时间序列分析 西安交通大学经济与金融学院统计系 赵春艳
时间序列分析 西安交通大学经济与金融学院统计系 赵春艳
本课程内容体系: 第一章:平稳时间序列分析导论 第二章:平稳时间序列分析的基础知识 第三章:平稳时间序列模型的建立 第四章:协整理论导 第五章:单位根过程 第六章:单位根过程的假设检验 第七章:协整理论
本课程内容体系： 第一章：平稳时间序列分析导论 第二章：平稳时间序列分析的基础知识 第三章：平稳时间序列模型的建立 第四章：协整理论导论 第五章：单位根过程 第六章：单位根过程的假设检验 第七章：协整理论
参考书目 、陆懋祖,高等时间序列经济计量学,上海人民出版 ,1999年版 2王振龙主编,时间序列分析,中国统计出版社, 2000 3、王耀东等编,经济时间序列分析,上海财经大学出 版社,1996; 4、马薇,协整理论与应用,南开大学出版社,2004 王少平,宏观计量的若干前沿理论与应用,南开大 学出版社,2003
参考书目: 1、陆懋祖，高等时间序列经济计量学，上海人民出版 社，1999年版； 2、王振龙主编，时间序列分析，中国统计出版社， 2000； 3、王耀东等编，经济时间序列分析，上海财经大学出 版社，1996； 4、马薇，协整理论与应用，南开大学出版社，2004； 5、王少平，宏观计量的若干前沿理论与应用，南开大 学出版社，2003
第一章平稳时间序列分析导论 时间序列 1、含义:指被观察到的依时间为序排列的数 据序列 (1)现实的、真实的一组数据,而不是数 理统计中做实验得到的。既然是真实的,它 就是反映某一现象的统计指标,因而,时间 序列背后是某一现象的变化规律 (2)动态数据
第一章 平稳时间序列分析导论 一、时间序列 1、含义：指被观察到的依时间为序排列的数 据序列。 2、特点： （1）现实的、真实的一组数据，而不是数 理统计中做实验得到的。既然是真实的，它 就是反映某一现象的统计指标，因而，时间 序列背后是某一现象的变化规律。 （2）动态数据
时间序列分析 一时闽序列分析:是一种根据动态数据揭示 系统动态结构和规律的统计方法。其基本思 想:根据系统的有限长度的运行记录(观察 数据),建立能够比较精确地反映序列中所 包含的动态依存关系的数学模型,并借以对 系统的未来进行预报(王振龙)
二、时间序列分析 1、 时间序列分析：是一种根据动态数据揭示 系统动态结构和规律的统计方法。其基本思 想：根据系统的有限长度的运行记录（观察 数据），建立能够比较精确地反映序列中所 包含的动态依存关系的数学模型，并借以对 系统的未来进行预报（王振龙）
2、计量经济学中的建模方法和思想 3、理论依据:尽管影响现象发展的因素无法探 求,但其结果之间却存在着一定的联系,可 以用相应的模型表示出来,尤其在随机性现 甲
2、计量经济学中的建模方法和思想 3、理论依据：尽管影响现象发展的因素无法探 求，但其结果之间却存在着一定的联系，可 以用相应的模型表示出来，尤其在随机性现 象中
确定性时间序列分析与随机性时间序列分 析 时间序列依据其特征,有以下几种表现形式, 并产生与之相适应的分析方法: (1)长期趋势变化 受某种基本因素的影响,数据依时间变化时 表现为一种确定倾向,它按某种规则稳步地 增长或下降。 使用的分析方法有:移动平均法、指数平滑法 模型拟和法等;
三、确定性时间序列分析与随机性时间序列分 析 时间序列依据其特征，有以下几种表现形式， 并产生与之相适应的分析方法： （1）长期趋势变化 受某种基本因素的影响，数据依时间变化时 表现为一种确定倾向，它按某种规则稳步地 增长或下降。 使用的分析方法有：移动平均法、指数平滑法、 模型拟和法等；
(2)季性周期变化 受季节更替等因素影响,序列依一固 定周期规则性的变化,X称尚业循环 用的方法:季节指数; (3)循环变化 周期不固定的波动变化
（2）季节性周期变化 受季节更替等因素影响，序列依一固 定周期规则性的变化，又称商业循环。 采用的方法：季节指数； （3）循环变化 周期不固定的波动变化
(4)随机性变化 由许多不确定因素引起的序列变化。它所使用的分析 方法就是我们要讲的时间序列分析 确定性变化分析趋势变化分析 周期变化分析 循环变化分析 时间序列分析 随机性变化分析AR、MA、ARMA模型
(4)随机性变化 由许多不确定因素引起的序列变化。它所使用的分析 方法就是我们要讲的时间序列分析。 确定性变化分析 趋势变化分析 周期变化分析 循环变化分析 时间序列分析 随机性变化分析 AR、MA、ARMA模型
四、发展历史 1、时间序列分析奠基人: 20世纪40年代分别由 Norbert wiener 和 drei Kolemogoner独立给出的,他 们对发展时间序列的参数模型拟和和推 浙过程作出了贡献,提供了与此相关的 重要文献,促进了时间序列分析在工程 域的应用
四、发展历史 1、时间序列分析奠基人： 20世纪40年代分别由Norbort Wiener 和Andrei Kolemogoner 独立给出的，他 们对发展时间序列的参数模型拟和和推 断过程作出了贡献，提供了与此相关的 重要文献，促进了时间序列分析在工程 领域的应用