重庆工商大学：《计量经济学》课程教学资源（讲义）第8章 模型中的特殊解释变量及简单的Eviews程序设计示例 Special Explained Variable

Outline 随机解变量 后变量 虚拟变量 时间变量 Chapter 8 Special Explained Variable (第八章特殊解释变量) 教师:席尧生 minixi@21cn. com 重庆工商大学经济学教研室 November 15. 2004 口 教师:席尧生 Chapter 8 Special Explained Variable

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Outline 随机解变量 澤后变量 虚拟变量 时间变量 随机解释变量 估计量的渐进特征 随机解释变量模型最小二乘估计量的统计特征 工具变量法 工具变量法估计量的统计性质 工具变量估计法的例题 课题和数据 工具变 EViews量法的估计 滞后变量 外生变量分布滞后模型 有限分布滞后模型的估计 内生变量分布滞后模型 虚拟变量 为什么引入虚拟变量 测量截距变动 测量斜季变动 分段线性回归 时间变量 最简单的 EViews编程示例 口 教师:席尧生 Chapter8 Special Explained Variable

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法计量的统计性质 时用爱量王是支续的树许数 什么是随机解释变量问题? 基本假定,模型中的解释变量均为非随机变量,它们与随机 项u相互独立 Cov(X1u)=0,j=1,2 教师:席尧生

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法计量的统计性质 时用爱量王是支续的树许数 什么是随机解释变量问题? 基本假定,模型中的解释变量均为非随机变量,它们与随机 项u相互独立 Cov(X1u)=0,j=1,2 在实际的经济现象中,这种假定条件常常是不成立的 教师:席尧生

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法计量的统计性质 时用爱量王是支续的树许数 什么是随机解释变量问题? 基本假定,模型中的解释变量均为非随机变量,它们与随机 项u相互独立 Cov(X1u)=0,j=1,2 在实际的经济现象中,这种假定条件常常是不成立的 ˆ如果模型中的解释变量是随机变量,并且和α不独立 Cov(X1u)≠0,j=1,2,……,k 教师:席尧生

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法计量的统计性质 时用爱量王是支续的树许数 什么是随机解释变量问题? 基本假定,模型中的解释变量均为非随机变量,它们与随机 项u相互独立 Cov(X1u)=0,j=1,2 在实际的经济现象中,这种假定条件常常是不成立的 ˆ如果模型中的解释变量是随机变量,并且和α不独立 Cov(X;u)≠0,j=1,2,…,k 则称为随机解释变量问题 教师:席尧生

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法计量的统计性质 时用爱量王是支续的树许数 什么是随机解释变量问题? 基本假定,模型中的解释变量均为非随机变量,它们与随机 项u相互独立 Cov(X1u)=0,j=1,2 在实际的经济现象中,这种假定条件常常是不成立的 ˆ如果模型中的解释变量是随机变量,并且和α不独立 Cov(X;u)≠0,j=1,2,…,k 则称为随机解释变量问题 当解释变量为随机变量时,最小二乘估计量将是有偏的 教师:席尧生

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法计量的统计性质 时用爱量王是支续的树许数 渐进无偏性和一致性的概念 ≯如果一个随机变量的精确抽样分布很难得到,那么只能有渐 结果 教师:席尧生

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法计量的统计性质 时用爱量王是支续的树许数 渐进无偏性和一致性的概念 ≯如果一个随机变量的精确抽样分布很难得到,那么只能有渐 近结果 ≯当模型满足OLS的假定条件时,其参数的OLS估计量具有无 偏性和有效性 教师:席尧生

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法计量的统计性质 时用爱量王是支续的树许数 渐进无偏性和一致性的概念 ≯如果一个随机变量的精确抽样分布很难得到,那么只能有渐 近结果 当模型满足OLS的假定条件时,其参数的OLS估计量具有无 偏性和有效性 有时OLS估计量并不具有这种特征,但随样本容量的增加却 具有了这种特征 教师:席尧生

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