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上海交通大学管理学院:《金融市场技术分析》课程PPT教学课件(金融衍生产品概论)第六讲 二叉树模型
文档格式:PPT 文档大小:97KB 文档页数:17
一、美式期权由于可以提前执行使得期权定价没有解析解 二、有分红股票期权使得解析算法更为困难 三、利率动态变动使得期权定价难以求出解析解 四、B-S公式依赖与对数正态分布,二叉树不依赖与特定分布 五、对于更为复杂的衍生证券价格的定价
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河南大学:《投资学》课程教学资源(PPT课件)第七章 期权
文档格式:PPT 文档大小:209KB 文档页数:35
一.定义:是一种合约,承诺买方在规定的时期内按规定的价格从卖方购买或卖给卖方一定资产。 立权人:期权的卖方 期权价格:是卖方向买方收取的权力金 施权价:合约中规定的买卖资产的价格 二.分类: ⑴看涨和看跌期权:又称买权和卖权,授予买方的权力是买还是卖而分的
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浙江大学远程教育学院:《金融工程学》课程教学资源(教学讲稿)第十二章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型
文档格式:PDF 文档大小:1.4MB 文档页数:64
应用:农产品期权定价 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式 股票价格的变化过程 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路
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北京大学光华管理学院:《证券投资学》教学资源(PPT课件)第十章 衍生资产定价:期权定价理论及其应用
文档格式:PPT 文档大小:458.5KB 文档页数:100
期权定价的技巧被广泛的应用到许多金融领域 和非金融领域,包括各种衍生证券定价、公司 投资决策等。 学术领域内的巨大进步带来了实际领域的飞速 发展。期权定价的技巧对产生全球化的金融产 品和金融市场起着最基本的作用。 近年来,从事金融产品的创造及定价的行业蓬 勃发展,从而使得期权定价理论得到不断的改 进和拓展
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清华大学:《金融市场学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十二章 期权合约
文档格式:PPT 文档大小:134KB 文档页数:33
一、期权合约的概念 定义: 期权合约( option contracts)是期货合约的一个发展,它与期货合约的区别在于期权合约的买方有权利而没有义务一定要履行合约
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浙江大学:《金融工程讲义》第五讲 金融期权2
文档格式:DOC 文档大小:86KB 文档页数:13
(五)较复杂的垂直价差交易蝶状价差(Butterfly Spread A、定义:该策略系由投资者买进两个期权和卖出两个期权所形 成。这些被买进的和被子卖出的期权属于同一个垂直系列,即它 们的到期日相同,标的物相同,只是协定价格不同
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上海交通大学管理学院:《金融市场技术分析》课程PPT教学课件(金融衍生产品概论)衍生产品示例
文档格式:PPT 文档大小:176KB 文档页数:32
一、期货:农产品、石油、黄金、金属、天然橡胶等 二、调期:互换 三、期权:外汇期权、股票期权等 四、远期合约等
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《投资学》课程教学材料(第四版)PDF电子书(共八部分)
文档格式:PDF 文档大小:29.92MB 文档页数:759
第一部分 导论 第1章 投资环境 第2章 金融市场与金融工具 第3章 证券是如何交易的 第4章 共同基金和其他投资公司 第5章 利率史与风险溢价 第二部分 资产组合理论 第6章 风险与风险厌恶 第7章 风险资产与无风险资产之间的资本配置 第8章 最优风险资产组合 第三部分 资本市场均衡 第9章 资本资产定价模型 第1 0章 单指数与多因素模型 第11章 套利定价理论 第1 2章 市场的有效性 第1 3章 证券收益的经验根据 第四部分 固定收益证券 第1 4章 债券的价格与收益 第1 5章 利率的期限结构 第1 6章 固定收入资产组合的管理 第1 7章 宏观经济分析与行业分析 第1 8章 资本估价模型 第1 9章 财务报表分析 第五部分 证券分析 第六部分 期权、期货与其他衍生工具 第2 0章 期权市场介绍 第2 1章 期权定价 第2 2章 期货市场 第2 3章 期货与互换:详细分析 第七部分 资产组合管理的应用 第2 4章 资产组合业绩评估 第2 5章 国际分散化 第2 6章 资产组合的管理过程 第2 7章 风险管理与套期保值 第2 8章 积极的资产组合管理理论 第八部分 附录
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《证券投资分析》课程教学资源(PPT课件)第十章 金融衍生工具
文档格式:PPT 文档大小:73.5KB 文档页数:24
一、了解金融衍生工具的基本功能,金融期货和期权的分类和基本特征; 二、掌握金融期货与金融期权的区别; 三、掌握利用期货和期权进行套期保值的主要方法; 四、理解掉期的含义及其在风险管理中的应用
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北京大学光华管理学院:《金融工程》第六章 期权定价
文档格式:PDF 文档大小:524.19KB 文档页数:6
1. 股价过程 2. BSM随机微分方程 3. 风险中性定价 4. B-S期权定价公式 5. 标的资产支付连续红利情况下的期权定价
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