套利定价文库下载_中国高校课件下载中心

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《金融经济学原理》课程教学课件（PPT讲稿）无套利定价之欧式期权（1）

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《金融经济学原理》课程教学课件（PPT讲稿）无套利定价原则

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对外经济贸易大学：《金融经济学导论》课程教学资源（试卷习题）第七章套利定价理论

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复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（试卷习题）第五章【因素模型和套利定价理论】——选择题

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北京大学光华管理学院：《证券投资学》课程教学资源（PPT课件）第6章套利定价理论（APT）

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为了得到投资者的最优投资组合，要求知道：一、回报率均值向量二、回报率方差-协方差矩阵三、无风险利率四、估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加

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在上一章,为了得到投资者的最优投资组合,要求知道: 1、回报率均值向量 2、回报率方差-协方差矩阵 3、无风险利率估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加

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第一节标准资产定价模型第三节套利定价模型单因素APT模型的严格证明

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9.1收益与风险概述 9.2资本资产定价模型 9.3套利定价理论

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收益率与风险的衡量投资组合的收益和风险资本资产定价模型（CAPM）套利定价理论资本成本