对外经济贸易大学：金融工程系《金融时间序列分析 Financial Time Series Analysis》课程教学资源（教学大纲）

中国人民大学：《统计学》课程教学资源（电子教案，第二版）第13章 时间序列分析和预测

上海交通大学：数学科学学院专业选修课《时间序列分析》课程教学大纲

Component Factors of the Time-Series Model Smoothing of Data Series Moving Averages Exponential Smoothing Least Square Trend Fitting and Forecasting Linear, Quadratic and Exponential Models Autoregressive Models Choosing Appropriate Models Monthly or Quarterly Data

前面两 节已为 检验单 位根做了理论准备。 下面我们讨论 Dickey— Fuller 建 立的单位根检验法。 任何一个序列 都有其 自身的真实生成过程。 Dickey—Fuller 假设 数据序列是由 下列两 种模型 之一产生：

不确定性是现代经济和金融理论经常涉及到的一个焦点问题。例如，宏观经 济波动的不确定性、金融市场上收益的不确定性以及外汇市场上各国汇率的不确 定性等。在模型分析中，经济或金融变量的不确定性一般用方差来进行描述和度 量。而且为了分析简洁，通常对模型作出一些假定，例如在回归模型中假定随机 扰动项满足零均值、同方差和互不相关

一、引论 二、关联分析 三、回归分析 四、时间序列分析

【知识工程】基于同步频繁树的时间序列关联规则分析

一、预测的相关知识 二、判断预测方法 三、时间序列预测 四、回归分析预测

《时间序列计量经济学中的非参数分析》课程材料：Introduction to Nonparametric Analysis in Time Series Econometrics