对统计量进行假设检验和进 行区间估计

7.1 长面板的估计策略 7.2 面板校正标准误 7.3 仅解决组内自相关的FGLS 7.4 全面FGLS 7.5 残差特性的检验 7.6 变系数模型 7.7 面板工具变量法（△） 7.8 豪斯曼-泰勒估计量（△） 7.9 动态面板

面板数据的特点 面板数据的估计策略 混合回归 个体固定效应模型 时间固定效应 一阶差分法 随机效应模型 组间估计量 拟合优度的度量 非平衡面板 究竟该用固定效应还是随机效应模型 个体时间趋势 短面板的STATA命令及实例

2.1 为什么需要大样本理论 2.2 随机序列的收敛 2.3 大数定律与中心极限定理 2.4 统计量的大样本性质 2.5 随机过程的性质 2.6 大样本OLS的假定及估计量的性质 2.7 大样本OLS的stata实例

极大似然估计的求法 —选择参数的估计量,使实验结果具有最大概率 估计量的几个评选标准 ·样本原点矩是总体原点矩的无偏估计量; 无偏性——E()=·样本方差是总体方差的无偏估计量; ·无偏估计量的函数未必是无偏估计量

对于同一个未知参数不同的方法得到 的估计量可能不同,于是提出问题 应该选用哪一种估计量?

 利率的相关概念  利率的计量  均衡利率如何决定  利率控制  了解实践中一些国家的利率控制和利率市场化做法

§8.1 估计量的优劣标准 §8.2 获得估计量的方法——点估计 §8.3 区间估计 研究参数估计，要解决两个方面的问题： 1.怎样估计参数，即用什么样的办法对参数进行估计； 2.对估计出的参数值用什么标准衡量其优劣程度