《金融分析软件》课程实验教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16155002 课程名称：金融分析软件 英文名称：Financial Analysis Software 实验总学时：32 适用专业：金融学、投资学、保险学、金融工程 课程类别：学科基础课 先修课程：微观经济学、宏观经济学、金融学、统计学、金融计量学 二、实验教学的总体目的和要求 1、对学生的要求 通过本课程的学习，要求学生掌握金融分析的基本原理、常用方法与应用， 并能运用Eviews、.Matlab、Python等工具进行金融计算和金融实证研究，提高 学生的实践能力和科研能力。 简而言之，对学生的要求主要包括两个： 1)在学习Eviews软件的时候，不仅掌握Eviews操作，同时掌握实证中常 用模型，为后续撰写实证类经济毕业论文奠定基础。 2)在学习Python和Matlab软件的时候，侧重提高数据的分析能力和编程 能力，为未来掌握量化投资技能做准备 2、对教师的要求 通过本课程的教学，使学生了解计算机技术在金融计量经济模型分析与应 用现状与发展趋势以及要求，理解金融计量经济模型的设计理念和金融市场分 析的基本方法，掌握运用计算机技术，尤其是运用Eviews、Matlab、Python的 数据计算功能，模型估计与检验的基本方法和基本操作技能，学会对各种金融 计量经济模型分析与应用的基本程序和方法
《金融分析软件》课程实验教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16155002 课程名称：金融分析软件 英文名称: Financial Analysis Software 实验总学时： 32 适用专业：金融学、投资学、保险学、金融工程 课程类别：学科基础课 先修课程：微观经济学、宏观经济学、金融学、统计学、金融计量学 二、实验教学的总体目的和要求 1、对学生的要求 通过本课程的学习，要求学生掌握金融分析的基本原理、常用方法与应用， 并能运用 Eviews、Matlab、Python 等工具进行金融计算和金融实证研究，提高 学生的实践能力和科研能力。 简而言之，对学生的要求主要包括两个： 1）在学习 Eviews 软件的时候，不仅掌握 Eviews 操作，同时掌握实证中常 用模型，为后续撰写实证类经济毕业论文奠定基础。 2）在学习 Python 和 Matlab 软件的时候，侧重提高数据的分析能力和编程 能力，为未来掌握量化投资技能做准备。 2、对教师的要求 通过本课程的教学，使学生了解计算机技术在金融计量经济模型分析与应 用现状与发展趋势以及要求，理解金融计量经济模型的设计理念和金融市场分 析的基本方法，掌握运用计算机技术，尤其是运用 Eviews、Matlab、Python 的 数据计算功能，模型估计与检验的基本方法和基本操作技能，学会对各种金融 计量经济模型分析与应用的基本程序和方法
3、对实验条件的要求 正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Matlab、 Python3、Eviewst6以上等。 三、实验教学内容 实验项目一 实验名称：回归模型的0LS估计 实验内容：Eviews软件的基本操作，建立线性回归模型 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基本操作，能够用 Eviews估计线性回归模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Eviewse6以上等。 研究与思考：在建立一元线性回归模型并做预测的过程中，需注意：在实验输 出的结果图表中有许多重要信息，这些信息将帮助我们判断模型的优劣，如从 输出的回归结果中判断方程和变量的显著性水平，尤其是利用伴随概率P值判 断是否通过相应检验：在进行预测时，一定要先把样本容量扩展到需预测的时 期，再进行相关操作。 实验项目二 实验名称：单一方程模型的其他估计方法 实验内容：掌握异方差的检验与修正方法。 实验性质：综合性实验
3、对实验条件的要求 正常工作的计算机及投影仪； Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Matlab、 Python3、Eviews6 以上等。 三、实验教学内容 实验项目一 实验名称：回归模型的 OLS 估计 实验内容：Eviews 软件的基本操作，建立线性回归模型 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软件的基本操作，能够用 Eviews 估计线性回归模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立一元线性回归模型并做预测的过程中，需注意：在实验输 出的结果图表中有许多重要信息，这些信息将帮助我们判断模型的优劣，如从 输出的回归结果中判断方程和变量的显著性水平，尤其是利用伴随概率 P 值判 断是否通过相应检验；在进行预测时，一定要先把样本容量扩展到需预测的时 期，再进行相关操作。 实验项目二 实验名称：单一方程模型的其他估计方法 实验内容：掌握异方差的检验与修正方法。 实验性质：综合性实验
实验学时：2 实验目的与要求：了解异方差heteroscedasticity、Goldfeld.-Quandt检验、 Park检验、White检验、 加权最小二乘法。 掌握异方差的检验与修正方法以及 如何运用Eviews软件在实证研究中实现相关检验与修正。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Eviewse6以上等。 研究与思考：在处理存在异方差性的回归模型时，需注意：各种异方差检验方 法很难说哪一种更有效，因此，在实际操作中不妨用各种方法都对比一下，然 后选取相对最佳的方法进行检验。 实验项目三 实验名称：序列相关和ARIMA模型分析 实验内容：AR,MA以及ARIMA模型的特点，构建ARIMA模型进行识别 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解序列相关的基本概念，能够运 用Eviews软件检验序列相关性，利用自相关系数和偏自相关系数对ARIMA模 型进行识别，利用最小二乘法等方法对ARIMA模型进行估计，利用信息准则对 估计的ARIMA模型进行诊断，以及如何利用ARIMA模型进行预测。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP Eviews6以上等。 研究与思考：在处理ARIMA模型时，需注意如何对ARIMA模型进行识别 实验项目四 实验名称：面板数据模型
实验学时：2 实验目的与要求：了解异方差(heteroscedasticity)、Goldfeld-Quandt 检验、 Park 检验、White 检验、加权最小二乘法。掌握异方差的检验与修正方法以及 如何运用 Eviews 软件在实证研究中实现相关检验与修正。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Eviews6 以上等。 研究与思考：在处理存在异方差性的回归模型时，需注意：各种异方差检验方 法很难说哪一种更有效，因此，在实际操作中不妨用各种方法都对比一下，然 后选取相对最佳的方法进行检验。 实验项目三 实验名称：序列相关和 ARIMA 模型分析 实验内容： AR，MA 以及 ARIMA 模型的特点， 构建 ARIMA 模型进行识别 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解序列相关的基本概念，能够运 用 Eviews 软件检验序列相关性，利用自相关系数和偏自相关系数对 ARIMA 模 型进行识别，利用最小二乘法等方法对 ARIMA 模型进行估计，利用信息准则对 估计的 ARIMA 模型进行诊断，以及如何利用 ARIMA 模型进行预测。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Eviews6 以上等。 研究与思考：在处理 ARIMA 模型时，需注意如何对 ARIMA 模型进行识别 实验项目四 实验名称：面板数据模型
实验内容：面板数据模型的模型选择、模型构建 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：熟悉面板数据的数据特征、面板数据模型的数据输入、通过 Eviews进行面板数据模型的模型结构选择、面板数据模型的拟合与单位根检验， 熟悉如何解读模型的Eviews拟合的结果、拟合结果所包含的金融方面的含义。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Eviews6以上等。 研究与思考：在处理面板数据模型时，需如何选择模型结构 实验项目五 实验名称：Eviews编程 实验内容：操作风险控制的思想和方法，Eiws程序编写初步 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：熟悉巴塞尔资本协议对操作风险控制的思想和方法、掌握综 合应用损失分布法中所涉及到的泊松分布函数和蒙特卡罗模拟法等知识、掌握 对操作风险进行量化的思想和方法，熟悉如何利用Eviews来实现循环命令、逻 辑命令和赋值命令。熟悉Eviews在线风险价值的VaR计算方法，熟悉蒙特卡洛 原理。熟悉如何利用Eviews程序编写功能实现金融风险的VaR计算方法。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Eviews6以上等。 研究与思考：1、风险的特征 2、党的十九大报告要求，要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治 三大攻坚战。中央经济工作会议再次强调，打好防范化解重大风险攻坚战，重 点是防控金融风险。请问为何防范化解操作风险？
实验内容：面板数据模型的模型选择、模型构建 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：熟悉面板数据的数据特征、面板数据模型的数据输入、通过 Eviews 进行面板数据模型的模型结构选择、面板数据模型的拟合与单位根检验。 熟悉如何解读模型的 Eviews 拟合的结果、拟合结果所包含的金融方面的含义。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Eviews6 以上等。 研究与思考：在处理面板数据模型时，需如何选择模型结构 实验项目五 实验名称：Eviews 编程 实验内容：操作风险控制的思想和方法，Eviews 程序编写初步 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：熟悉巴塞尔资本协议对操作风险控制的思想和方法、掌握综 合应用损失分布法中所涉及到的泊松分布函数和蒙特卡罗模拟法等知识、掌握 对操作风险进行量化的思想和方法，熟悉如何利用 Eviews 来实现循环命令、逻 辑命令和赋值命令。熟悉 Eviews 在线风险价值的 VaR 计算方法，熟悉蒙特卡洛 原理。熟悉如何利用 Eviews 程序编写功能实现金融风险的 VaR 计算方法。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Eviews6 以上等。 研究与思考：1、风险的特征 2、党的十九大报告要求，要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治 三大攻坚战。中央经济工作会议再次强调，打好防范化解重大风险攻坚战，重 点是防控金融风险。请问为何防范化解操作风险？
实验项目六 实验名称：Eviews操作上机测试 实验内容：巩固Eviews的各项操作 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：巩固Eviews的各项操作，包括利用Eviews建模技能、绘图技 能、编程技能等。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Eviewse6以上等。 研究与思考：如何加快Eviews编程速度。 实验项目七 实验名称：Matlab入门 实验内容：熟悉Matlab软件的界面，以及主要的菜单和命令 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握Matlab界面构成，然后掌握Matlab的主要菜单以及命 令，包括Command Window操作要领，指令窗的常用控制指令等 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Matlab6以上等。 研究与思考：与Eviews相比，Matlab软件有何特点
实验项目六 实验名称：Eviews 操作上机测试 实验内容：巩固 Eviews 的各项操作 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：巩固 Eviews 的各项操作，包括利用 Eviews 建模技能、绘图技 能、编程技能等。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Eviews6 以上等。 研究与思考：如何加快 Eviews 编程速度。 实验项目七 实验名称：Matlab 入门 实验内容：熟悉 Matlab 软件的界面，以及主要的菜单和命令 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握 Matlab 界面构成，然后掌握 Matlab 的主要菜单以及命 令，包括 Command Window 操作要领，指令窗的常用控制指令等 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Matlab 6 以上等。 研究与思考：与 Eviews 相比，Matlab 软件有何特点
实验项目八 实验名称：Matlab数值计算 实验内容：热悉Maab主要的数值计算功能 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握Matlab近似数值极限及导数、数值求和与近似数值积 分、计算精度可控的数值积分、函数极值的数值求解、常微分方程的数值解、 矩阵的标量特征参数、矩阵的变换和特征值分解、线性方程的解等。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Matlab6以上等。 研究与思考：与Eviews相比，Matlab的数值计算有何特点。 实验项目九 实验名称：Maab编程 实验内容：Matlab程序结构，Matlab的程序编写 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握Matlab的控制流，包括if-else-end条件控制、 switch-case控制结构、for循环和hile循环、控制程序流的其它常用指令， 掌握Matlab的脚本文件和函数文件、MATLAB的函数类别和函数句柄。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Matlab6以上等。 研究与思考：与Eviews相比，Matlab的编程有何特点
实验项目八 实验名称：Matlab 数值计算 实验内容：熟悉 Matlab 主要的数值计算功能 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握 Matlab 近似数值极限及导数、数值求和与近似数值积 分、计算精度可控的数值积分、函数极值的数值求解、常微分方程的数值解、 矩阵的标量特征参数、矩阵的变换和特征值分解、线性方程的解等。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Matlab 6 以上等。 研究与思考：与 Eviews 相比，Matlab 的数值计算有何特点。 实验项目九 实验名称：Matlab 编程 实验内容：Matlab 程序结构，Matlab 的程序编写 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握 Matlab 的控制流，包括 if-else-end 条件控制、 switch-case 控制结构、for 循环和 while 循环、控制程序流的其它常用指令， 掌握 Matlab 的脚本文件和函数文件、MATLAB 的函数类别和函数句柄。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Matlab 6 以上等。 研究与思考：与 Eviews 相比，Matlab 的编程有何特点
实验项目十 实验名称：KW模型估计信用风险 实验内容： 1、了解KW模型，理解KMV模型的用法和意义。 2、了解通过期权定价的手段来分析公司信用风险的方法 3、熟练使用Excel进行数据处理，练习使用MATLAB编写函数文件，实现程序 的运行。 4、学会对KW模型的结果进行解释。 5、了解KW模型，在我国的应用广泛程度和应用领域。 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：利用Matlab处理现实金融问题，挖掘数据中所蕴涵的规律。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Matlab6以上等。 研究与思考：与Eviews相比，Matlab的编程有何特点。 实验项目十一 实验名称：基于matlab的神经网络 实验内容： I、掌握MATLAB创建BP神经网络并应用于拟合非线性函数 2、了解MATLAB神经网络并行运算 3、了解神经网络模型在我国的应用程度和应用领域
实验项目十 实验名称：KMV 模型估计信用风险 实验内容： 1、了解 KMV 模型，理解 KMV 模型的用法和意义。 2、了解通过期权定价的手段来分析公司信用风险的方法 3、熟练使用 Excel 进行数据处理，练习使用 MATLAB 编写函数文件，实现程序 的运行。 4、学会对 KMV 模型的结果进行解释。 5、了解 KMV 模型，在我国的应用广泛程度和应用领域。 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：利用 Matlab 处理现实金融问题，挖掘数据中所蕴涵的规律。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Matlab 6 以上等。 研究与思考：与 Eviews 相比，Matlab 的编程有何特点。 实验项目十一 实验名称：基于 matlab 的神经网络 实验内容： 1、掌握 MATLAB 创建 BP 神经网络并应用于拟合非线性函数 2、了解 MATLAB 神经网络并行运算 3、了解神经网络模型在我国的应用程度和应用领域
实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：利用Matlab实现神经网络，挖掘数据中所蕴涵的规律。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Matlab6以上等。 研究与思考：与计量模型相比，神经网络模型有何特点。 实验项目十二 实验名称：Python入门 实验内容：Python的安装，Python编辑器以及对Pycharm的介绍 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握Python的安装，介绍Python的编辑器Idle与Pycharm, 重点介绍Pycharm的主要菜单以及命令以及各种库的安装 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Python.3以上等。 研究与思考：与Eviews、Matlab相比，Python有何特点。 实验项目十三 实验名称：Python与概率分布 实验内容：利用Python实现主要的概率分布，Python绘图功能 实验性质：综合性实验
实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：利用 Matlab 实现神经网络，挖掘数据中所蕴涵的规律。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Matlab 6 以上等。 研究与思考：与计量模型相比，神经网络模型有何特点。 实验项目十二 实验名称：Python 入门 实验内容：Python 的安装，Python 编辑器以及对 Pycharm 的介绍 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握 Python 的安装，介绍 Python 的编辑器 Idle 与 Pycharm， 重点介绍 Pycharm 的主要菜单以及命令以及各种库的安装 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Python3 以上等。 研究与思考：与 Eviews、Matlab 相比，Python 有何特点。 实验项目十三 实验名称：Python 与概率分布 实验内容：利用 Python 实现主要的概率分布，Python 绘图功能 实验性质：综合性实验
实验学时：2 实验目的与要求：利用Python实现数据的概率分布，包括二项分布、泊松分 布、正态分布、t分布等，同时掌握Python的绘图功能等 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Python3:以上等。 研究与思考：主要的概率分布的应用范围。 实验项目十四 实验名称：Python与描述性统计 实验内容：利用Python实现描述性统计，Python绘图功能 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：利用Python对数据进行描述性统计分析，包括均值、方差、 偏度、峰度、协方差、相关系数等。同时巩固Python的绘图技能。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Python.3以上等。 研究与思考：列举出常用的描述性统计参数 实验项目十五 实验名称：利用Python建立异方差模型 实验内容：利用Python建立异方差模型，Python程序编写 实验性质：综合性实验 实验学时：2
实验学时：2 实验目的与要求：利用 Python 实现数据的概率分布，包括二项分布、泊松分 布、正态分布、t 分布等，同时掌握 Python 的绘图功能等 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Python3 以上等。 研究与思考：主要的概率分布的应用范围。 实验项目十四 实验名称：Python 与描述性统计 实验内容：利用 Python 实现描述性统计，Python 绘图功能 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：利用 Python 对数据进行描述性统计分析，包括均值、方差、 偏度、峰度、协方差、相关系数等。同时巩固 Python 的绘图技能。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Python3 以上等。 研究与思考：列举出常用的描述性统计参数 实验项目十五 实验名称：利用 Python 建立异方差模型 实验内容：利用 Python 建立异方差模型，Python 程序编写 实验性质：综合性实验 实验学时：2
实验目的与要求：掌握Python在诊断、消除异方差中的应用，并利用Python 建立异方差模型。同时掌握Python程序编写技能。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Python3以上等。 研究与思考：与Eviews、.Matlab相比，Python编程有何特点。 实验项目十六 实验名称：利用Python建立自相关模型 实验内容：利用Python建立自相关模型，Python程序编写 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握Python在诊断、消除自相关中的应用，并利用Python 建立自相关模型。同时巩固Python程序编写技能。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP, Python3以上等。 研究与思考：如何提高Python程序的调试效率 四、考核方式 1.学生考勤与实验报告(30分) 2.学生现场机试(20分) 3.期末考试(50分) 五、推荐实验教材和教学参考书 实验教材：
实验目的与要求：掌握 Python 在诊断、消除异方差中的应用，并利用 Python 建立异方差模型。同时掌握 Python 程序编写技能。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Python3 以上等。 研究与思考：与 Eviews、Matlab 相比，Python 编程有何特点。 实验项目十六 实验名称：利用 Python 建立自相关模型 实验内容：利用 Python 建立自相关模型，Python 程序编写 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：掌握 Python 在诊断、消除自相关中的应用，并利用 Python 建立自相关模型。同时巩固 Python 程序编写技能。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Python3 以上等。 研究与思考：如何提高 Python 程序的调试效率 四、考核方式 1.学生考勤与实验报告（30 分） 2.学生现场机试（20 分） 3.期末考试（50 分） 五、推荐实验教材和教学参考书 实验教材：