第十三章 第十三章单选题第题（总第779） 阿尔特曼的Z评分模型中，下列哪个比率对贷款质量的影响最大： A:留存收益/总资产 B:流动资金/总资产 C:销售收入/总资产 D:息前、税前收益/总资产 第十三章单选题第题（总第780） 阿尔特曼的Z评分模型中，灰色区域是指： A:1.81<Z<2.675 B:1.81<Z<2.99 C:2.675<Z<2.99 D:Z≥2.675 第十三章单选题第题（总第781） 信用度量制模型的核心是： A:计算预期违约频率EDF B:计算受险价值量 C:计算主要财务比率 D:蒙特卡罗模拟法 第十三章单选题第题（总第782） 根据表13一3的信用等级转换矩阵，A级借款人在下一个年度降级的概率为： A:0.9764 B:0.0653
第十三章 第十三章 单选题 第题(总第 779) 阿尔特曼的 Z 评分模型中，下列哪个比率对贷款质量的影响最大： A:留存收益/总资产 B:流动资金/总资产 C:销售收入/总资产 D:息前、税前收益/总资产 第十三章 单选题 第题(总第 780) 阿尔特曼的 Z 评分模型中，灰色区域是指： A:1.81<Z<2.675 B:1.81<Z<2.99 C:2.675<Z<2.99 D:Z≥2.675 第十三章 单选题 第题(总第 781) 信用度量制模型的核心是： A:计算预期违约频率 EDF B:计算受险价值量 C:计算主要财务比率 D:蒙特卡罗模拟法 第十三章 单选题 第题(总第 782) 根据表 13－3 的信用等级转换矩阵，A 级借款人在下一个年度降级的概率为： A:0.9764 B:0.0653
C:0.0006 D:0.0659 第十三章单选题第题（总第783） 根据表13一3的信用等级转换矩阵，BB级借款人在下一个年度保持BB级的概率为： A:0.8053 B:0.9143 C:0.109 D:0.0773 第十三章单选题第题（总第784） 根据表13一4的信用等级转换矩阵，BBB级借款人在下一个年度违约的概率为： A:0.0147 B:0.0018 C:0.0683 D:0.0033 第十三章单选题第题（总第785） 度量拥有较大贷款数量的贷款组合的信用价值量，目前人们常用的方法是： A:计算预期违约频率EDF B:计算受险价值量 C:计算主要财务比率 D:蒙特卡罗模拟法 第十三章单选题第题（总第786） 使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时，当重复次数增加时，估计量会慢慢地向其
C:0.0006 D:0.0659 第十三章 单选题 第题(总第 783) 根据表 13－3 的信用等级转换矩阵，BB 级借款人在下一个年度保持 BB 级的概率为： A:0.8053 B:0.9143 C:0.109 D:0.0773 第十三章 单选题 第题(总第 784) 根据表 13－4 的信用等级转换矩阵，BBB 级借款人在下一个年度违约的概率为： A:0.0147 B:0.0018 C:0.0683 D:0.0033 第十三章 单选题 第题(总第 785) 度量拥有较大贷款数量的贷款组合的信用价值量，目前人们常用的方法是： A:计算预期违约频率 EDF B:计算受险价值量 C:计算主要财务比率 D:蒙特卡罗模拟法 第十三章 单选题 第题(总第 786) 使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时，当重复次数增加时，估计量会慢慢地向其
真实值收敛，收敛的速率通常与： A:重复次数k成比例 B:重复次数k的平方成比例 C:重复次数k的算术根成比例 D:重复次数k无关 第十三章单选题第题（总第787） 根据图13一4，BB级借款人一年后的资产价值只要变动多少，信用等级就会转换为CCC: A:升1.230 B:降1.23o C:升2.04o D:降2.04o 第十三章单选题第题（总第788） 根据图13一4，BB级借款人一年后的资产价值只要变动多少就会违约： A升2.30 B:降2.3o C:升2.04o D:降2.040 第十三章单选题第题（总第789） 根据图13一4，BB级借款人若想使自己的信用等级在下一年仍然保持原来水准，它的 标准化正态资产收益需要在什么范围内波动波动就可以做到这一点： A:-2.040和+2.390之间 B:一1.230和+1.370之间 C:-2.040和+1.370之间 D:一1.230和+2.390之间
真实值收敛，收敛的速率通常与： A:重复次数 k 成比例 B:重复次数 k 的平方成比例 C:重复次数 k 的算术根成比例 D:重复次数 k 无关 第十三章 单选题 第题(总第 787) 根据图 13－4，BB 级借款人一年后的资产价值只要变动多少，信用等级就会转换为 CCC： A:升 1.23σ B:降 1.23σ C:升 2.04σ D:降 2.04σ 第十三章 单选题 第题(总第 788) 根据图 13－4，BB 级借款人一年后的资产价值只要变动多少就会违约： A:升 2.3σ B:降 2.3σ C:升 2.04σ D:降 2.04σ 第十三章 单选题 第题(总第 789) 根据图 13－4，BB 级借款人若想使自己的信用等级在下一年仍然保持原来水准，它的 标准化正态资产收益需要在什么范围内波动波动就可以做到这一点： A:—2.04σ和+2.39σ之间 B:—1.23σ和+1.37σ之间 C:—2.04σ和+1.37σ之间 D:—1.23σ和+2.39σ之间
第十三章单选题第题（总第790） 初始等级分别为A和BBB级的两个贷款人，如果1年以后其信用等级都升为A4级，根 据表13一9，由其组成的两贷款组合的价值量为： A:215.68百万美元 B:215.67百万美元 C:215.86百万美元 D:215.49百万美元 第十三章单选题第题（总第791） 初始等级分别为A和BBB级的两个贷款人，如果1年以后都违约，根据表13一9，由其 组成的两贷款组合的价值量为： A:172.35百万美元 B:139.84百万美元 C:134.72百万美元 D:102.26百万美元 第十三章单选题第题（总第792） 初始等级分别为A和BBB级的两个贷款人，如果1年以后一人保持A级不变，另一人 升为BB级，根据表13一9，由其组成的两贷款组合的价值量为： A:208.51百万美元 B:208.33百万美元 C:204.4百万美元 D:204.59百万美元 第十三章单选题第题（总第793）
第十三章 单选题 第题(总第 790) 初始等级分别为 A 和 BBB 级的两个贷款人，如果 1 年以后其信用等级都升为 AA 级，根 据表 13－9，由其组成的两贷款组合的价值量为： A:215.68 百万美元 B:215.67 百万美元 C:215.86 百万美元 D:215.49 百万美元 第十三章 单选题 第题(总第 791) 初始等级分别为 A 和 BBB 级的两个贷款人，如果 1 年以后都违约，根据表 13－9，由其 组成的两贷款组合的价值量为： A:172.35 百万美元 B:139.84 百万美元 C:134.72 百万美元 D:102.26 百万美元 第十三章 单选题 第题(总第 792) 初始等级分别为 A 和 BBB 级的两个贷款人，如果 1 年以后一人保持 A 级不变，另一人 升为 BB 级，根据表 13－9，由其组成的两贷款组合的价值量为： A:208.51 百万美元 B:208.33 百万美元 C:204.4 百万美元 D:204.59 百万美元 第十三章 单选题 第题(总第 793)
下列信贷风险度量模型中，由Mckinsey公司推出的是： A:CreditPortfolioView模型 B:KMN模型 C:RiskMetrics模型 D:CreditRisk+模型 第十三章单选题第题（总第794） 下列信贷风险度量模型中，由J.P摩根推出的是： A:CreditPortfolioView模型 B:KMN模型 C:RiskMetrics模型 D:CreditRisk+模型 第十三章单选题第题（总第795） 下列信贷风险度量模型中，由瑞士信贷推出的是： A:CreditPortfolioView模型 B:KMN模型 C:RiskMetrics模型 D:CreditRisk+模型 第十三章单选题第题（总第796） 根据标准一普尔公司提供的借款人在一年期内信用等级转换概率矩阵表，A级借款人在 下一个年度的信用级别有几种转换的概率： A:12 B:64 C:8 D32
下列信贷风险度量模型中，由 Mckinsey 公司推出的是： A:CreditPortfolioView 模型 B:KMV 模型 C:RiskMetrics 模型 D:CreditRisk+模型 第十三章 单选题 第题(总第 794) 下列信贷风险度量模型中，由 J.P.摩根推出的是： A:CreditPortfolioView 模型 B:KMV 模型 C:RiskMetrics 模型 D:CreditRisk+模型 第十三章 单选题 第题(总第 795) 下列信贷风险度量模型中，由瑞士信贷推出的是： A:CreditPortfolioView 模型 B:KMV 模型 C:RiskMetrics 模型 D:CreditRisk+模型 第十三章 单选题 第题(总第 796) 根据标准—普尔公司提供的借款人在一年期内信用等级转换概率矩阵表，A 级借款人在 下一个年度的信用级别有几种转换的概率： A:12 B:64 C:8 D:32
第十三章单选题第题（总第797） 根据标准一普尔公司提供的借款人在一年期内信用等级转换概率矩阵表，对于两贷款资 产组合，两个借款人在下一个年度共同面临的信用等级转换概率的状况有几种： A:12 B:64 C:8 D:32 第十三章单选题第题（总第798） 阿尔特曼的Z评分模型中的临界值为： A:1.81 B:2.04 C:2.675 D:2.99 第十三章多选题第题（总第799） 下列各项可能导致信贷风险的有： A:政治局势紧张 B:市场资金不足 C:企业更换了高层管理人员 D:企业产品的重要原料紧缺 第十三章多选题第题（总第800） 下列属于商业银行对借款人“5C”评判的指标是： A:品德与声望
第十三章 单选题 第题(总第 797) 根据标准—普尔公司提供的借款人在一年期内信用等级转换概率矩阵表，对于两贷款资 产组合，两个借款人在下一个年度共同面临的信用等级转换概率的状况有几种： A:12 B:64 C:8 D:32 第十三章 单选题 第题(总第 798) 阿尔特曼的 Z 评分模型中的临界值为： A:1.81 B:2.04 C:2.675 D:2.99 第十三章 多选题 第题(总第 799) 下列各项可能导致信贷风险的有： A:政治局势紧张 B:市场资金不足 C:企业更换了高层管理人员 D:企业产品的重要原料紧缺 第十三章 多选题 第题(总第 800) 下列属于商业银行对借款人“5C”评判的指标是： A:品德与声望
B:资格与能力 C:经营条件 D:借款用途 第十三章多选题第题（总第801） 银行在信贷分析中经常使用的财务指标有： A:财务杠杆指标 B:流动性指标 C:经营效率指标 D:盈利能力指标 第十三章多选题第题（总第802） ZETA模型中，Z评分模型未考虑的财务比率有： A:资本化程度的指标 B:资产收益率 C:债务偿付能力指标 D规模指标 第十三章多选题第题（总第803） 利用受险价值法度量单笔贷款和贷款组合的受险价值量时，必须首先获得哪些资料： A:借款人的信用等级资料 B:在下一年度里该信用级别水平转换为其它信用级别的概率 C:贷款的市值 D:违约贷款的收复率 第十三章多选题第题（总第804）
B:资格与能力 C:经营条件 D:借款用途 第十三章 多选题 第题(总第 801) 银行在信贷分析中经常使用的财务指标有： A:财务杠杆指标 B:流动性指标 C:经营效率指标 D:盈利能力指标 第十三章 多选题 第题(总第 802) ZETA 模型中，Z 评分模型未考虑的财务比率有： A:资本化程度的指标 B:资产收益率 C:债务偿付能力指标 D:规模指标 第十三章 多选题 第题(总第 803) 利用受险价值法度量单笔贷款和贷款组合的受险价值量时，必须首先获得哪些资料： A:借款人的信用等级资料 B:在下一年度里该信用级别水平转换为其它信用级别的概率 C:贷款的市值 D:违约贷款的收复率 第十三章 多选题 第题(总第 804)
蒙特·卡罗模拟法的优势在于： A:考虑了各种类型的风险 B:成本低 C:考虑到厚尾现象 D:考虑到极端事件 第十三章多选题第题（总第805） J.摩根对贷款组合的价值（价格）进行反复模拟前，必须获得以下资料： A:组合内每笔贷款的初始信用等级 B:信用等级转换概率 C:贷款与组合内其它贷款间的相关系数 D:联合信用转换概率 第十三章多选题第题（总第806） 根据图13一4，假设BB级借款人一年后信用等级为A,则其资产价值和等级转换概率 分别为： A:转换概率0.14% B:资产价值升2.930 C:资产价值升2.39o D:转换概率0.73% 第十三章多选题第题（总第807） 对于一个两贷款资产组合，下列各种情况能够发挥贷款组合风险分散功能： A:两贷款相关性为0.3 B:两贷款相关性为一1 C:两贷款相关性为1 D:两贷款相关性为0.9
蒙特•卡罗模拟法的优势在于： A:考虑了各种类型的风险 B:成本低 C:考虑到厚尾现象 D:考虑到极端事件 第十三章 多选题 第题(总第 805) J.P.摩根对贷款组合的价值(价格)进行反复模拟前，必须获得以下资料： A:组合内每笔贷款的初始信用等级 B:信用等级转换概率 C:贷款与组合内其它贷款间的相关系数 D:联合信用转换概率 第十三章 多选题 第题(总第 806) 根据图 13－4，假设 BB 级借款人一年后信用等级为 A，则其资产价值和等级转换概率 分别为： A:转换概率 0.14% B:资产价值升 2.93σ C:资产价值升 2.39σ D:转换概率 0.73% 第十三章 多选题 第题(总第 807) 对于一个两贷款资产组合，下列各种情况能够发挥贷款组合风险分散功能： A:两贷款相关性为 0.3 B:两贷款相关性为－1 C:两贷款相关性为 1 D:两贷款相关性为 0.9
第十三章多选题第题（总第808） 利用现代组合理论MPT)对信贷资产组合信贷风险进行量化度量及其管理的模型大体上 可分成以下两类： A:宏观经济模型 B:计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型 C:信贷资产组合的风险一一收益均衡模型 D:保险精算模型 第十三章多选题第题（总第809） 在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险一一收益均衡模型的有： A:信用度量制模型 B:死亡率模型 C:阿尔特曼组合模型 D:KMN组合管理人模型 第十三章多选题第题（总第810） 计算可交易金融资产受险价值的关键输入变量有： A:给定的风险时段 B:该项金融资产的市值 C:所要求的置信水平 D:市值变动率或标准差 第十三章多选题第题（总第811） 影响VAR方法对贷款价值度量准确性的因素有： A:无法观察贷款市值
第十三章 多选题 第题(总第 808) 利用现代组合理论(MPT)对信贷资产组合信贷风险进行量化度量及其管理的模型大体上 可分成以下两类： A:宏观经济模型 B:计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型 C:信贷资产组合的风险——收益均衡模型 D:保险精算模型 第十三章 多选题 第题(总第 809) 在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险——收益均衡模型的有： A:信用度量制模型 B:死亡率模型 C:阿尔特曼组合模型 D:KMV 组合管理人模型 第十三章 多选题 第题(总第 810) 计算可交易金融资产受险价值的关键输入变量有： A:给定的风险时段 B:该项金融资产的市值 C:所要求的置信水平 D:市值变动率或标准差 第十三章 多选题 第题(总第 811) 影响 VAR 方法对贷款价值度量准确性的因素有： A:无法观察贷款市值
B:贷款不能直接进行交易 C:贷款收益低于交易活跃的金融资产 D:价值分布与正态分布偏离较远 第十三章多选题第题（总第812） 借款人信用等级转换概率情况可以从大的信用评级公司获取，如（如标准一普尔、穆迪、 KMV公司，ZETA公司等)中获取： A:标准一普尔 B:穆迪 C:KPMG公司 D:KMN公司 第十三章多选题第题（总第813） 下列属于商业银行对借款人“5W”评判的指标是： A:经营条件 B:借款人 C:还款期限 D:借款用途 第十三章多选题第题（总第814） 下列属于商业银行对借款人“5P”评判的指标是： A:偿还因素 B:保障因素 C:前景因素 D:个人因素
B:贷款不能直接进行交易 C:贷款收益低于交易活跃的金融资产 D:价值分布与正态分布偏离较远 第十三章 多选题 第题(总第 812) 借款人信用等级转换概率情况可以从大的信用评级公司获取，如(如标准—普尔、穆迪、 KMV 公司，ZETA 公司等)中获取： A:标准—普尔 B:穆迪 C:KPMG 公司 D:KMV 公司 第十三章 多选题 第题(总第 813) 下列属于商业银行对借款人“5W”评判的指标是： A:经营条件 B:借款人 C:还款期限 D:借款用途 第十三章 多选题 第题(总第 814) 下列属于商业银行对借款人“5P”评判的指标是； A:偿还因素 B:保障因素 C:前景因素 D:个人因素