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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.1 基本概念 4.2 一阶自回归模型 AR(1)
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上海建桥学院(商学院):课程教学大纲——金融计量学-金融
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广东财经大学:金融学院《金融计量学》实验课程教学大纲
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广东财经大学:金融学院《金融计量学》课程教学大纲
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6.1 基本概念与预测初步 6.2 基于MA模型的预测 6.3 基于AR模型的预测 6.4 预测准确性度量指标
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 03 差分方程、滞后运算与动态模型 3.3 高阶差分方程 3.4 滞后算子与滞后运算法
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8.1 DF单位根检验法 8.2 ADF单位根检验法 8.3 其他单位根检验法
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 09 向量自回归(VAR)模型 9.1 向量自回归模型介绍 9.2 VAR模型的估计与相关检验
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14.1 CAPM理论回顾 14.2 CAPM的实证检验方法 14.3 多因素CAPM 14.4 CAPM应用
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中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 10 结构向量自回归模型 10.1 SVAR模型初步 10.2 SVAR模型的基本识别方法 10.3 SVAR模型的三种类型
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