南开大学 试卷习题 外汇风险管理习题_商业银行管理学第十四章

第十四章 第十四章单选题第题（总第839） 下列关于商业银行表外业务的说法中，错误的有() A:经营的是“信誉”而非资金 B:提供资金和提供服务相分离 C:取得手续费收入 D:取得利差收入 第十四章单选题第题（总第840） 下列关于银行承兑汇票的说法中，正确的有() A:以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票 B:主要使用于国际贸易中，国内贸易一般不使用 C:汇票一经承兑，银行即负有不可撤消的第一性的到期付款责任 D:分为可撤销银行承兑汇票和不可撤销银行承兑汇票 第十四章单选题第题（总第841） 下列关于备用信用证的说法中，不正确的有() A:是银行为受益人开立的保证书 B:涉及两方当事人：开证行和受益人 C:实质上是银行把自己的信誉“贷”给客户 D:银行承担第一性付款责任 第十四章单选题第题（总第842） 下列关于票据发行便利的说法中，正确的有() A:是一种短期周转性票据发行融资的承诺 B:利用短期债券利率的成本获得了中长期的资金融通 C:如果一般工商企业作为借款人，票据一般采用短期的大额可转让存单 D:不具法律约束力

第十四章 第十四章 单选题 第题(总第 839) 下列关于商业银行表外业务的说法中，错误的有（） A:经营的是“信誉”而非资金 B:提供资金和提供服务相分离 C:取得手续费收入 D:取得利差收入 第十四章 单选题 第题(总第 840) 下列关于银行承兑汇票的说法中，正确的有（） A:以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票 B:主要使用于国际贸易中，国内贸易一般不使用 C:汇票一经承兑，银行即负有不可撤消的第一性的到期付款责任 D:分为可撤销银行承兑汇票和不可撤销银行承兑汇票 第十四章 单选题 第题(总第 841) 下列关于备用信用证的说法中，不正确的有（） A:是银行为受益人开立的保证书 B:涉及两方当事人：开证行和受益人 C:实质上是银行把自己的信誉“贷”给客户 D:银行承担第一性付款责任 第十四章 单选题 第题(总第 842) 下列关于票据发行便利的说法中，正确的有（） A:是一种短期周转性票据发行融资的承诺 B:利用短期债券利率的成本获得了中长期的资金融通 C:如果一般工商企业作为借款人，票据一般采用短期的大额可转让存单 D:不具法律约束力

第十四章单选题第题（总第843） 货币互换发生的前提是() A:存在对货币需求相反的交易双方 B:能使双方都获益 C:存在利率差异 D:必须有在期限和金额上存在相同利益而对货币币种需求相反的交易双方 第十四章单选题第题（总第844） 利率互换发生的前提是() A:交易双方在金融市场上有不同的信用等级进而产生了融资时的比较优势 B:必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方 C:存在利率差异 D:能使双方都获益 第十四章单选题第题（总第845） 下列关于远期利率协议的说法中，正确的有() A:在远期利率协议下存在本金的转移 B:如果协议签定后市场利率下降，买方受到保护 C:合同是标准化的 D:是一种场外交易的金融产品 第十四章单选题第题（总第846） 下列是关于经营租赁的说法有() A:是以融通资金为目的的租赁，一般租期较长 B:是设备的短期使用或利用服务 C:是财产所有人将其财产出售以后又租回使用的一种租赁方式 D:是将设备或财产租入后再租出的方式 第十四章单选题第题（总第847）

第十四章 单选题 第题(总第 843) 货币互换发生的前提是（） A:存在对货币需求相反的交易双方 B:能使双方都获益 C:存在利率差异 D:必须有在期限和金额上存在相同利益而对货币币种需求相反的交易双方 第十四章 单选题 第题(总第 844) 利率互换发生的前提是（） A:交易双方在金融市场上有不同的信用等级进而产生了融资时的比较优势 B:必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方 C:存在利率差异 D:能使双方都获益 第十四章 单选题 第题(总第 845) 下列关于远期利率协议的说法中，正确的有（） A:在远期利率协议下存在本金的转移 B:如果协议签定后市场利率下降，买方受到保护 C:合同是标准化的 D:是一种场外交易的金融产品 第十四章 单选题 第题(总第 846) 下列是关于经营租赁的说法有（） A:是以融通资金为目的的租赁，一般租期较长 B:是设备的短期使用或利用服务 C:是财产所有人将其财产出售以后又租回使用的一种租赁方式 D:是将设备或财产租入后再租出的方式 第十四章 单选题 第题(总第 847)

银行为了防范由于利率变动而产生的市场风险，通常会采用在期货市场上进行反方向的对 冲交易，这种对冲交易() A:可以使金额等于远期利率协议之名义本金额 B:只能减少市场风险而不能将其完全消除 C:期货支付可以从远期交易中获得补偿，不会对银行的流动资金造成压力 D:可以完全消除银行的市场风险 第十四章单选题第题（总第848） 在《巴塞尔协议》中信用风险转换系数为100%的有() A:普通担保 B:履约担保书 C:投标保证书 D:用于特别交易的备用信用证 第十四章单选题第题（总第849） 假设一张面值1000美元的美国十年期政府债券在现货市场上的卖出价为950美元，而同 种债券的6个月远期合约的卖出价是870美元。那么该债券的基差是() A:50美元 B:130美元 C:80美元 D:以上都不对 第十四章多选题第题（总第850） 有风险的表外业务可划分为() A:贸易融通业务 B:贸易融通业务 C:结算业务 D:派生产品业务

银行为了防范由于利率变动而产生的市场风险，通常会采用在期货市场上进行反方向的对 冲交易，这种对冲交易（） A:可以使金额等于远期利率协议之名义本金额 B:只能减少市场风险而不能将其完全消除 C:期货支付可以从远期交易中获得补偿，不会对银行的流动资金造成压力 D:可以完全消除银行的市场风险 第十四章 单选题 第题(总第 848) 在《巴塞尔协议》中信用风险转换系数为 100%的有（） A:普通担保 B:履约担保书 C:投标保证书 D:用于特别交易的备用信用证 第十四章 单选题 第题(总第 849) 假设一张面值 1000 美元的美国十年期政府债券在现货市场上的卖出价为 950 美元，而同 种债券的 6 个月远期合约的卖出价是 870 美元。那么该债券的基差是（） A:50 美元 B:130 美元 C:80 美元 D:以上都不对 第十四章 多选题 第题(总第 850) 有风险的表外业务可划分为（） A:贸易融通业务 B:贸易融通业务 C:结算业务 D:派生产品业务

第十四章多选题第题（总第851） 下列关于商业信用证的说法中正确的是 A:银行担保业务的一种类型 B:主要发生在国际贸易结算中 C:跟单信用证是一个有条件的银行付款承诺 D:是银行信用对商业信用的担保 第十四章多选题第题（总第852） 金融保证业务通常包括() A:备用信用证 B:商业信用证 C:票据发行便利 D:银行承兑汇票 第十四章多选题第题（总第853） 备用信用证涉及的当事人有() A:经纪人 B:银行 C:受益人 D:客户 第十四章多选题第题（总第854） 下列关于贷款承诺的说法中正确的是 A:具有法律约束力 B:银行在有效承诺期限内，按照约定的利率，随时准备应客户的要求向其提供一定金额 以内的贷款

第十四章 多选题 第题(总第 851) 下列关于商业信用证的说法中正确的是 A:银行担保业务的一种类型 B:主要发生在国际贸易结算中 C:跟单信用证是一个有条件的银行付款承诺 D:是银行信用对商业信用的担保 第十四章 多选题 第题(总第 852) 金融保证业务通常包括（） A:备用信用证 B:商业信用证 C:票据发行便利 D:银行承兑汇票 第十四章 多选题 第题(总第 853) 备用信用证涉及的当事人有（） A:经纪人 B:银行 C:受益人 D:客户 第十四章 多选题 第题(总第 854) 下列关于贷款承诺的说法中正确的是 A:具有法律约束力 B:银行在有效承诺期限内，按照约定的利率，随时准备应客户的要求向其提供一定金额 以内的贷款

C:是银行与客户签定的一个中期的循环融资保证协议 D:可以分为定期贷款承诺、备用贷款承诺和循环贷款承诺三种类型 第十四章多选题第题（总第855） 利率互换的类型有() A:固定利率互换 B:息票利率互换 C:基础利率互换 D:交叉货币利率互换 第十四章多选题第题（总第856） 金融期货按照交易对象的不同，可分为() A:货币期货 B:利率期货 C:股票指数期货 D:股票期货 第十四章多选题第题（总第857） 根据期权标的物的不同，期权分为() A:股权期权 B:利率期权 C:货币期权 D:黄金和其他商品期权 第十四章多选题第题（总第858） 当前国际商业银行主要从事的代理业务包括

C:是银行与客户签定的一个中期的循环融资保证协议 D:可以分为定期贷款承诺、备用贷款承诺和循环贷款承诺三种类型 第十四章 多选题 第题(总第 855) 利率互换的类型有（） A:固定利率互换 B:息票利率互换 C:基础利率互换 D:交叉货币利率互换 第十四章 多选题 第题(总第 856) 金融期货按照交易对象的不同，可分为（） A:货币期货 B:利率期货 C:股票指数期货 D:股票期货 第十四章 多选题 第题(总第 857) 根据期权标的物的不同，期权分为（） A:股权期权 B:利率期权 C:货币期权 D:黄金和其他商品期权 第十四章 多选题 第题(总第 858) 当前国际商业银行主要从事的代理业务包括

A:代理融通业务 B:保管箱业务 C:代理发行有价证券业务 D:现金管理业务 第十四章多选题第题（总第859） 按信托方式来划分，信托业务包括() A:投资信托 B:融资信托 C:公益信托 D:职工福利信托 第十四章多选题第题（总第860） 表外业务风险识别包括() A:判断表外业务的运用会在银行经营中产生什么风险 B:找出引起这些风险的原因 C:判明自己所承受的表外业务风险属于何种具体形态 D:对表外业务风险进行有效管理 第十四章多选题第题（总第861） 表外业务在银行的经营中的运用，会产生的宏观风险有() A:全系统风险 B:银行资产质量下降 C:银行承担风险过多 D:市场风险

A:代理融通业务 B:保管箱业务 C:代理发行有价证券业务 D:现金管理业务 第十四章 多选题 第题(总第 859) 按信托方式来划分，信托业务包括（） A:投资信托 B:融资信托 C:公益信托 D:职工福利信托 第十四章 多选题 第题(总第 860) 表外业务风险识别包括（） A:判断表外业务的运用会在银行经营中产生什么风险 B:找出引起这些风险的原因 C:判明自己所承受的表外业务风险属于何种具体形态 D:对表外业务风险进行有效管理 第十四章 多选题 第题(总第 861) 表外业务在银行的经营中的运用，会产生的宏观风险有（） A:全系统风险 B:银行资产质量下降 C:银行承担风险过多 D:市场风险

第十四章多选题第题（总第862） 表外业务在银行的经营中的运用，会产生的微观风险有() A:流动性风险 B:信用风险 C:市场风险 D:基差风险 第十四章多选题第题（总第863） 会给银行带来市场风险的表外业务工具主要包括() A:期权 B:期货 C:远期利率协议 D:互换 第十四章多选题第题（总第864） 下列关于历史模拟法的说法中，正确的有() A:是一种参数方法 B:需要对市场因子的统计分布进行假定 C:是一种全值估计 D:可以较好地处理非正态分布 第十四章多选题第题（总第865） 为了防范担保和类似的或有负债的风险，银行可以采取的措施主要包括() A:在签发信用证或提供担保之前要加强对被担保客户的信用分析，详细调查客户的基本 情况 B:银行应该按照被担保客户的信用等级与业务风险大小有差别地收取佣金

第十四章 多选题 第题(总第 862) 表外业务在银行的经营中的运用，会产生的微观风险有（） A:流动性风险 B:信用风险 C:市场风险 D:基差风险 第十四章 多选题 第题(总第 863) 会给银行带来市场风险的表外业务工具主要包括（） A:期权 B:期货 C:远期利率协议 D:互换 第十四章 多选题 第题(总第 864) 下列关于历史模拟法的说法中,正确的有（） A:是一种参数方法 B:需要对市场因子的统计分布进行假定 C:是一种全值估计 D:可以较好地处理非正态分布 第十四章 多选题 第题(总第 865) 为了防范担保和类似的或有负债的风险，银行可以采取的措施主要包括（） A:在签发信用证或提供担保之前要加强对被担保客户的信用分析，详细调查客户的基本 情况 B:银行应该按照被担保客户的信用等级与业务风险大小有差别地收取佣金

C:在备用信用证业务中涉及到的信用风险比较大，可以要求开证申请人提供一定量的抵 押品 D:借鉴保险业的“再保险”业务，备用信用证的开立银行可以出售“备用信用证参与证” 给其他银行，把一部分风险转移出去 第十四章多选题第题（总第866） 商业银行所从事的承诺业务，具体来看主要包括() A:贷款承诺 B:商业信用证 C:银行承兑汇票 D:票据发行便利 第十四章多选题第题（总第867） 为了防范承诺业务的风险，银行可以采取的措施主要包括() A:对客户的资信及财务状况进行适当调查 B:在承诺合同中加具“实质性不利变化”条款，以使银行可以在客户财务状况恶化时自 主解除自己的贷款义务 C:寻找其他银行进行共同承诺来分散风险 D:应当在订立合约后安排一部分流动性较强的资产以备向借款人融通票据或者提供贷款 第十四章多选题第题（总第868） 商业银行进行贷款销售及资产证券化时，主要面临的风险包括 A:利率风险 B:流动性风险 C:信用风险 D:汇率风险

C:在备用信用证业务中涉及到的信用风险比较大，可以要求开证申请人提供一定量的抵 押品 D:借鉴保险业的“再保险”业务，备用信用证的开立银行可以出售“备用信用证参与证” 给其他银行，把一部分风险转移出去 第十四章 多选题 第题(总第 866) 商业银行所从事的承诺业务，具体来看主要包括（） A:贷款承诺 B:商业信用证 C:银行承兑汇票 D:票据发行便利 第十四章 多选题 第题(总第 867) 为了防范承诺业务的风险，银行可以采取的措施主要包括（） A:对客户的资信及财务状况进行适当调查 B:在承诺合同中加具“实质性不利变化”条款，以使银行可以在客户财务状况恶化时自 主解除自己的贷款义务 C:寻找其他银行进行共同承诺来分散风险 D:应当在订立合约后安排一部分流动性较强的资产以备向借款人融通票据或者提供贷款 第十四章 多选题 第题(总第 868) 商业银行进行贷款销售及资产证券化时，主要面临的风险包括 A:利率风险 B:流动性风险 C:信用风险 D:汇率风险

第十四章多选题第题（总第869） 制定衍生交易中的交易额度的依据应当包括() A:资金规模 B:承受亏损的能力 C:在市场上交易所处的地位 D:下属交易人员的交易能力 第十四章多选题第题（总第870） 新资本协议的三大支柱是() A:最低资本充足率 B:监管部门监督检查 C:市场纪律 D:计算信用风险的标准法 第十四章多选题第题（总第871） 新巴塞尔协议与以前相比，主要创新是() A:把操作风险纳入资本监管 B:提出了监管部门监督检查和市场纪律性两方面要求 C:允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率 D:计算信用风险的标准法中，采用评级公司的评级结果确定风险权重 第十四章判断题第题（总第872） 商业银行表外业务是指商业银行所从事的不列入资产负债表且不影响资产负债总额的经 营活动。 对 错

第十四章 多选题 第题(总第 869) 制定衍生交易中的交易额度的依据应当包括（） A:资金规模 B:承受亏损的能力 C:在市场上交易所处的地位 D:下属交易人员的交易能力 第十四章 多选题 第题(总第 870) 新资本协议的三大支柱是（） A:最低资本充足率 B:监管部门监督检查 C:市场纪律 D:计算信用风险的标准法 第十四章 多选题 第题(总第 871) 新巴塞尔协议与以前相比，主要创新是（） A:把操作风险纳入资本监管 B:提出了监管部门监督检查和市场纪律性两方面要求 C:允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率 D:计算信用风险的标准法中，采用评级公司的评级结果确定风险权重 第十四章 判断题 第题(总第 872) 商业银行表外业务是指商业银行所从事的不列入资产负债表且不影响资产负债总额的经 营活动。 对 错

第十四章判断题第题（总第873） 跟单信用证是一个无条件的银行付款承诺，具体说就是银行根据买方的要求和指示，向卖 方开立的在规定的期限内，凭与规定相符的单据支付一定金额的书面承诺。 对 错 第十四章判断题第题（总第874） 银行承兑汇票是以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票，主要使用于国内和国际贸易 中。 对 错 第十四章判断题第题（总第875） 汇票一经承兑，银行即负有不可撤消的第二性的到期付款责任。 对 错 第十四章判断题第题（总第876） 在备用信用证中，一般情况下银行与受益人之间不发生资金支付关系，这是它与商业信用 证的一个最主要的区别。 对 错 第十四章判断题第题（总第877）

第十四章 判断题 第题(总第 873) 跟单信用证是一个无条件的银行付款承诺，具体说就是银行根据买方的要求和指示，向卖 方开立的在规定的期限内，凭与规定相符的单据支付一定金额的书面承诺。 对 错 第十四章 判断题 第题(总第 874) 银行承兑汇票是以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票，主要使用于国内和国际贸易 中。 对 错 第十四章 判断题 第题(总第 875) 汇票一经承兑，银行即负有不可撤消的第二性的到期付款责任。 对 错 第十四章 判断题 第题(总第 876) 在备用信用证中，一般情况下银行与受益人之间不发生资金支付关系，这是它与商业信用 证的一个最主要的区别。 对 错 第十四章 判断题 第题(总第 877)