《计量经济学》诺贝尔奖得主

Ch. 9 Heteroscedasticity Regression disturbances whose variance are not constant across observations are heteroscedastic. In the heteroscedastic model we assume that

One CLRM assumption is: The model used in empirical analysis is \correctly specified\

11.1 The Nature of Heteroscedasticity Homoscedasticity: equal variance. Heteroscedasticity: unequal variance. Heteroscedasticity is usually found in cross-sectional data

第一节 分布滞后模型 第二节 自回归模型 第三节 因果关系检验

第一节 多重共线性及其影响 第二节 多重共线性的发现和检验 第三节 多重共线性的克服和处理

第一节 联立方程组模型及其假设 第二节 联立方程组模型的识别性 第三节 联立方程组模型的参数估计

第一节 时间序列及其平稳性 第二节 时间序列平稳性检验 第三节 时间序列的单积和协积

第一节 误差序列相关的性质和原因 第二节 误差序列相关的发现和判断 第三节 误差序列相关的克服和处理

第一节 异方差及其影响 第二节 异方差的发现和判断 第三节 异方差的克服和处理