《时间序列分析》课程教学大纲 课程基本信息(Course Information) 学时 理程代码 MATH4702 学纷 (Credits) Hours) 课程名称 (中文)时间序列分析 (Course Name) ('英文)Time 课程类型 专业方向选修 (Course Type) 授课对家 (Target 本科生 Audience) 授课语言 (Language of 全中文 Instruction) “开课院系 数学科学学院 (School) 先修课程 等代数。颜率论，数理纷后续课程高等数理统计 (Prerequisite）)t (nost) “课程负责人 课程网址 (Course (Instructor) Webpage) (中文300-500字，含课程性质、主要牧学内容、课程牧学目标等) 该课程是面向统计专业的高年级本科生和低年级研究生的专业课，主要包括时间序列的 关定义以及AR,MA,ARMA模型的性质，参数估计和预报。希望通过本课程的学习，学 *课程简介（中生能熟悉常见时间序列分析模型，并能熟悉时间序列数据的建模过程，掌握模型的参数估 文) 计方法及估计量的大样本性质，并进行假设检险和预报。 (Des 英文30-500字) ) applicfor time seriesnaysisinuding the basic conepts intimereata and models (Description)such asAR,MA and ARMA.For these models,we will introduce their properties,parameter
《时间序列分析》课程教学大纲 课程基本信息（Course Information） 课程代码 （Course Code） MATH4702 *学时 （Credit Hours） 48 *学分 （Credits） 3 *课程名称 （Course Name） （中文）时间序列分析 （英文）Time series analysis 课程类型 (Course Type) 专业方向选修 授课对象 （Target Audience） 本科生 授课语言 (Language of Instruction) 全中文 *开课院系 （School） 数学科学学院 先修课程 （Prerequisite） 高等代数，概率论，数理统 计 后续课程 (post） 高等数理统计 *课程负责人 （Instructor） 罗珊 课程网址 (Course Webpage) *课程简介（中 文） （Description） （中文 300-500 字，含课程性质、主要教学内容、课程教学目标等） 该课程是面向统计专业的高年级本科生和低年级研究生的专业课，主要包括时间序列的相 关定义以及 AR，MA，ARMA 模型的性质，参数估计和预报。希望通过本课程的学习，学 生能熟悉常见时间序列分析模型，并能熟悉时间序列数据的建模过程，掌握模型的参数估 计方法及估计量的大样本性质，并进行假设检验和预报。 *课程简介（英 文） （Description） （英文 300-500 字） This is one of the core modules for students majoring in statistics. It includes both theory and application for time series analysis, including the basic concepts in time series data and models such as AR, MA and ARMA. For these models, we will introduce their properties, parameter estimation and prediction. It is hoped that through lectures and tutorials, the students are expected
methods analysis.the parameter estimation methods and asymptotic properties of the estimators,hypothesis testing and prediction. 课程目标与内容(Course objectives and contents) 1.掌握时间序列数据的相关概念(A4) 掌握常见时间序列分析模型的参数估计，假设检验和预报。并能利用统计软件进行实份 *课程目标数据分析(A5) (Course Objeet))那.培养发现井分析解决实际中的统计学问题的能力(AS) 4.灵活应用所学知识对实际数据中出现的统计学新问题提出自己的看法和见解(B2) 教学内 章节容（要教学目标 学时 教学形式 作业及考课程思政融入时应课程目 核要求 标 13.14. 时间序时间序 培养学生认真 123.例相关例分析中的 p4.4 课堂教学 1.3,52,严谨的学习民 课程目标 概念 相关概念 7.2,7.4度. 4.5.7 第 13.14 培养学生认真 技 2.3,5.1 教学内容讲成 9 课堂牧学 严谨的学习态 果程目标 2,3 5.2,53 2,3,4 安排及对应课4,5 5.4 程目风C1as Schedule& Requirements&第 三MA和掌据MA和 1.2,14,培养学生认 Course 章1，ARMA ARMA模型 果觉敦学 22,23, 裸程目标 严谨的学习态 2,34 Objectives 橙型的性质 3.7 掌根均值和 第四 值和自协方差 自协方数的估计方 13,14 陪养学生认 章1， 课堂敦学 2.1,23,严谛的学习态课程目标 差函数法和估计量 2.4 的估计的大样本性 第 时间序AR.MAR.AR 12,21 章1 2.4,3.1, 培养学生认真 程目标 课觉敦学 2,3 列的预MA(p,q)的 严谨的学习态 41,4.4 2,3.4 报递推预测 45 第六ARMA AR.MA,AR 课堂教学 培养学生认真棵程目标 童1，模型的MA模型中 严谨的学习态P,3,4
to apply these methods to real data analysis. The students are required to master the parameter estimation methods and asymptotic properties of the estimators, hypothesis testing and prediction. 课程目标与内容（Course objectives and contents） *课程目标 (Course Object) 1．掌握时间序列数据的相关概念 (A4) 2．掌握常见时间序列分析模型的参数估计，假设检验和预报，并能利用统计软件进行实例 数据分析 (A5) 3．培养发现并分析解决实际中的统计学问题的能力 (A5) 4．灵活应用所学知识对实际数据中出现的统计学新问题提出自己的看法和见解 (B2) *教学内容进度 安排及对应课 程目标(Class Schedule & Requirements & Course Objectives) 章节 教学内 容（要 点） 教学目标 学时 教学形式 作业及考 核要求 课程思政融入 点 对应课程目 标 第一 章 1,2,3, 4,5,7 时间序 列相关 概念 掌握时间序 列分析中的 相关概念 9 课堂教学 1.3，1.4， 2.4，4.1， 4.3，5.2， 7.2，7.4 培养学生认真 严谨的学习态 度。 课程目标 1 第二 章 1， 2，3， 4，5 AR 模型 掌握 AR 模型 的性质 9 课堂教学 1.3，1.4， 2.3，5.1， 5.2，5.3， 5.4 培养学生认真 严谨的学习态 度. 课程目标 2，3，4 第 三 章 1， 2 MA 和 ARMA 模型 掌握 MA 和 ARMA 模型 的性质 7 课堂教学 1.2，1.4， 2.2，2.3， 3.7 培养学生认真 严谨的学习态 度 课程目标 2，3，4 第 四 章 1， 2 均值和 自协方 差函数 的估计 掌 握 均值和 自协方差函 数的估计 方 法和估计量 的大样本性 质 7 课堂教学 1.3，1.4， 2.1，2.3， 2.4 培养学生认真 严谨的学习态 度 课程目标 2 第 五 章 1， 2，3， 4 时间序 列的预 报 AR,MAR,AR MA（p,q）的 递推预测 9 课堂教学 1.2，2.1， 2.4，3.1， 4.1，4.4， 4.5 培养学生认真 严谨的学习态 度 课程目标 2，3，4 第 六 章 1， ARMA 模型的 AR,MA,AR MA 模型中 7 课堂教学 1.3，2.1， 2.2 培养学生认真 严谨的学习态 课程目标 2，3，4
2,3参数估参数估计的 计 方法及估计 量的大样入 性质 注1：建议按照教学周周学时编排，以便自动生成教学日历. 注2：相应音节的闺现改融入点根据实际情填写 示例 “考核方式 (1) 平时作业30分 (Grading) (2)中期论文20分 （3)期末考试50分 教材成参考资1何书元.《应用时间序列分析》，北京大学出版牡，2003 David s Stoffe Tme eries Analysis and its R ther Materials Examples.Fourth Edition.Springer. 其它(Morc) 备注(Notes) 备注说明： 1.带内容为必填项， 2.课程简介字数为300500字：课程大纲以表述清楚教学安排为宜，字数不限
2，3 参数估 计 参数估计的 方法及估计 量的大样本 性质 度 注 1：建议按照教学周周学时编排，以便自动生成教学日历。 注 2：相应章节的课程思政融入点根据实际情况填写。 *考核方式 (Grading) 示例： （1） 平时作业 30 分 （2） 中期论文 20 分 （3） 期末考试 50 分 *教材或参考资 料(Textbooks & Other Materials) 1.何书元，《应用时间序列分析》，北京大学出版社，2003. 2.Robert H.Shumway, David S.Stoffer. Time Series Analysis and its applications, with R Examples. Fourth Edition. Springer. 其它（More） 备注（Notes） 备注说明： 1．带*内容为必填项。 2．课程简介字数为 300-500 字；课程大纲以表述清楚教学安排为宜，字数不限
