定义若随机变量X的可能取值是有限 个或可列个,则称Ⅹ为离散型随机变量 描述ⅹ的概率特性常用概率分布或分布律

一、概率密度的概念与性质 二、常见连续型随机变量的分布 三、小结

§1.1 随机事件及其运算 §1.2 随机事件的概率 §1.3 概率的基本运算法则 §1.4 全概率公式与贝叶斯公式(Bayesian formula) §1.5 贝努里概型

一、离散型随机变量的分布律 二、常见离散型随机变量的概率分布 三、小结

一、概率密度的概念与性质 二、常见连续型随机变量的分布

一、二维连续型随机变量及其联合分布 二、两个常见的连续型分布 三、边缘分布

一、离散型随机变量的分布列 二、常见离散型随机变量的分布列 三、小结

第四章随机变量的数字特征 4-4协方差 1、定义 COV(, Y)=E(X-EX)(Y-EY)=EXY-EXEY 为随机变量X,Y的协方差.而COV(X,X)=DX COV(X,Y) PDxDy为随机变量XY的相关系数。 Pxy是一个无量纲的量;若pxy=0, 称XY不相关此时COVX,Y)=0 定理:若X,Y独立,则X,Y不相关

例1设随机变量X具有数学期望E(X)=u,方差 D()=o2≠0.记*=(X-u)/o

一、二维随机变量及其分布函数 二、二维离散型随机变量 三、二维连续型随机变量 四、两个常用的分布 五、小结