北京大学光华管理学院：《证券投资学》教学资源（PPT课件）第6章 套利定价理论（APT）

为了得到投资者的最优投资组合，要求知道： 一、回报率均值向量 二、回报率方差-协方差矩阵 三、无风险利率 四、估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加

在上一章,为了得到投资者的最优投资组合,要求知道: 1、回报率均值向量 2、回报率方差-协方差矩阵 3、无风险利率 估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加

第一节 标准资产定价模型 第三节 套利定价模型 单因素APT模型的严格证明

9.1收益与风险概述 9.2资本资产定价模型 9.3套利定价理论

收益率与风险的衡量 投资组合的收益和风险 资本资产定价模型（CAPM） 套利定价理论 资本成本

第九章资产定价 第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论

第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论

第一节 有效市场假说 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价理论

第一节 有效市场假说 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价理论