一、主要内容 1. 随机变量的数学期望; 2. 随机变量函数的数学期望; 3. 数学期望的性质; 4. 随机变量的方差; 5. 随机变量函数的方差;

一、已知只有一名理发师的理发厅,顾客到达的间隔时间服从均 匀分布,均值为16分钟,方差为5分钟,理发师的服务时间服 从均匀分布,均值为14分钟,方差为4分钟,模拟100个顾 客,求解(1)顾客的平均等待时间(2)平均的排队长度(3) 理发师的利用效率(30分)

请注意,本章的标题用了一些修辞手法,一般线性模型可不是用一章就可 以说清楚的,因为它包括的内容实在太多了。 那么,究竟我们用到的哪些分析会包含在其中呢?简而言之:凡是和方差 分析粘边的都可以用他来做。比如成组设计的方差分析(即单因素方差分 析)、配伍设计的方差分析(即两因素方差分析)、交叉设计的方差分析、析 因设计的方差分析、重复测量的方差分析

本文讨论了一类多变量系统自校正调节器的最优控制律及控制器参数辨识中的有关问题,给出了类似于单变量系统最小方差控制律的一种算法,便于计算,并具有较为简洁的形式。用此算法计算了两个实例的最小方差控制律,并与计算机仿真果进行了比较

极大似然估计的求法 —选择参数的估计量,使实验结果具有最大概率 估计量的几个评选标准 ·样本原点矩是总体原点矩的无偏估计量; 无偏性——E()=·样本方差是总体方差的无偏估计量; ·无偏估计量的函数未必是无偏估计量

一、单个正态总体的均值 二、单个正态总体的方差

一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的参数估计 三、OLS估计量的统计性质 四、参数估计量的方差-协方差矩阵和随机误差项σ2方差的估计 五、样本容量问题 六、多元线性回归模型实例

均值方差证券投资组合选择模型 马科维茨 Markowitz《证券组合选择》 投资选择:风险(低)收益(高)之间的“平 衡” 基于期望收益率上的投资决策,最多只能获得 最高的平均收益率 风险收益的“数量化

一、方差的概念 引例:现有甲、乙两位射手,甲射手射击中命中的环数 工用X表示,乙射手射击中命中的环数用Y表示,甲、乙两射 手射击中命中的环数分布分别为: