金融学院本科课程教学大纲 《金融工程学》教学大纲 一、基本信息 金融工程学 课程编号 美文名称 课程类至 总学时 36 理论学时 实验学时 学分 2 预修课程 金 市场学、投资学、概率论与 适用对象 金 投资学等 专业本 本课程比较 绍金融工程的基本概念 原理和方法 重点内容包 方面 金 果程简介 转形 和期的 案例分析是本课程教学的落脚点。到上海和深圳证券交易所、纽交所、 国金融期 交易所、大连和郑州商品交易 行等金融市场上做一些案例分析是本课程教学 必要环 二、教学目标及任务 金融工程学是金融学、投资学等专业的核心课程，是现代金融发展的高级阶段。本课程的教学台在使学生热 委现代金融理论体系，了解金融创新的原理和方法，掌握金融产品的定价技术，握金融风险的识别、度量和控 制，掌握远期、互换、期货和期权等金融箭生产品的交易策略。通过案例分析，使学生具备解决实际问愿的能力， 甚至能够从事金雕产品交易。 三、学时分配 教学课时分配 章节 章节内容 讲课实验实践合计 第一章 金融工程橱课 3 3 11 金融工程基本概今 1 12 金融产品与金融市场 13 理代会骑理论个绍 1 第二章 金融产品定价原理 21 无套利定价原理 22 风险中性定价原理 案例分析 第三煮 金融产品创新原理 21 金融产品创新概述 金融产品创新方法 33 第四音 会团哈理原理 金融风险度量 金融风险挖制 第五 远期 52 53 远期利首 第六章 期货 6.1 期货述 62 商品期货交易与定价 79
金融学院本科课程教学大纲 79 《金融工程学》教学大纲 一、基本信息 课程名称 金融工程学 课程编号 APEC4203 英文名称 Financial Engineering 课程类型 专业核心课 总学时 36 理论学时 30 实验学时 实践学时 6 学 分 2 预修课程 金融市场学、投资学、概率论与 数理统计 适用对象 金融学、投资学等 专业本科生 课程简介 本课程比较系统地介绍金融工程的基本概念、原理和方法；重点内容包括三个方面： 金融产品设计与创新、金融产品定价和金融风险管理；具体分析如何利用远期、互换、期 货和期权等金融工具进行套期保值或套利，以转移或规避金融风险，尤其要突出讲解期货 和期权的交易策略。 案例分析是本课程教学的落脚点。到上海和深圳证券交易所、纽交所、中国金融期货 交易所、大连和郑州商品交易所等金融市场上做一些案例分析是本课程教学的必要环节。 二、教学目标及任务 金融工程学是金融学、投资学等专业的核心课程，是现代金融发展的高级阶段。本课程的教学旨在使学生熟 悉现代金融理论体系，了解金融创新的原理和方法，掌握金融产品的定价技术，掌握金融风险的识别、度量和控 制，掌握远期、互换、期货和期权等金融衍生产品的交易策略。通过案例分析，使学生具备解决实际问题的能力， 甚至能够从事金融产品交易。 三、学时分配 教学课时分配 章 节 章节内容 讲课 实验 实践 合计 第一章 金融工程概述 3 3 1.1 金融工程基本概念 1 1 1.2 金融产品与金融市场 1 1 1.3 现代金融理论介绍 1 1 第二章 金融产品定价原理 3 2 5 2.1 无套利定价原理 2 2 2.2 风险中性定价原理 1 1 2.3 案例分析 2 2 第三章 金融产品创新原理 3 3 3.1 金融产品创新概述 1 1 3.2 金融产品创新方法 1 1 3.3 积木分析法 1 1 第四章 金融风险管理原理 3 3 4.1 金融风险识别 1 1 4.2 金融风险度量 1 1 4.3 金融风险控制 1 1 第五章 远期 3 3 5.1 远期概述 1 1 5.2 远期外汇 1 1 5.3 远期利率 1 1 第六章 期货 6 2 8 6.1 期货概述 1 1 6.2 商品期货交易与定价 3 3
念融学院本科课程教学大纲 章节 节内容 讲课 实验 实 合计 利率与外汇期 债券与股指期货 案例分析 第七章 互换 7.1 互换概述 72 利率互按 7.3 货币互换 第八章 期权 8.1 期权冠述、期权价值及其影响因素 82 二叉树定价方法 83 BS定价方法 2 8.4 期权的平价定理及其性质 83 期权的动态行为 86 案例分析 2 2 合计 36 36 四、教学内容及教学要求 第一章金融工程概述 第一节金散工程基本念 2套期保值 3在利 4。投机 第二节金融产品与金融市场 1公陆立只 习腿要点：浏览一些金融市场。 第三节现代金融理论介绍 1,马尔科维茨组合理论 2.MM定理 3。有效市场假说 4,资本资产定价模型 本章重点、难点：区分套期保值、套利和投机，区分普通商品与金融产品。 本章数学要求：了解现代金融理论，理解套期保位、套利和投机的区别，理解普通商品与金融产品的区别，掌据 卖空机制。 第二章金融产品定价原理 第一节无套利定价原理 习题要点：做一些案例分机 第二节风险中性定价原理 .风险中性定价 来点速点无锋利定价原理和风哈中收件性定价原里， 时新方法 第三节积木分析法
金融学院本科课程教学大纲 80 章 节 章节内容 讲课 实验 实践 合计 6.3 利率与外汇期货 1 1 6.4 债券与股指期货 1 1 6.5 案例分析 2 2 第七章 互换 3 3 7.1 互换概述 1 1 7.2 利率互换 1 1 7.3 货币互换 1 1 第八章 期权 6 2 8 8.1 期权概述、期权价值及其影响因素 1 1 8.2 二叉树定价方法 1 1 8.3 B-S 定价方法 2 2 8.4 期权的平价定理及其性质 1 1 8.5 期权的动态行为 1 1 8.6 案例分析 2 2 合 计 36 6 36 四、教学内容及教学要求 第一章 金融工程概述 第一节 金融工程基本概念 1．卖空 2．套期保值 3．套利 4．投机 第二节 金融产品与金融市场 1．金融产品 习题要点：浏览一些金融市场。 第三节 现代金融理论介绍 1．马尔科维茨组合理论 2．MM 定理 3．有效市场假说 4．资本资产定价模型 本章重点、难点：区分套期保值、套利和投机，区分普通商品与金融产品。 本章教学要求：了解现代金融理论，理解套期保值、套利和投机的区别，理解普通商品与金融产品的区别，掌握 卖空机制。 第二章 金融产品定价原理 第一节 无套利定价原理 1．无风险套利 习题要点：做一些案例分析 第二节 风险中性定价原理 1．风险中性定价 习题要点：做一些案例分析 本章重点、难点：无套利定价原理和风险中性定价原理。 本章教学要求：掌握无套利定价原理，掌握风险中性定价原理。 第三章 金融产品创新原理 第一节 金融产品创新概述 第二节 金融产品创新方法 第三节 积木分析法
金融学院本科课程教学大纲 了解金融产 ,握积木分析法 别 )信用风险 3,流动性风险 4极作因险 第二节金融风险度量 1。方若。标准学和下半方 2.久期和凸性 3.VaR方法 习题要点：VaR方法做一个案例分析. 第三节金融风险控制 1.分散风险 2.转移风险 ,规避风险 本童重点、准点：金融风险度量：方差、标准差和下半方差，久期和凸性，R方法， 本教学要求：了解金融风险的类型，掌握金融风险度量方法。 第五章远期 第一节远期概述 1.远期的定 外江 做一个案例分析， 2.利率风险 本章重点、难点：远期汇率的计算，远期利率的计算。 本童教学要求：了解远期、远期外汇和远期利率，掌操远期汇率和远期利率的计算，会利用远期进行风险转移。 第六章期货 第一节期货原述 1,期货的定义 2.期货的种类 第二节商品期街交易 1,商品期货定价 2.商品期货套期保值 3.商品期货套利 习题要点：做一个案例分析。 第三节利率与外汇期货 1,利期货交易 2,外汇期货交易 习题要点：做一个案例分析。 第四节债券与股指期货 1债券期货交易 2.股指期货交易
金融学院本科课程教学大纲 81 本章重点、难点：金融产品创新方法和设计技术。 本章教学要求：了解金融产品创新的方式方法，掌握积木分析法。 第四章 金融风险管理原理 第一节 金融风险识别 1．市场风险 2．信用风险 3．流动性风险 4．操作风险 第二节 金融风险度量 1．方差、标准差和下半方差 2．久期和凸性 3．VaR 方法 习题要点：VaR 方法做一个案例分析。 第三节 金融风险控制 1．分散风险 2．转移风险 3．规避风险 本章重点、难点：金融风险度量：方差、标准差和下半方差，久期和凸性，VaR 方法。 本章教学要求：了解金融风险的类型，掌握金融风险度量方法。 第五章 远期 第一节 远期概述 1．远期的定义 2．远期的种类 第二节 远期外汇 1．远期汇率 2．汇率风险 习题要点：做一个案例分析。 第三节 远期利率 1．远期利率 2．利率风险 习题要点：做一个案例分析。 本章重点、难点：远期汇率的计算，远期利率的计算。 本章教学要求：了解远期、远期外汇和远期利率，掌握远期汇率和远期利率的计算，会利用远期进行风险转移。 第六章 期货 第一节 期货概述 1．期货的定义 2．期货的种类 第二节 商品期货交易 1．商品期货定价 2．商品期货套期保值 3．商品期货套利 习题要点：做一个案例分析。 第三节 利率与外汇期货 1．利率期货交易 2．外汇期货交易 习题要点：做一个案例分析。 第四节 债券与股指期货 1．债券期货交易 2．股指期货交易
念融学院本科课程教学大纲 习塑要点 :做一个案例分析 本 第一节互换述 2.互换的种米 第二节利率互换 1利家五绝定 2利者万染定价 习题要点：做一个案例分析 第三节货币百换 1你币互操定义 2,货币互换定价 习题要点：做一个案例分析 本章重点、难点：互换的定价。 本章教学零求：了解互换的作用，了解利率互换和货币互换。 第八章期权 第一节期权摄述 1.明权的定义 2.期权的种类 期权的价值及其影响因素 第二节二又树定价方法 要 个案例分析 过 定价公式 占 平价理 2。期权价格的上下限 习题要点：尝试推导平价定理和价格上下限， 第五节期权的动态行为 1分 2. 3.8 4. 5.p 习题要点：尝试推导这些希腊指标公式并进行解释。 本章重点、难点：期权价值的影响因素，BS定价公式，平价定理和动态行为 本章教学要求：掌握期权的定义、种类，了解二叉树定价方法，掌握期权价值的影响因素，理解并掌握BS定价 公式推导过程，理解并掌捏平价定理及其性质，理解并掌握希腊指标的意义，熟悉我国第一支股票期权。 五、考核方式及要求 考核方式：期末考试（闭卷）成绩70%+平时成绩30%
金融学院本科课程教学大纲 82 习题要点：做一个案例分析。 本章重点、难点：期货的定价，套期保值与套利。 本章教学要求：了解商品期货和金融期货的交易，掌握一些特定期货的定价、套期保值与套利方法，会利用期货 进行风险转移。 第七章 互换 第一节 互换概述 1．互换的定义 2．互换的种类 第二节 利率互换 1．利率互换定义 2．利率互换定价 习题要点：做一个案例分析。 第三节 货币互换 1．货币互换定义 2．货币互换定价 习题要点：做一个案例分析。 本章重点、难点：互换的定价。 本章教学要求：了解互换的作用，了解利率互换和货币互换。 第八章 期权 第一节 期权概述 1．期权的定义 2．期权的种类 3．期权的价值及其影响因素 第二节 二叉树定价方法 1．二叉树定价 习题要点：做一个案例分析。 第三节 B-S 定价方法 1．几何布朗运动 2．伊藤过程 3．B-S 定价公式 习题要点：尝试推导 B-S 定价公式，做一个案例分析。 第四节 期权平价定理及其性质 1．平价定理 2．期权价格的上下限 习题要点：尝试推导平价定理和价格上下限。 第五节 期权的动态行为 1． 2． 3． 4． 5． 习题要点：尝试推导这些希腊指标公式并进行解释。 本章重点、难点：期权价值的影响因素，B-S 定价公式，平价定理和动态行为。 本章教学要求：掌握期权的定义、种类，了解二叉树定价方法，掌握期权价值的影响因素，理解并掌握 B-S 定价 公式推导过程，理解并掌握平价定理及其性质，理解并掌握希腊指标的意义，熟悉我国第一支股票期权。 五、考核方式及要求 考核方式：期末考试（闭卷）成绩 70% + 平时成绩 30%
金融学院本科课程教学大纲 期末考试试卷即要考核学生对基本概念、原理和方法掌握的程度，又要重点考核学生利用所学知识综合分析 和解决实际问题的能力。 平时成绩包括出勤、课堂表现、作业与案例分析，其中案例分析是重点考核内容。 六、推荐教材及教学参考书 教材： 《金融工程学》第二版（国家精品课程教材），吴冲锋、刘海龙、冯芸、吴文锋主编，高等教育出版社， 2010年，标准书号：978-7-04-031030-6。 参考书： 《金融工程》第三版（国家级规划教材），郑振龙，陈蓉主编，高等教有出版社，2014年，标准书号：978 7-04-035383-9。 七、说明 本课程统一定名为《金融工程学》，不再使用《金融工程》或《金融工程概论》。 大纲修订人：潘群星 大纲审定人：刘荣茂、黄惠春 83
金融学院本科课程教学大纲 83 期末考试试卷即要考核学生对基本概念、原理和方法掌握的程度，又要重点考核学生利用所学知识综合分析 和解决实际问题的能力。 平时成绩包括出勤、课堂表现、作业与案例分析，其中案例分析是重点考核内容。 六、推荐教材及教学参考书 教 材： 《金融工程学》第二版（国家精品课程教材），吴冲锋、刘海龙、冯芸、吴文锋主编，高等教育出版社， 2010 年，标准书号：978-7-04-031030-6。 参考书： 《金融工程》第三版（国家级规划教材），郑振龙，陈蓉主编，高等教育出版社，2014 年，标准书号：978- 7-04-035383-9。 七、说明 本课程统一定名为《金融工程学》，不再使用《金融工程》或《金融工程概论》。 大纲修订人：潘群星 大纲审定人：刘荣茂、黄惠春