第七章金融监管统计 第一节银行监管统计 ■第二节保险监管统计 第三节证券市场监管统计
第七章 金融监管统计 ◼ 第一节 银行监管统计 ◼ 第二节 保险监管统计 ◼ 第三节 证券市场监管统计
第一节银行监管统计 国际标准:巴塞尔协议 ■监管的三大支柱: 最低资本标准 资本充足性监管 市场约束
第一节 银行监管统计 一、国际标准：巴塞尔协议 ◼ 监管的三大支柱： – 最低资本标准 – 资本充足性监管 – 市场约束
中国银监会对商业银行监管 监管法律依据 对商业银行业务活动范围监管 对存款业务监管 对资本适度监管 对商行资本质量监管 对存贷比监管 对资产流动性监管 对商行单一客户贷款监管 对商行投资行为监管 对商行举债和同业拆借监管 对商行呆账和坏账监管 对商行结算业务监管
二、中国银监会对商业银行监管 – 监管法律依据 – 对商业银行业务活动范围监管 – 对存款业务监管 – 对资本适度监管 – 对商行资本质量监管 – 对存贷比监管 – 对资产流动性监管 – 对商行单一客户贷款监管 – 对商行投资行为监管 – 对商行举债和同业拆借监管 – 对商行呆账和坏账监管 – 对商行结算业务监管
我国银行业监管指标 监控性指标: 资本充足率(本外币合并考核) 资本充足率=本净额(或核心资本、资本总额) 表内、外风险加权资产期末总额 (按资本净额计算不小于8%,按核心资本计 算不小于4%,附属资本不能超过核心资本 的100%)
三、我国银行业监管指标 ◼ 监控性指标： – 资本充足率（本外币合并考核） （按资本净额计算不小于8%，按核心资本计 算不小于4%，附属资本不能超过核心资本 的100%） 表内、外风险加权资产期末总额 资本净额（或核心资本、资本总额） 资本充足率 =
贷款质量比率 ■单个贷款比率 备付金比率 口拆借资金比率 境外资金运用比率 国际商业贷款比例 存贷款余额比率 中常期贷款比例 ■资产流动性比例
◼ 贷款质量比率 ◼ 单个贷款比率 ◼ 备付金比率 ◼ 拆借资金比率 ◼ 境外资金运用比率 ◼ 国际商业贷款比例 ◼ 存贷款余额比率 ◼ 中常期贷款比例 ◼ 资产流动性比例
■监测性指标: 风险加权资产比例 股东贷款比例 外汇资产比例 ■利息回收率 ■资本利润率 ■资产利润率
◼ 监测性指标： ◼ 风险加权资产比例 ◼ 股东贷款比例 ◼ 外汇资产比例 ◼ 利息回收率 ◼ 资本利润率 ◼ 资产利润率
第二节保险监管统计 保险公司应具备的最低偿付能力额度: 保险公司应具备的最低偿付能力额度 保险公司实际偿付能力额度 保险公司的监管指标: 财产保险公司的偿付能力监管指标: 保费增长率 自留保费增长率 》毛保费规模率 实际偿付能力额度变化率 两年综合成本率 资金运用收益率 速动比率 融资风险率 应收保费率 认可资产负债率 资产认可率
第二节 保险监管统计 ◼ 保险公司应具备的最低偿付能力额度： – 保险公司应具备的最低偿付能力额度 – 保险公司实际偿付能力额度 ◼ 保险公司的监管指标： – 财产保险公司的偿付能力监管指标： »保费增长率 »自留保费增长率 »毛保费规模率 »实际偿付能力额度变化率 »两年综合成本率 »资金运用收益率 »速动比率 »融资风险率 »应收保费率 »认可资产负债率 »资产认可率
口人寿保险公司的偿付能力监管指标 长期险保费收入增长率 短期险自留保费增长率 实际偿付能力额度变化率 险种组合变化率 认可资产负债率 资产认可率 短期险两年赔付率 投资收益充足率 盈余缓解率 资产组合变化率 融资风险率 退保率
◼ 人寿保险公司的偿付能力监管指标 – 长期险保费收入增长率 – 短期险自留保费增长率 – 实际偿付能力额度变化率 – 险种组合变化率 – 认可资产负债率 – 资产认可率 – 短期险两年赔付率 – 投资收益充足率 – 盈余缓解率 – 资产组合变化率 – 融资风险率 – 退保率
再保险公司偿付能力监管指标 口偿付能力额度和监管指标的管理 偿付能力额度 偿付能力充足率在70%以上的公司 偿付能力充足率在30%70%的公司 偿付能力充足率小于30%的公司 监管指标的管理
◼ 再保险公司偿付能力监管指标 ◼ 偿付能力额度和监管指标的管理 – 偿付能力额度 »偿付能力充足率在70%以上的公司 »偿付能力充足率在30%——70%的公司 »偿付能力充足率小于30%的公司 – 监管指标的管理
第三节证券市场监管统计 证券市场风险及其种类 口证券价格风险 结算体系风险 证券经营机构的信用风险 ■技术风险
第三节 证券市场监管统计 ◼ 一、证券市场风险及其种类 ◼ 证券价格风险 ◼ 结算体系风险 ◼ 证券经营机构的信用风险 ◼ 技术风险