《金融计量学》课程实验教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16160103 课程名称：金融计量学 英文名称：Financial Econometrics 实验总学时：12 适用专业：金融学、金融工程、投资学、保险学 课程类别：学科基础课 先修课程：微积分、线性代数、概率率与数理统计、统计学、宏观经济学、微观经济 学、金融学 二、实验教学的总体目的和要求 1、对学生的要求 实验前要认真复习实验所用到的理论知识：实验前要先预习实验教材和实验指导书的 相关内容：做实验时要认真听讲，跟随老师的步骤进行操作，积极思考，勇于发问： 实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。 2、对教师的要求 实验前要重温实验所用的理论知识和实验内容：演示时操作速度适中，注意讲解清楚 操作要点和难点：耐心回答学生的问题：实验后，评阅学生提交的实验报告。 3、对实验条件的要求 正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviews6以上等， 4、思政育人目标
《金融计量学》课程实验教学大纲 一、课程基本信息 课程代码： 16160103 课程名称：金融计量学 英文名称: Financial Econometrics 实验总学时： 12 适用专业：金融学、金融工程、投资学、保险学 课程类别：学科基础课 先修课程：微积分、线性代数、概率率与数理统计、统计学、宏观经济学、微观经济 学、金融学 二、实验教学的总体目的和要求 1、对学生的要求 实验前要认真复习实验所用到的理论知识；实验前要先预习实验教材和实验指导书的 相关内容；做实验时要认真听讲，跟随老师的步骤进行操作，积极思考，勇于发问； 实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。 2、对教师的要求 实验前要重温实验所用的理论知识和实验内容；演示时操作速度适中，注意讲解清楚 操作要点和难点；耐心回答学生的问题；实验后，评阅学生提交的实验报告。 3、对实验条件的要求 正常工作的计算机及投影仪； Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 4、思政育人目标
通过在实验教学中对学生的严谨性和逻辑性的严格要求，逐步培养学生坚持真理、一 丝不荀、实事求是的科学态度和遵章守纪的诚信观念；通过金融计量模型的简明性、 有用性，培养学生的审美意识和高尚情操；通过实验过程中的小组讨论、团队合作等 方式，培养学生敬业、诚信、友善的价值观。 三、实验教学内容 实验项目 实验名称：一元线性回归模型 实验内容：Eviews软件的基本操作，建立一元线性回归模型并做预测 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基本操作，能够用Eviews 估计一元线性回归模型 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立一元线性回归模型并做预测的过程中，需注意：在实验输出的结 果图表中有许多重要信息，这些信息将帮助我们判断模型的优劣，如从输出的回归结 果中判断方程和变量的显著性水平，尤其是利用伴随概率P值判断是否通过相应检验： 在进行预测时，一定要先把样本容量扩展到需预测的时期，再进行相关操作。 思政育人点：教师应该要求学生在实验过程中按时到课，认真听课，独立完成作业， 及时提交作业，以培养其诚信守时、实事求是的职业道德观。 实验项目二 实验名称：多元线性回归模型和多重共线性 实验内容：建立多元线性回归模型，并识别和修正多重共线性。 实验性质：验证性实验
通过在实验教学中对学生的严谨性和逻辑性的严格要求，逐步培养学生坚持真理、一 丝不苟、实事求是的科学态度和遵章守纪的诚信观念；通过金融计量模型的简明性、 有用性，培养学生的审美意识和高尚情操；通过实验过程中的小组讨论、团队合作等 方式，培养学生敬业、诚信、友善的价值观。 三、实验教学内容 实验项目一 实验名称：一元线性回归模型 实验内容：Eviews 软件的基本操作，建立一元线性回归模型并做预测。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软件的基本操作，能够用 Eviews 估计一元线性回归模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立一元线性回归模型并做预测的过程中，需注意：在实验输出的结 果图表中有许多重要信息，这些信息将帮助我们判断模型的优劣，如从输出的回归结 果中判断方程和变量的显著性水平，尤其是利用伴随概率 P 值判断是否通过相应检验； 在进行预测时，一定要先把样本容量扩展到需预测的时期，再进行相关操作。 思政育人点：教师应该要求学生在实验过程中按时到课，认真听课，独立完成作业， 及时提交作业，以培养其诚信守时、实事求是的职业道德观。 实验项目二 实验名称：多元线性回归模型和多重共线性 实验内容：建立多元线性回归模型，并识别和修正多重共线性。 实验性质：验证性实验
实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解建立多元线性回归的基本原理，能 够用Eviews软件估计多元线性回归模型，并学会处理多重共线性问题。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviewst6 以上等。 研究与思考：在建立多元线性回归模型时，需注意：为了保证线性模型的合理性，只 有与被解释变量高度相关的解释变量才适合引入模型，所以在进行参数估计之前，必 须对变量之间的相关关系进行分析：多重共线性在多元线性回归模型中普遍存在，要 完全消除是不可能的，一般只是尽量削弱多重共线性的程度。 思政育人点：教师应该要求学生在课程实验环节注重细节、一丝不荀，不算改实证结 果，学会用严谨的科学术语准确表达，以培养其精益求精、诚实守信、严谨负责的科 学素养。 实验项目三 实验名称：异方差性 实验内容：利用Eviews软件对线性回归模型可能存在的异方差性进行检验（包括图 形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与hite检验)，使用WLS法对异方差进行修正。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解异方差的基本概念，能够运用Eviews 软件检验异方差性，并用加权最小二乘法修正存在异方差的线性回归模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviewse6 以上等
实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解建立多元线性回归的基本原理，能 够用 Eviews 软件估计多元线性回归模型，并学会处理多重共线性问题。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立多元线性回归模型时，需注意：为了保证线性模型的合理性，只 有与被解释变量高度相关的解释变量才适合引入模型，所以在进行参数估计之前，必 须对变量之间的相关关系进行分析；多重共线性在多元线性回归模型中普遍存在，要 完全消除是不可能的，一般只是尽量削弱多重共线性的程度。 思政育人点：教师应该要求学生在课程实验环节注重细节、一丝不苟，不篡改实证结 果，学会用严谨的科学术语准确表达，以培养其精益求精、诚实守信、严谨负责的科 学素养。 实验项目三 实验名称：异方差性 实验内容：利用 Eviews 软件对线性回归模型可能存在的异方差性进行检验（包括图 形法检验、Goldfeld-Quanadt 检验与 White 检验），使用 WLS 法对异方差进行修正。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解异方差的基本概念，能够运用 Eviews 软件检验异方差性，并用加权最小二乘法修正存在异方差的线性回归模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等
研究与思考：在处理存在异方差性的回归模型时，需注意：各种异方差检验方法很难 说哪一种更有效，因此，在实际操作中不妨用各种方法都对比一下，然后选取相对最 佳的方法进行检验。 思政育人点：教师在演示实验的过程中，应以身作则，体现师德风范。教师应认真对 待实验教学工作，精心组织实验过程，及时补充金融计量学发展变化新情况，丰富实 验教学内容，精神饱满地授课，认真批阅学生作业，及时回复学生疑问，以体现严谨、 认真、守信、散业的职业素养。 实验项目四 实验名称：自相关性 实验内容：利用Eviews软件对线性回归模型可能存在的自相关性进行检验（包括图 形法检验、DW检验与M检验)，使用广义差分法对自相关进行修正。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解自相关的基本概念，能够运用Eviews 软件检验自相关性，并用广义差分法修正存在自相关的线性回归模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows20O0/XP,0 ffice2000/XP,Eviewse6 以上等。 研究与思考：在处理存在自相关性的回归模型时，需注意：D."检验仅适合于残差序 列仅存在一阶自相关的情形，当残差序列存在高阶自相关时，应使用LM检验或者Q 统计量检验 思政育人点：教师在实验教学过程中应启发学生进一步思考，培养其自主学习和终身 学习的意识，使其具有不断学习和适应发展的能力。 实验项目五 实验名称：虚拟解释变量回归
研究与思考：在处理存在异方差性的回归模型时，需注意：各种异方差检验方法很难 说哪一种更有效，因此，在实际操作中不妨用各种方法都对比一下，然后选取相对最 佳的方法进行检验。 思政育人点：教师在演示实验的过程中，应以身作则，体现师德风范。教师应认真对 待实验教学工作，精心组织实验过程，及时补充金融计量学发展变化新情况，丰富实 验教学内容，精神饱满地授课，认真批阅学生作业，及时回复学生疑问，以体现严谨、 认真、守信、敬业的职业素养。 实验项目四 实验名称：自相关性 实验内容：利用 Eviews 软件对线性回归模型可能存在的自相关性进行检验（包括图 形法检验、DW 检验与 LM 检验），使用广义差分法对自相关进行修正。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解自相关的基本概念，能够运用 Eviews 软件检验自相关性，并用广义差分法修正存在自相关的线性回归模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在处理存在自相关性的回归模型时，需注意：D.W 检验仅适合于残差序 列仅存在一阶自相关的情形，当残差序列存在高阶自相关时，应使用 LM 检验或者 Q 统计量检验。 思政育人点：教师在实验教学过程中应启发学生进一步思考，培养其自主学习和终身 学习的意识，使其具有不断学习和适应发展的能力。 实验项目五 实验名称：虚拟解释变量回归
实验内容：利用viws软件建立虚拟解释变量回归模型，并理解虚拟解释变量前系 数的含义。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解在回归模型中引入虚拟解释变量的 意义，能够用Eviews软件估计含有虚拟解释变量的线性回归模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立虚拟解释变量回归模型时，需注意：在引进虚拟变量时，应当注 意虚拟变量的引入原则，选择适当的引入方式。 实验项目六 实验名称：协整与误差修正模型 实验内容：利用Eviews软件检验时间序列的平稳性，建立协整与误差修正模型。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解建立协整与误差修正模型的基本原 理，能够利用viws软件检验时间序列的平稳性，建立协整与误差修正模型，并理 解模型中各系数的含义。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立协整与误差修正模型时，需注意：对数据做协整检验之前，要先 对数据做平稳性检验，确保被检验序列为同阶单整序列：在做ADF检验时，可根据被 检验序列的折线图初步确定检验时是否包含截距项与趋势项。 四、考核方式
实验内容：利用 Eviews 软件建立虚拟解释变量回归模型，并理解虚拟解释变量前系 数的含义。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解在回归模型中引入虚拟解释变量的 意义，能够用 Eviews 软件估计含有虚拟解释变量的线性回归模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立虚拟解释变量回归模型时，需注意：在引进虚拟变量时，应当注 意虚拟变量的引入原则，选择适当的引入方式。 实验项目六 实验名称：协整与误差修正模型 实验内容：利用 Eviews 软件检验时间序列的平稳性，建立协整与误差修正模型。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解建立协整与误差修正模型的基本原 理，能够利用 Eviews 软件检验时间序列的平稳性，建立协整与误差修正模型，并理 解模型中各系数的含义。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立协整与误差修正模型时，需注意：对数据做协整检验之前，要先 对数据做平稳性检验，确保被检验序列为同阶单整序列；在做 ADF 检验时，可根据被 检验序列的折线图初步确定检验时是否包含截距项与趋势项。 四、考核方式
1.学生考勤与课堂表现(40分) 2.学生提交的实验报告（每次10分，共60分） 五、推荐实验教材和教学参考书 实验教材 《计量经济学》，庞皓，科学出版社，第4版(2019年) 教学参考书 1.《计量经济分析方法与建模》，高铁梅，清华大学出版社，第3版(2016年) 2.《EViews统计分析与应用》，马慧慧，电子工业出版社，第3版(2016年) 3.《数据分析与Eviews应用》，易丹辉，中国统计出版社，第2版(2014年) 4.《EViewse6.0建模方法与操作技巧》，刘巍，陈昭，机械工业出版社，第1版(2011 年) 5.《金融计量学实验》，曲春青，东北财经大学出版社，第1版(2008年) 大纲修订人：张芳 修订日期：2020年11月 大纲审定者：何晓光 审定日期：2020年12月
1.学生考勤与课堂表现（40 分） 2.学生提交的实验报告（每次 10 分，共 60 分） 五、推荐实验教材和教学参考书 实验教材 《计量经济学》，庞皓，科学出版社，第 4 版（2019 年） 教学参考书 1. 《计量经济分析方法与建模》，高铁梅，清华大学出版社，第 3 版（2016 年） 2. 《EViews 统计分析与应用》，马慧慧，电子工业出版社，第 3 版（2016 年） 3. 《数据分析与 Eviews 应用》，易丹辉，中国统计出版社，第 2 版（2014 年） 4. 《EViews6.0 建模方法与操作技巧》，刘巍,陈昭，机械工业出版社, 第 1 版（2011 年） 5. 《金融计量学实验》，曲春青，东北财经大学出版社, 第 1 版（2008 年） 大纲修订人：张芳 修订日期:2020 年 11 月 大纲审定者：何晓光 审定日期: 2020 年 12 月