《金融时间序列分析》课程实验教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16162303 课程名称：金融时间序列分析 英文名称：Analysis of Financial Time Series 实验总学时：10 适用专业：金融工程 课程类别：专业必修课 先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学、金融学等 二、实验教学的总体目的和要求 1、对学生的要求 实验前要认真复习实验所用到的理论知识：实验前要先预习实验教材和实验指导书的 相关内容：做实验时要认真听讲，跟随老师的步骤进行操作，积极思考，勇于发问： 实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。 2、对教师的要求 实验前要重温实验所用的理论知识和实验内容；演示时操作速度适中，注意讲解清楚 操作要点和难点：耐心回答学生的问题：实验后，评阅学生提交的实验报告。 3、对实验条件的要求 正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviewst6以上等。 4、思政育人目标 通过在实验教学中对学生的严谨性和逻辑性的严格要求，逐步培养学生坚持真理、一 丝不苟、实事求是的科学态度和遵章守纪的诚信观念；通过金融时序模型的简明性
《金融时间序列分析》课程实验教学大纲 一、课程基本信息 课程代码： 16162303 课程名称：金融时间序列分析 英文名称: Analysis of Financial Time Series 实验总学时： 1０ 适用专业：金融工程 课程类别：专业必修课 先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学、金融学等 二、实验教学的总体目的和要求 1、对学生的要求 实验前要认真复习实验所用到的理论知识；实验前要先预习实验教材和实验指导书的 相关内容；做实验时要认真听讲，跟随老师的步骤进行操作，积极思考，勇于发问； 实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。 2、对教师的要求 实验前要重温实验所用的理论知识和实验内容；演示时操作速度适中，注意讲解清楚 操作要点和难点；耐心回答学生的问题；实验后，评阅学生提交的实验报告。 3、对实验条件的要求 正常工作的计算机及投影仪； Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 4、思政育人目标 通过在实验教学中对学生的严谨性和逻辑性的严格要求，逐步培养学生坚持真理、一 丝不苟、实事求是的科学态度和遵章守纪的诚信观念；通过金融时序模型的简明性
有用性，培养学生的审美意识和高尚情操：通过实验过程中的小组讨论、团队合作等 方式，培养学生敬业、诚信、友普的价值观。 三、实验教学内容 实验项目 实验名称：根据平稳序列建模 实验内容：Eviews软件的基本操作，针对平稳序列建立ARA模型并做预测 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基本操作，能够用Eviews 软件对平稳序列建立ARMA模型并做预测。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立AR模型并做顶测的过程中，需注意：在实验输出的结果图表 中有许多重要信息，这些信息将帮助我们判断模型的优劣，如从输出的回归结果中判 断方程和变量的显著性水平，尤其是利用伴随概率P值判断是否通过相应检验：在进 行预测时，一定要先把样本容量扩展到需预测的时期，再进行相关操作。 思政育人点：教师应该要求学生在实验过程中按时到课，认真听课，独立完成作业， 及时提交作业，以培养其诚信守时、实事求是的职业道德观。 实验项目二 实验名称：根据非平稳序列建模 实验内容：利用Eviews软件，针对非平稳序列建模。 实验性质：验证性实验 实验学时：2
有用性，培养学生的审美意识和高尚情操；通过实验过程中的小组讨论、团队合作等 方式，培养学生敬业、诚信、友善的价值观。 三、实验教学内容 实验项目一 实验名称：根据平稳序列建模 实验内容：Eviews 软件的基本操作，针对平稳序列建立 ARMA 模型并做预测。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软件的基本操作，能够用 Eviews 软件对平稳序列建立 ARMA 模型并做预测。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立 ARMA 模型并做预测的过程中，需注意：在实验输出的结果图表 中有许多重要信息，这些信息将帮助我们判断模型的优劣，如从输出的回归结果中判 断方程和变量的显著性水平，尤其是利用伴随概率 P 值判断是否通过相应检验；在进 行预测时，一定要先把样本容量扩展到需预测的时期，再进行相关操作。 思政育人点：教师应该要求学生在实验过程中按时到课，认真听课，独立完成作业， 及时提交作业，以培养其诚信守时、实事求是的职业道德观。 实验项目二 实验名称：根据非平稳序列建模 实验内容：利用 Eviews 软件，针对非平稳序列建模。 实验性质：验证性实验 实验学时：2
实验目的与要求：通过本次实验，学生应学握Eviews软件的基本操作，掌握非平稳 序列的预处理方式，能够用Eviews软件对非平稳序列建模。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 [fice2000/XP,Eviews6 以上等。 研究与思考：在针对非平稳序列建模时，需注意：平稳的时间序列才能直接建立AA 模型，所以对非平稳序列必须进行差分或者去除长期趋势、季节变动等预处理，确认 剩余部分平稳后才能立ARMA模型。 思政育人点：教师应该要求学生在课程实验环节注重细节、一丝不荷，不纂改实证结 果，学会用严谨的科学术语准确表达，以培养其精益求精、诚实守信、严谨负责的科 学素养。 实验项目三 实验名称：建立向量自回归(VAR)模型 实验内容：利用Eviews软件对一组相互联系的经济金融变量建立VAR模型，并进行 脉冲响应分析和方差分解分析。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基本操作，能够用Eviews 软件建立向量自回归(VAR)模型并进行脉冲响应分析和方差分解分析。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviewse6 以上等。 研究与思考：在建立向量自回归(VAR)模型时，需注意：如果各变量都是平稳的， 那就直接建立VAR模型：如果各变量是非平稳且同阶单整，那就应该建立VECM模型 进行分析
实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软件的基本操作，掌握非平稳 序列的预处理方式，能够用 Eviews 软件对非平稳序列建模。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在针对非平稳序列建模时，需注意：平稳的时间序列才能直接建立 ARMA 模型，所以对非平稳序列必须进行差分或者去除长期趋势、季节变动等预处理，确认 剩余部分平稳后才能立 ARMA 模型。 思政育人点：教师应该要求学生在课程实验环节注重细节、一丝不苟，不篡改实证结 果，学会用严谨的科学术语准确表达，以培养其精益求精、诚实守信、严谨负责的科 学素养。 实验项目三 实验名称：建立向量自回归（VAR）模型 实验内容：利用 Eviews 软件对一组相互联系的经济金融变量建立 VAR 模型，并进行 脉冲响应分析和方差分解分析。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软件的基本操作，能够用 Eviews 软件建立向量自回归（VAR）模型并进行脉冲响应分析和方差分解分析。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立向量自回归（VAR）模型时，需注意：如果各变量都是平稳的， 那就直接建立 VAR 模型；如果各变量是非平稳且同阶单整，那就应该建立 VECM 模型 进行分析
思政育人点：教师在演示实验的过程中，应以身作则，体现师德风范。教师应认真对 待实验教学工作，精心组织实验过程，及时补充金融时间序列分析发展变化新情况， 丰言实验教学内容，精神饱满地授课，认真批阅学生作业，及时回复学生疑问，以体 现严谨、认真、守信、敬业的职业素养。 实验项目四 实验名称：建立协整与误差修正模型 实验内容：利用Eviews软件检验时间序列的平稳性，建立协整与误差修正模型。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解建立协整与误差修正模型的基本原 理，能够利用Eviews软件检验时间序列的平稳性，建立协整与误差修正模型，并理 解模型中各系数的含义。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows20O0/XP,0 ffice2000/XP,Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立协整与误差修正模型时，需注意：对数据做协整检验之前，要先 对数据做平稳性检验，确保被检验序列为同阶单整序列：在做ADF检验时，可根据被 检验序列的折线图初步确定检验时是否包含截距项与趋势项。 思政育人点：教师在实验教学过程中应启发学生进一步思考，培养其自主学习和终身 学习的意识，使其具有不断学习和适应发展的能力。 实验项目五 实验名称：建立GARCH族模型 实验内容：利用Eviews软件建立GARCH族模型，并理解各种不同GARCH模型中特定 系数的含义。 实验性质：验证性实验
思政育人点：教师在演示实验的过程中，应以身作则，体现师德风范。教师应认真对 待实验教学工作，精心组织实验过程，及时补充金融时间序列分析发展变化新情况， 丰富实验教学内容，精神饱满地授课，认真批阅学生作业，及时回复学生疑问，以体 现严谨、认真、守信、敬业的职业素养。 实验项目四 实验名称：建立协整与误差修正模型 实验内容：利用 Eviews 软件检验时间序列的平稳性，建立协整与误差修正模型。 实验性质：验证性实验 实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应充分理解建立协整与误差修正模型的基本原 理，能够利用 Eviews 软件检验时间序列的平稳性，建立协整与误差修正模型，并理 解模型中各系数的含义。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立协整与误差修正模型时，需注意：对数据做协整检验之前，要先 对数据做平稳性检验，确保被检验序列为同阶单整序列；在做 ADF 检验时，可根据被 检验序列的折线图初步确定检验时是否包含截距项与趋势项。 思政育人点：教师在实验教学过程中应启发学生进一步思考，培养其自主学习和终身 学习的意识，使其具有不断学习和适应发展的能力。 实验项目五 实验名称：建立 GARCH 族模型 实验内容：利用 Eviews 软件建立 GARCH 族模型，并理解各种不同 GARCH 模型中特定 系数的含义。 实验性质：验证性实验
实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基本操作，能够用Eviews 软件建立GARCH族模型并进行相应分析。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000/XP,0 ffice2000/XP,Eviewse6 以上等。 研究与思考：在建立GRCH族模型时，需注意其演变进程：为了与现实更吻合，在基 本GARCH模型的基础上，又提出了体现厚尾特征的GARCH模型、体现风险溢价的GARCH 一M模型、体现杠杆效应的非对称GARCH模型。 四、考核方式 1.学生考勤与课堂表现(50分) 2.学生提交的实验报告（每次10分，共50分） 五、推荐实验教材和教学参考书 实验教材 张成思金融计量学：时间序列分析视角（第2版），北京：中国人民大学出版社， 2016年 教学参考书 1.《计量经济分析方法与建模》，高铁梅，清华大学出版社，第3版(2016年) 2.《EViews统计分析与应用》，马慧慧，电子工业出版社，第3版(2016年) 3.《数据分析与Eviews应用》，易丹辉，中国统计出版社，第2版(2014年) 4.《EViewse6.0建模方法与操作技巧》，刘巍，陈昭，机械工业出版社，第1版(2011 年) 5.《金融计量学实验》，曲春青，东北财经大学出版社，第1版(2008年) 大纲修订人：张芳 修订日期：2020年11月
实验学时：2 实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软件的基本操作，能够用 Eviews 软件建立 GARCH 族模型并进行相应分析。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6 以上等。 研究与思考：在建立 GARCH 族模型时，需注意其演变进程：为了与现实更吻合，在基 本 GARCH 模型的基础上，又提出了体现厚尾特征的 GARCH 模型、体现风险溢价的 GARCH －Ｍ模型、体现杠杆效应的非对称 GARCH 模型。 四、考核方式 1.学生考勤与课堂表现（５0 分） 2.学生提交的实验报告（每次 10 分，共５0 分） 五、推荐实验教材和教学参考书 实验教材 张成思.金融计量学：时间序列分析视角（第 2 版），北京：中国人民大学出版社， 2016 年 教学参考书 1. 《计量经济分析方法与建模》，高铁梅，清华大学出版社，第 3 版（2016 年） 2. 《EViews 统计分析与应用》，马慧慧，电子工业出版社，第 3 版（2016 年） 3. 《数据分析与 Eviews 应用》，易丹辉，中国统计出版社，第 2 版（2014 年） 4. 《EViews6.0 建模方法与操作技巧》，刘巍,陈昭，机械工业出版社, 第 1 版（2011 年） 5. 《金融计量学实验》，曲春青，东北财经大学出版社, 第 1 版（2008 年） 大纲修订人：张芳 修订日期:2020 年 11 月
大纲审定者：李亚青 审定日期：2020年12月
大纲审定者：李亚青 审定日期: 2020 年 12 月