寿险产品定价 (一)定价三要素 (二)寿险保费计算简例
寿险产品定价 （一）定价三要素 （二）寿险保费计算简例
人寿保险费的构成及性质 人寿保险费由两部分构成:纯保险费和附加保费。其计 算公式为:毛保费=纯保费+附加保费 确定保险费的过程实质是,在不同缴费方式下的保 险费匹配不同保险事故对应的保险面值和各项经营费用 寿险保费计算的基本原则是:收支平衡原则。 ·收支平衡原则作为寿险保险费计算的基本原则,其内涵 是: 第一,寿险保费收支平衡原则中,从保险人角度看, 收〃指保险人收取的保费总额,N支〃指保险人的保险 金给付和支出的各项经营费用。 第二,收支平衡关系建立的时点通常在投保生效之日, 而保险金给付与保费缴纳总是分离的
人寿保险费的构成及性质 • 人寿保险费由两部分构成：纯保险费和附加保费。其计 算公式为：毛保费=纯保费+附加保费。 确定保险费的过程实质是，在不同缴费方式下的保 险费匹配不同保险事故对应的保险面值和各项经营费用。 寿险保费计算的基本原则是：收支平衡原则。 • 收支平衡原则作为寿险保险费计算的基本原则，其内涵 是： • 第一，寿险保费收支平衡原则中，从保险人角度看， “收”指保险人收取的保费总额，“支”指保险人的保险 金给付和支出的各项经营费用。 • 第二，收支平衡关系建立的时点通常在投保生效之日， 而保险金给付与保费缴纳总是分离的
·第三,通过上述分析,收支平衡原则可由以下具体文字 方式描述: 保险费的精算现值≡保险金额的精算现值+各项业务费 用的精算现值 ·进一步,保险费精算现值为纯保费精算现值与附加保费 精算现值之和,从而可得: 纯保费精算现值+附加保费精算现值≡保险金的精算现 值+各项业务费用精算现值 ·据此情形,可分别计算纯保费和附加保费。亦即 ·纯保费精算现值≡保险金精算现值; ·附加保费精算现值≡各项业务费用精算现值
• 第三，通过上述分析，收支平衡原则可由以下具体文字 方式描述: • 保险费的精算现值＝保险金额的精算现值+各项业务费 用的精算现值 • 进一步，保险费精算现值为纯保费精算现值与附加保费 精算现值之和，从而可得： • 纯保费精算现值+附加保费精算现值＝保险金的精算现 值+各项业务费用精算现值 • 据此情形，可分别计算纯保费和附加保费。亦即: • 纯保费精算现值＝保险金精算现值； • 附加保费精算现值＝各项业务费用精算现值
寿险定价三要素 ·人寿保险费率厘定三要素: 死亡率 利率 费用率 ·人寿保险的保费由纯保费(净保费)和附加保费 构成。 纯保费以死亡率和利率为基础 附加保费以费用率为基础 意外伤害保险与健康保险的保险费率厘订方法与 财产保险的计算方法类似
寿险定价三要素 • 人寿保险费率厘定三要素： – 死亡率 – 利率 – 费用率 • 人寿保险的保费由纯保费（净保费）和附加保费 构成。 – 纯保费以死亡率和利率为基础 – 附加保费以费用率为基础 意外伤害保险与健康保险的保险费率厘订方法与 财产保险的计算方法类似
(二)寿险保费计算简例 基本假设 2、一年期定期寿险保费 3、两年期定期寿险保费
（二）寿险保费计算简例 1、基本假设 2、一年期定期寿险保费 3、两年期定期寿险保费
生命表 ·国民生命表:是以全体国民或特定地区的人口统计资料 编制的统计表,它是根据政府机关的户口普查及死亡统 计资料综合而成的生命表,又称普通生命表; 经验生命表:是以人寿保险公司承保的被保险人实际经 验的死亡统计资料编制的统计表,它是根据人寿保险业 务经营中被保险人的死亡统计数据编制而成的生命表。 ·二者比较,经验生命表更能反映各种被保险人的死亡率 特征,在人寿保险费率计算中,一般采用经验生命表
生命表 • 国民生命表：是以全体国民或特定地区的人口统计资料 编制的统计表，它是根据政府机关的户口普查及死亡统 计资料综合而成的生命表，又称普通生命表； • 经验生命表：是以人寿保险公司承保的被保险人实际经 验的死亡统计资料编制的统计表，它是根据人寿保险业 务经营中被保险人的死亡统计数据编制而成的生命表。 • 二者比较，经验生命表更能反映各种被保险人的死亡率 特征，在人寿保险费率计算中，一般采用经验生命表
人身保险费率厘定原理 生命表:根据一定的调查时期所获得的有关国家或地区的人口普查资料 (或有关部门的统计资料),经过分析整理,折算成以10万或100万同 年龄人为基数的逐年生存与死亡的数字编制而成。生命表以年岁为 纲,全面、完整地反映了某一国家或地区一定人群从诞生直至全部死 亡的生死规律。生命表的编制为经营人寿保险业务奠定了科学的数理 基础,是计算人身保险的保险费、责任准备金、退保金的主要依据。 世界上第一张生命表是英国天文学家哈雷于1693年编制而成的。 1982年第2次全国人口普查得到了完整的生命表资料,1996年6月,我 国保险监管机构颁布了我国第一张《中国人寿保险业经验生命表 (1990~1993)》,规定从1997年4月1日起,在中国境内开展人寿保 险业务的保险公司统一使用此生命表计算人寿保险的费率、责任准备
人身保险费率厘定原理 生命表:根据一定的调查时期所获得的有关国家或地区的人口普查资料 （或有关部门的统计资料），经过分析整理，折算成以10万或100万同 年龄人为基数的逐年生存与死亡的数字编制而成。生命表以年岁为 纲，全面、完整地反映了某一国家或地区一定人群从诞生直至全部死 亡的生死规律。生命表的编制为经营人寿保险业务奠定了科学的数理 基础，是计算人身保险的保险费、责任准备金、退保金的主要依据。 世界上第一张生命表是英国天文学家哈雷于1693年编制而成的。 1982年第2次全国人口普查得到了完整的生命表资料，1996年6月，我 国保险监管机构颁布了我国第一张《中国人寿保险业经验生命表 （1990~1993）》，规定从1997年4月1日起，在中国境内开展人寿保 险业务的保险公司统一使用此生命表计算人寿保险的费率、责任准备 金及退保金。现在使用中国人寿保险业经验生命表（2000—2003）
中国人寿保险业经验生命表a00303 非养老金业务表 养老金业务表 年龄「男(CL1)女(c12)男(CI3) 女(CLA4) 0.000722 0.000627 0.000575 0.0006030.000536 0.000525 0.000466 123 0.000499 0.000424 0000434 0.000369 00004160.000333 0000362 0000290 00003580.067 0000311 0.000232 0000323 0.000224 0000281 0000195 56789 0000303000201 0000269 0000175 00003080000189 0.000268 0.000164 0.0003110.000181 0.000270 0000158 0000312 0.000175 0.000271 0000152 100.00312|0.00069 0.000272 0.000147 000032000065 0.000271 0000143 12 0003130.0165 0.000272 0000143 0.000320 0.000169 0.000278 0000147 0000336 0.000179 0.000292 0000156
中国人寿保险业经验生命表（2000—2003） 14 0.000336 0.000336 0.000336 0.000336 0.000179 0.000179 0.000179 0.000179 0.000292 0.000292 0.000292 0.000292 0.000156 0.000156 0.000156 0.000156 13 0.000320 0.000320 0.000320 0.000320 0.000169 0.000169 0.000169 0.000169 0.000278 0.000278 0.000278 0.000278 0.000147 0.000147 0.000147 0.000147 12 0.000313 0.000313 0.000313 0.000313 0.000165 0.000165 0.000165 0.000165 0.000272 0.000272 0.000272 0.000272 0.000143 0.000143 0.000143 0.000143 11 0.000312 0.000312 0.000312 0.000312 0.000165 0.000165 0.000165 0.000165 0.000271 0.000271 0.000271 0.000271 0.000143 0.000143 0.000143 0.000143 10 0.000312 0.000312 0.000312 0.000312 0.000169 0.000169 0.000169 0.000169 0.000272 0.000272 0.000272 0.000272 0.000147 0.000147 0.000147 0.000147 9 0.000312 0.000312 0.000312 0.000312 0.000175 0.000175 0.000175 0.000175 0.000271 0.000271 0.000271 0.000271 0.000152 0.000152 0.000152 0.000152 8 0.000311 0.000311 0.000311 0.000311 0.000181 0.000181 0.000181 0.000181 0.000270 0.000270 0.000270 0.000270 0.000158 0.000158 0.000158 0.000158 7 0.000308 0.000308 0.000308 0.000308 0.000189 0.000189 0.000189 0.000189 0.000268 0.000268 0.000268 0.000268 0.000164 0.000164 0.000164 0.000164 6 0.000309 0.000309 0.000309 0.000309 0.000201 0.000201 0.000201 0.000201 0.000269 0.000269 0.000269 0.000269 0.000175 0.000175 0.000175 0.000175 5 0.000323 0.000323 0.000323 0.000323 0.000224 0.000224 0.000224 0.000224 0.000281 0.000281 0.000281 0.000281 0.000195 0.000195 0.000195 0.000195 4 0.000358 0.000358 0.000358 0.000358 0.000267 0.000267 0.000267 0.000267 0.000311 0.000311 0.000311 0.000311 0.000232 0.000232 0.000232 0.000232 3 0.000416 0.000416 0.000416 0.000416 0.000333 0.000333 0.000333 0.000333 0.000362 0.000362 0.000362 0.000362 0.000290 0.000290 0.000290 0.000290 2 0.000499 0.000499 0.000499 0.000499 0.000424 0.000424 0.000424 0.000424 0.000434 0.000434 0.000434 0.000434 0.000369 0.000369 0.000369 0.000369 1 0.000603 0.000603 0.000603 0.000603 0.000536 0.000536 0.000536 0.000536 0.000525 0.000525 0.000525 0.000525 0.000466 0.000466 0.000466 0.000466 0 0.000722 0.000722 0.000722 0.000722 0.000661 0.000661 0.000661 0.000661 0.000627 0.000627 0.000627 0.000627 0.000575 0.000575 0.000575 0.000575 男(CL1) 女(CL2) 男(CL3) 女(CL4) 非养老金业务表 养老金业务表 年龄
Px=x-dx/x q P、+a=1
lx－dx= lx+1 P x=(lx－dx)/lx qx= dx/lx P x+ qx=1
生命表(部分) 年龄年初生存年死亡生存率死亡率 x人数1人数dxpx 1000.000 3597239610280.998900010 43 57 369713681113 099880.0011 54 46 3797025512120.998700012 51 49
生命表（部分） 死亡率 qx 生存率 px 年死亡 人数dx 年初生存 人数lx 年龄 x 0 1000,000 0.0010 57 0.9989 43 35 972396 1028 0.0011 46 0.9988 54 36 971368 1113 0.0012 49 0.9987 51 37 970255 1212