中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 10 结构向量自回归模型 10.1 SVAR模型初步 10.2 SVAR模型的基本识别方法 10.3 SVAR模型的三种类型

一、模型形式 {Yt } 的一阶自回归模型结构为

第一节 单因素模型 第二节 资本资产定价模型与因素模型 第三节 多因素模型

11.1 协整与误差修正模型的基本定义 11.2 Engle-Granger协整分析方法 11.3 向量ADF模型与协整分析

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 10 结构向量自回归模型 10.4 SVAR模型的估计方法总结 10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 09 向量自回归（VAR）模型 9.3 格兰杰因果关系 9.4 向量自回归模型与脉冲相应分析 9.5 VAR模型与方差分解

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 09 向量自回归（VAR）模型 9.1 向量自回归模型介绍 9.2 VAR模型的估计与相关检验

一、静态分析、比较静态分析和动态分析 二、静态分析

第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论

第一节 有效市场假说 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价理论