§4.3内生解释变量问题 Endogenous Independent Variable 一、内生解释变量问题 二 实际经济问题中的内生解释变量问题 三、内生解释变量的后果 四、工具变量法 五、内生性检验与过渡识别约束检验 六、案例
§4.3 内生解释变量问题 Endogenous Independent Variable 一、内生解释变量问题 二、实际经济问题中的内生解释变量问题 三、内生解释变量的后果 四、工具变量法 五、内生性检验与过渡识别约束检验 六、案例
一、内生解释变量问题
一、内生解释变量问题
1、内生解释变量 Y=Bo+BY+B2Xi2+L +BXik+ 。 经典模型的基本假设之一是解释变量是严格外生 变量。 ·如果存在一个或多个变量是内生解释变量，则称 原模型存在内生解释变量问题。 ·对于内生解释变量问题，假设X2为内生解释变量， 又分两种不同情况：
1、内生解释变量 • 经典模型的基本假设之一是解释变量是严格外生 变量。 • 如果存在一个或多个变量是内生解释变量，则称 原模型存在内生解释变量问题。 • 对于内生解释变量问题，假设X2为内生解释变量， 又分两种不同情况： Y Y X X i i i k ik i = + + + + + 0 1 1 2 2 L
·内生随机解释变量与随机干扰项同期无关 (contemporaneously uncorrelated),但异期相关。 Cov(X2i.4)=E(x24,)=0 C0v(X2i.4-s)=E(x2:4-s)≠0S≠0 ·内生随机解释变量与随机干扰项同期相关 (contemporaneously correlated). Cov(X2,.4)=E(x24,)≠0
• 内生随机解释变量与随机干扰项同期无关 (contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。 Cov(X2i, i ) = E(x2i i ) = 0 Cov(X2i, i−s ) = E(x2i i−s ) 0 s 0 • 内生随机解释变量与随机干扰项同期相关 (contemporaneously correlated)。 Cov(X2i, i ) = E(x2i i ) 0
2、截面数据模型的内生解释变量问题 ·对于截面数据模型，上述第1种情况几乎不存在。 ·截面数据模型中的内生解释变量问题主要表现在 内生解释变量与随机干扰项的同期相关性上，这 时称内生变量为同期内生变量
2、截面数据模型的内生解释变量问题 • 对于截面数据模型，上述第1种情况几乎不存在。 • 截面数据模型中的内生解释变量问题主要表现在 内生解释变量与随机干扰项的同期相关性上，这 时称内生变量为同期内生变量
二、实际经济问题的内生解释变量问题
二、实际经济问题的内生解释变量问题
·三种情形： 一被解释变量与解释变量具有联立因果关系 (simultaneous causality); 一模型设定时遗漏了重要的解释变量，而所遗漏的变量 与模型中的一个或多个解释变量具有同期相关性 (omitting relevant variables); -解释变量存在测量误差(errors-in-variables)
• 三种情形： – 被解释变量与解释变量具有联立因果关系 （simultaneous causality）； – 模型设定时遗漏了重要的解释变量，而所遗漏的变量 与模型中的一个或多个解释变量具有同期相关性 （omitting relevant variables）； – 解释变量存在测量误差（errors-in-variables）
·联立因果关系一例 一为考察企业引进外资是否真正提高了企业的效益，以 企业资金利润率LR为被解释变量，以企业资产中外资 所占比例WR和其它外生变量X为解释变量，建立模型。 一通过对企业引进外资情况的实际考察发现，凡是效益 好的企业，比较容易引进外资，凡是效益差的企业， 引进外资就很困难。 一模型中，解释变量WR既影响被解释变量LR,同时它 也受被解释变量LR的影响，而LR与μ具有同期相关性， 从而导致WR与具有同期相关性。 LR,=ao+aWR +BX +u i=1,2,L,n
• 联立因果关系一例 – 为考察企业引进外资是否真正提高了企业的效益，以 企业资金利润率LR为被解释变量，以企业资产中外资 所占比例WR和其它外生变量X为解释变量，建立模型。 – 通过对企业引进外资情况的实际考察发现，凡是效益 好的企业，比较容易引进外资，凡是效益差的企业， 引进外资就很困难。 – 模型中，解释变量WR既影响被解释变量LR，同时它 也受被解释变量LR的影响，而LR与μ具有同期相关性， 从而导致WR与μ具有同期相关性。 0 1 1,2, , LR WR i n i i i i = + + + = βX L
·遗漏解释变量一例 -劳动者的工资wage主要由劳动者的受教育程度educ、 工作经验exper、个人能力abil等诸多因素决定。 一由于劳动者个人能力的大小很难测度，该解释变量无 法引入到工资模型中，于是它对工资的影响进入到随 机干扰项之中。 一而个人能力与其所受教育程度有着较为密切的联系， 这就导致了实际用于模型中的劳动者个人受教育程度 变量与随机干扰项间出现同期相关性。 -个人能力abil为同期内生解释变量。 wage;Bo +Beduc;+B2 exp er;+u
• 遗漏解释变量一例 – 劳动者的工资wage主要由劳动者的受教育程度educ、 工作经验exper、个人能力abil等诸多因素决定。 – 由于劳动者个人能力的大小很难测度，该解释变量无 法引入到工资模型中，于是它对工资的影响进入到随 机干扰项之中。 – 而个人能力与其所受教育程度有着较为密切的联系， 这就导致了实际用于模型中的劳动者个人受教育程度 变量与随机干扰项间出现同期相关性。 – 个人能力abil 为同期内生解释变量。 i i i i wage = 0 + 1 educ + 2 exp er +
·联立因果关系：联立方程模型中的每个结构方程 一在一个经济系统中，变量之间相互依存，互为因果， 而不是简单的单向因果关系，必须用一组方程才能描 述清楚。称为联立方程模型。 一联立方程模型的每个方程称为结构方程。 一每个结构方程的被解释变量是经济系统的内生变量， 而解释变量既包括经济系统的外生变量，也包括其它 内生变量，由经济行为关系决定。 一联立方程模型的每个结构方程一般都存在内生解释变 量问题
• 联立因果关系：联立方程模型中的每个结构方程 – 在一个经济系统中，变量之间相互依存，互为因果， 而不是简单的单向因果关系，必须用一组方程才能描 述清楚 。称为联立方程模型。 – 联立方程模型的每个方程称为结构方程。 – 每个结构方程的被解释变量是经济系统的内生变量， 而解释变量既包括经济系统的外生变量，也包括其它 内生变量，由经济行为关系决定。 – 联立方程模型的每个结构方程一般都存在内生解释变 量问题